Оптимальный депозит - страница 2

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

сдохнет на реале, как пить дать

ибо выделенные цифры как минимум удвоятся.


депозит вот так  будет -


 
Renat Akhtyamov:

сдохнет на реале, как пить дать

ибо выделенные цифры как минимум удвоятся.

согласен, маленький стоп у ордера уж больно привлекателен для дц.
один всплеск и нет ордера, потом идет корректировка баров и нет пика в истории, ищи потом почему ордер на истории в данном месте дает прибыль.

с уважением.
 
Alexander Laur:

Понятно для чего Вам нужна система тестирования. Своими входами каждый день Вы пытаетесь ограничить убытки не устанавливая стопы. Каждый вновь открытый депозит выживет, если не наступит для него стоп-аут. Если же стоп-аут наступит, то убыток будут ограничен этим, отдельно взятым депозитом ($3), и никак не затронет средства других депозитов. В реальности такая схема трудно осуществима, т.к. ни один брокер не позволит Вам открыть 11 000 счетов с интервалом открытия один день.

Но, Вы можете проверить свою систему в рамках одного счета. Для этого Вам нужно просто рассчитать количество пунктов убытка, при достижении которых на отдельном счете наступил бы стоп-аут. В рамках одного счета выставляйте стопы, для вновь открываемых позиций, в размере этих посчитанных для стоп-аута пунктов. Размер депозита определите как:

количество дней * на размер начального депозита. 

ТС устанавливает стопы на уровне 100 пп. (4-х знак), а ТП = 1100 пп. Я Вас понял, если при этих параметрах общий убыток достигнет 3-х $, то закрывать все открытые позиции и торговлю начинать вновь. Тогда, теряется привязка к дате начала торгов. Дело в том, что, это обстоятельство может наступать как через несколько часов после начала торговли, так и через несколько дней или месяцев. Выход вижу в открытии не тысяч, а сотни счетов с усложненной процедурой управления по Вашему предложению. В любом случае, проблема поиска оптимального первоначального депозита остается актуальной. В этом деле нам ДЦ не помеха. С другой стороны, есть ДЦ не ограничивающие количество открытых счетов. Они рады ежедневно поглощать по 3 и более $ -ров, но, когда заметят подвох, могут запретить.
 
Andrey Kisselyov:
согласен, маленький стоп у ордера уж больно привлекателен для дц.
один всплеск и нет ордера, потом идет корректировка баров и нет пика в истории, ищи потом почему ордер на истории в данном месте дает прибыль.

с уважением.
Вы правы, стратегия рассчитана на добросовестных ДЦ. ДЦ, с которым сотрудничаю, таковым, пока, является в течении последних 6-ти лет.
 

Здравствуйте, Юсуф.

Этот ваш новый подход к оптимизации приведёт в очередной тупик, поскольку оптимизировать величину депозита под плохо работающую ТС -- дело бесперспективное.

ТС должна работать с любым депозитом. Поэтому оптимизировать\улучшать надо именно ТС.

 
Alexander Laur:

1. Раз у Вас первоначально выставляются стопы, то разделение по счетам нужно для учета торговых дней.

2. В каждом отдельном дне открывается (может открываться) несколько позиций со своими тейками и стопами.

3. Часть позиций, открытых в определенный день может в результате получить стоп, а часть тейк.

4. Позиции могут находиться в рынке как угодно долго: от нескольких часов до нескольких недель.

5. Вам нужен общий за конкретный день результат. Поэтому Вы и разделяете дневную торговлю по отдельным счетам. На отдельном счете сразу виден суммарный результат за конкретный день.

Если я правильно все изложил, то введение magic number для открытых позиций за конкретный день, поможет Вам в исследовании. Каждый новый день увеличивает magic на единицу и присваивается всем вновь открываемым позициям. После окончания тестирования, анализ истории торговли по magic-ам поможет Вам в исследовании.

В этом случае, советник ТС потеряет контроль над открытыми позициями с разными магиками. Открытые позиции живут на рынке не только в зависимости от уровня стоп приказов (тейки и стопы), но, также в зависимости от состояния рынка (бычий или медвежий). При смене бычьего рынка на медвежий, должны оптом закрываться все бычьи позиции и наоборот. Поэтому, недопустимо, чтобы советник терял контроль над открытыми позициями.
 
Alexander Laur:

Я не пойму смысла открытия каждый день нового счета. Какова цель этих действий?

С целью поиска благоприятного момента для старта ТС с оптимальным (минимальным) депозитом. На первой странице ветки показано, что, весь январь 1973 г. был благоприятным для старта ТС. Но, это стало известно на истории. Чтобы не упускать такие редкие возможности, стартуем ежедневно с минимальным депозитом. Пусть выживут каждые десятые или двадцатые счета и этого достаточно, чтобы окупить все расходы и оставаться с прибылью в конечном итоге.
 
Yousufkhodja Sultonov:
С целью поиска благоприятного момента для старта ТС с оптимальным (минимальным) депозитом. На первой странице ветки показано, что, весь январь 1973 г. был благоприятным для старта ТС. Но, это стало известно на истории. Чтобы не упускать такие редкие возможности, стартуем ежедневно с минимальным депозитом. Пусть выживут каждые десятые или двадцатые счета и этого достаточно, чтобы окупить все расходы и оставаться с прибылью в конечном итоге.

Как это вам удается всякий раз тут такие идеи написать?  Вам же не 16 лет.

 
Petros Shatakhtsyan:

Как это вам удается всякий раз тут такие идеи написать?  Вам же не 16 лет.

Юсуф молод душой, поэтому у него всегда революционные идеи.)
 

да обычный переворотный мартин. :) я про это сказал на прошлой неделе. 

На рынке 2 врага, те кто торгуют на разворотах то-есть илан+мартин и те кто ждут тренд, то-есть они теряют на флете. 

Красные убыток

Синие прибыль

На прошлой неделе мне не хватило денег на умножение. То-есть мне каждый раз нужно было умножить лот в 2 раза после убытка.

123
Новый комментарий
Причина обращения: