Оптимальный депозит - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С целью поиска благоприятного момента для старта ТС с оптимальным (минимальным) депозитом. На первой странице ветки показано, что, весь январь 1973 г. был благоприятным для старта ТС. Но, это стало известно на истории. Чтобы не упускать такие редкие возможности, стартуем ежедневно с минимальным депозитом. Пусть выживут каждые десятые или двадцатые счета и этого достаточно, чтобы окупить все расходы и оставаться с прибылью в конечном итоге.
Всё ж таки выход только один - разные маджики - надо просто по ним считать финансовый результат на истории, если слился, то больше такой не выставлять.
Я только не понял, допустим мы получили ТП по 10 ордерам в один день, то на следующий день мы их должны переоткрыть - все 10+1?
Всё ж таки выход только один - разные маджики - надо просто по ним считать финансовый результат на истории, если слился, то больше такой не выставлять.
Я только не понял, допустим мы получили ТП по 10 ордерам в один день, то на следующий день мы их должны переоткрыть - все 10+1?
1. Разные маджики не подходят - советник ТС теряет контроль над ордерами, а это не допустимо;
2. Открываем только один ордер, согласно ситуации на рынке и логики ТС;
3. все ордера могут одновременно закрываться не только по ТП, но, и при смене рыночной ситуации.
Все волнуются, что, не дадут открывать 11000 счетов. Не будут никогда одновременно находиться они на рынке. Львиная их доля погибнет на разных стадиях развития.
Не понимаю, почему из этой простой задачи программирования столько проблем выдумывают. Вручную решение задачи выглядит так:
1. С депозитом в 1 $ проходим по всей истории на ТФ Д1 11000 раз. Наши общие затраты = 11000 $. Считаем прибыль от всех выживших счетов. Определяем отношение прибыли к затратам;
2. С депозитом в 2 $ проходим по всей истории на ТФ Д1 11000 раз. Наши общие затраты = 22000 $. Считаем прибыль от всех выживших счетов. Определяем отношение прибыли к затратам;
3. С депозитом в 3 $ проходим по всей истории на ТФ Д1 11000 раз. Наши общие затраты = 33000 $. Считаем прибыль от всех выживших счетов. Определяем отношение прибыли к затратам;
4. С депозитом в 4 $ проходим по всей истории на ТФ Д1 11000 раз. Наши общие затраты = 44000 $. Считаем прибыль от всех выживших счетов. Определяем отношение прибыли к затратам;
...
10. С депозитом в 10 $ проходим по всей истории на ТФ Д1 11000 раз. Наши общие затраты = 110000 $. Считаем прибыль от всех выживших счетов. Определяем отношение прибыли к затратам;
Определяем наибольшее значение этого отношения. Это и будет оптимальным депозитом. И все!
Так поступаем со всеми 28 инструментами.
В идеале, если программа позволит, надо проходить историю вплоть до достижения депозит = максимальной просадки.
1. Разные маджики не подходят - советник ТС теряет контроль над ордерами, а это не допустимо;
2. Открываем только один ордер, согласно ситуации на рынке и логики ТС;
3. все ордера могут одновременно закрываться не только по ТП, но, и при смене рыночной ситуации.
Все волнуются, что, не дадут открывать 11000 счетов. Не будут никогда одновременно находиться они на рынке. Львиная их доля погибнет на разных стадиях развития.
Не понимаю, почему из этой простой задачи программирования столько проблем выдумывают. Вручную решение задачи выглядит так:
1. С депозитом в 1 $ проходим по всей истории на ТФ Д1 11000 раз. Наши общие затраты = 11000 $. Считаем прибыль от всех выживших счетов. Определяем отношение прибыли к затратам;
2. С депозитом в 2 $ проходим по всей истории на ТФ Д1 11000 раз. Наши общие затраты = 22000 $. Считаем прибыль от всех выживших счетов. Определяем отношение прибыли к затратам;
3. С депозитом в 3 $ проходим по всей истории на ТФ Д1 11000 раз. Наши общие затраты = 33000 $. Считаем прибыль от всех выживших счетов. Определяем отношение прибыли к затратам;
4. С депозитом в 4 $ проходим по всей истории на ТФ Д1 11000 раз. Наши общие затраты = 44000 $. Считаем прибыль от всех выживших счетов. Определяем отношение прибыли к затратам;
...
10. С депозитом в 10 $ проходим по всей истории на ТФ Д1 11000 раз. Наши общие затраты = 110000 $. Считаем прибыль от всех выживших счетов. Определяем отношение прибыли к затратам;
Определяем наибольшее значение этого отношения. Это и будет оптимальным депозитом. И все!
Так поступаем со всеми 28 инструментами.
В идеале, если программа позволит, надо проходить историю вплоть до достижения депозит = максимальной просадки.
Почему Вы считаете, что ТС запутается в маджиках?
И, из Вашего описания я не понимаю, зачем они вообще нужны - если открывать ордера можно и так каждый день и ставить каждому в момент открытия ТП и СЛ...
Пополнять счет нельзя по определению в тестере. Если так критично пополнение (надеюсь - поясните неразумному) , то нужно ТС загнать в скрипт.
с уважением.
P.S.автор топика, вам нужно формализовать что вы хотите увидеть, а у программиста другая задача, реализовать ваши мысли в коде. не нужно решать за него что можно делать, а что нельзя. все ваши задачи можно решить запустив 1 советника без кучи ордеров на разных счетах.