Попробуйте считать фильтры FATL, SATL, RFTL, RSTL.

Konstantin Kopylov 2017.10.18 17:46 #21

Vladimir Perervenko:

В ggplot2(v2.2.1) исчезло определение geom_candlestick (MRO 3.4.1).

Я уже снес MRO 3.4.0 в котором делал все вычисления поэтому завтра найду решение и напишу.

У вас какая версия R ?

Спасибо!

Версия последняя "R version 3.4.2 (2017-09-28)"

Vladimir Perervenko 2017.10.18 18:04 #22

Поэтому не люблю этот ggplot2. Вот работающий вариант который я не включил в статью.

#--------quantmod----------------------------
require(quantmod)
require(timetk)
evalq(
  pr %>% tk_xts(.) %>%
        chartSeries(x = OHLC(.), 
                    #c("auto", "candlesticks", 
                    #"matchsticks", "bars","line")
                    type = "bars", 
                    subset = 'last 3 days',#weeks, months
                    show.grid = T,
                    name = "EURJPY M15",
                    tyme.scale = T,
                    log.scale = FALSE,
                    line.type = "l",
                    bar.type = "ohlc",
                    theme = chartTheme('white',
                                       up.col = 4, 
                                       dn.col = 2,
                                       grid.col = 3,
                                       main.col = 1,
                                       sub.col = 4), 
                    major.ticks = "day", 
                    minor.ticks = TRUE ,
                    plot = TRUE,
                    color.vol = F,
                    multi.col = F
                    ),
      env)

Так выглядит

Удачи

Konstantin Kopylov 2017.10.19 20:09 #23

Vladimir Perervenko:

Поэтому не люблю этот ggplot2. Вот работающий вариант который я не включил в статью.

Так выглядит

Удачи

Спасибо!

В RStudio Ваш вариант нормально график строит, а из терминала МТ4 ни в какую. Второй день вожусь и не выходит через окружение env команда chartSeries.

Если возможно, поделитесь советником под MT4 выгружающим котировки и строящим график. Спасибо.

Смог только по старинке, как делал раньше. Ну очень не удобно все команды прописывать в терминале, а не в R.

Rv(R,"Data",tm);

Rv(R,"Time",tm);

Rv(R,"Open",o);

Rv(R,"High",hi);

Rv(R,"Low",lo);

Rv(R,"Close",clo);

Rv(R,"Volume",vol);

PREDICTION_COMMAND=

"library(magrittr)"+CR

+"library(dplyr)"+CR

+"library(xts)"+CR

+"library(quantmod)"+CR

+"price <- cbind(Time = rev(Time), Open = rev(Open), High = rev(High), Low = rev(Low), Close = rev(Close))"+CR

+"price_t <- price"+CR

+"dts = price_t[,1]"+CR

+"mydates = structure(price_t[,1],class=c('POSIXt','POSIXct'))"+CR

+"price_time <- xts(x=price_t[,c(2:5)], order.by=mydates, tzone='GMT')"+CR

;

RExecuteAsync(R,PREDICTION_COMMAND);

Rx(R,"chartSeries(price_time, type = 'bars', subset = 'last 3 days',show.grid = T,name = 'EURUSD M15',tyme.scale = T,log.scale = FALSE,line.type = 'l',bar.type = 'ohlc',theme = chartTheme('white',up.col = 4, dn.col = 2,grid.col = 3,main.col = 1,sub.col = 4), major.ticks = 'day', minor.ticks = TRUE ,plot = TRUE,color.vol = F,multi.col = F)");

SOM: способы приготовления Несколько вопросов и пожеланий Баги, юзабилити и предложения

Vladimir Perervenko 2017.10.20 18:49 #24

Konstantin Kopylov:

Спасибо!

В RStudio Ваш вариант нормально график строит, а из терминала МТ4 ни в какую. Второй день вожусь и не выходит через окружение env команда chartSeries.

Если возможно, поделитесь советником под MT4 выгружающим котировки и строящим график. Спасибо.

Смог только по старинке, как делал раньше. Ну очень не удобно все команды прописывать в терминале, а не в R.

Rv(R,"Data",tm);

Rv(R,"Time",tm);

Rv(R,"Open",o);

Rv(R,"High",hi);

Rv(R,"Low",lo);

Rv(R,"Close",clo);

Rv(R,"Volume",vol);

PREDICTION_COMMAND=

"library(magrittr)"+CR

+"library(dplyr)"+CR

+"library(xts)"+CR

+"library(quantmod)"+CR

+"price <- cbind(Time = rev(Time), Open = rev(Open), High = rev(High), Low = rev(Low), Close = rev(Close))"+CR

+"price_t <- price"+CR

+"dts = price_t[,1]"+CR

+"mydates = structure(price_t[,1],class=c('POSIXt','POSIXct'))"+CR

+"price_time <- xts(x=price_t[,c(2:5)], order.by=mydates, tzone='GMT')"+CR

;

RExecuteAsync(R,PREDICTION_COMMAND);

Rx(R,"chartSeries(price_time, type = 'bars', subset = 'last 3 days',show.grid = T,name = 'EURUSD M15',tyme.scale = T,log.scale = FALSE,line.type = 'l',bar.type = 'ohlc',theme = chartTheme('white',up.col = 4, dn.col = 2,grid.col = 3,main.col = 1,sub.col = 4), major.ticks = 'day', minor.ticks = TRUE ,plot = TRUE,color.vol = F,multi.col = F)");

Добрый день.

Я не строю графики таким образом из МТ. Это громоздко и не удобно. Интерактивные и любые другие графики нужно строить из R через shiny.

В V части статьи я приложу советник с выводом простого графика. Правда я не пойму зачем Вам график котировок?

Я предполагал выводить график результатов тестирования, результатов торговли в реальном времени и с разбивкой по времени, символу и т.д. Может не все сделаю в этом эксперте.

Для работы с время/дата посмотрите более удобный пакет timekt. На Ваш выбор.

Удачи

Любые вопросы новичков по Свои символы и свои Ввод символа НЕ Forex

Aleksei Kuznetsov 2018.04.10 12:02 #25

Здравствуйте Владимир,

1) почему

v.rstl = c(NA, diff(rstl)*10)

умножается на 10, а остальные нет?

При нормализации эффект умножения - исчезнет.

2) Цифровые фильтры у вас считаются по ценам Close. На начало бара цена Close неизвестна (и равна Open). А считая по Close - получается подглядывание в будущее, которое немного повышает точность.
Может нужно считать фильтры по Close предыдущего бара или хотя бы по Open текущего бара?

Для эксперимента попробовал посчитать фильтры по Open - результаты стали похуже на несколько процентов.
По эксперименту из 6-й статьи

> #---5-----best----------------------
[1] 0.677 0.674 0.673 0.672 0.669 0.669 0.668

вместо полученных вами по Close [1] 0.720 0.718 0.718 0.715 0.713 0.713 0.712

3) Почему фильтры FATL, SATL, RFTL, RSTL исключены из дальнейших расчетов? Расчет ведется только на осцилляторах. Я попробовал их оставить, clusterSim посчитал их важными и не отсеял, в результате обучения получилась ошибка около 50%, т.е. они хоть и важны,но значительно ухудшают результат.
Видимо имеет смысл использовать для нейросетей только осцилляторы в качестве входов?

Прогнозирование временных рядов с Торговые стратегии на основе Как получить цену от

Vladimir Perervenko 2018.04.10 21:35 #26

elibrarius:

Здравствуйте Владимир,

1) почему

умножается на 10, а остальные нет?

При нормализации эффект умножения - исчезнет.

2) Цифровые фильтры у вас считаются по ценам Close. На начало бара цена Close неизвестна (и равна Open). А считая по Close - получается подглядывание в будущее, которое немного повышает точность.
Может нужно считать фильтры по Close предыдущего бара или хотя бы по Open текущего бара?

Для эксперимента попробовал посчитать фильтры по Open - результаты стали похуже на несколько процентов.
По эксперименту из 6-й статьи

> #---5-----best----------------------
[1] 0.677 0.674 0.673 0.672 0.669 0.669 0.668

вместо полученных вами по Close [1] 0.720 0.718 0.718 0.715 0.713 0.713 0.712

3) Почему фильтры FATL, SATL, RFTL, RSTL исключены из дальнейших расчетов? Расчет ведется только на осцилляторах. Я попробовал их оставить, clusterSim посчитал их важными и не отсеял, в результате обучения получилась ошибка около 50%, т.е. они хоть и важны,но значительно ухудшают результат.
Видимо имеет смысл использовать для нейросетей только осцилляторы в качестве входов?

Добрый день.

1. Этот предиктор имел очень малые значения и при нормализации мог выпасть. Я его просто подогнал в диапазон остальных предикторов. При применении метода SpatialSign предикторы не должны отличаться на порядки.

2. Все значения котировок берутся со сформировавшихся баров начиная с 1. Вообще зигзаг лучше считать по High/Low. В последних статьях я предусмотрел варианты расчета ZZ.

3. Эти 4 являются непрерывными линиями и неприменимы как входы. Применяется первая разность по ним

v.fatl = c(NA, diff(fatl)),
v.rftl = c(NA, diff(rftl)),
v.satl = c(NA, diff(satl)),
v.rstl = c(NA, diff(rstl)*10))

Цифровые фильтры имеют одно важное преимущество перед другими индикаторами - они непараметрические(условно говоря конечно). Но мне они очень нравятся.

Удачи

Обсуждение статьи "Глубокая нейросеть Машинное обучение в трейдинге: Проблема с индикатором ZigZag

ferox875 2020.08.17 00:14 #27

Здравствуйте, следуя вашей статье (первый раз касаюсь R), прямо во втором кирпиче кода столкнулся с ошибкой folllwing :

Error in evalq({ : object 'env' not found

Означает ли env здесь что-то, названное в программном обеспечении ПК? Или это действительно объект, который был создан автоматически?

Потрясающая статья, собираюсь найти способ превзойти ее, было бы здорово, если бы вы могли помочь :)

(Использую RStudio и установил MRO 3.5.3 (потому что 3.4.0 был устаревшим))

открывать ордера с разрывом Обсуждение статьи "Разработка торговой Гармоническая торговля

Vladimir Perervenko 2020.08.17 11:19 #28

ferox875 :

Здравствуйте, следуя вашей статье (впервые прикоснувшись к R), прямо во втором блоке кода я столкнулся со следующей ошибкой:

Error in evalq ({: object 'env' not found

Здесь env означает что-то названное в программах для ПК? Или это действительно автоматически генерируемый объект?

Отличная статья, я найду способ победить это, было бы здорово, если бы вы могли помочь :)

(Использую RStudio и устанавливаю MRO 3.5.3 (так как 3.4.0 устарела))

Объект env был создан для разделения данных от различных инструментов. Просто в начале скрипта напишите

env <- new .env()
ls(env)
character( 0 )
env$a <- 23
ls(env)
[ 1 ] "a"
> env$a
[ 1 ] 23

Удачи.

ferox875 2020.10.15 21:22 #29

Уважаемый MR. Владимир Перервенко, большое спасибо за ваш быстрый ответ, после прохождения курса R я надеюсь сделать по крайней мере достаточно, чтобы заслужить изучение вашей потрясающей работы, большое спасибо за то, что поделились, г-н Владимир.

С наилучшими пожеланиями

Ferox

Мультитаймфреймовые индикаторы Элитные показатели :) Помощь в кодировании

ferox875 2020.10.28 18:20 #30

Здравствуйте еще раз, господин Перервенко, надеюсь, вы чувствуете себя хорошо. У меня новый вопрос, когда вы впервые написали о ZigZag :

#------ZZ-----------------------------------
par <- c(25, 5)
ZZ <- function(x, par) {
# x - vector
  require(TTR)
  require(magrittr)
  ch = par[1] 
  mode = par[2]
  if (ch > 1) ch <- ch/(10 ^ (Dig - 1))
  switch(mode, xx <- x$Close,
         xx <- x$Med, xx <- x$Typ,
         xx <- x$Wd, xx <- x %>% select(High,Low))
  zz <- ZigZag(xx, change = ch, percent = F, 
               retrace = F, lastExtreme = T)
  n <- 1:length(zz)
  for (i in n) { if (is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i - 1]}
  return(zz)
}

в 9-й строке, что означает объект Dig?

Не смог найти его ни в проекте, ни в необходимых пакетах...

Best Regards MR. Perervenko

Ferox

HAMA PAD - простой Учебники по программированию. Мнение. А у вас есть

Обсуждение статьи "Глубокие нейросети (Часть I). Подготовка данных" - страница 3