Тестирование в тестере мультивалютных ТС или советников, которые содержат в себе несколько ТС по разным парам
Заметил, что при тестировании мультивалютных стратегий происходит следующая непонятка-
1. Тестирую один советник, к примеру на 3 парах(3 ТС) - всё хорошо.
2. Меняю на другой советник, тоже на 3 парах(3 ТС), результат которого известен до этого - результат хуже, чем этот известный результат.
3. Начинаю разбираться что случилось - начинаю по очереди тестировать каждую пару, выключая остальные 2(ТС) - всё нормально, результат который должен быть.
4. Включаю все 3 пары - результат, который должен быть, соответственно не тот, который был получен сходу в пункте 2.
Это у меня такая непонятка, или это так положено, что в тестре в мультивалютных ТС или советниках, которые имеют несколько ТС по разным парам, нужно каждую ТС или пару протестировать отдельно, а потом всё вместе, чтоб результат был правильный?
А торгуете фиксированным лотом или лот вычисляется как процент свободной маржи? Во втором случае, при каждом открытии позиции по одной паре свободноя маржа уменьшается для всех остальных пар. Так что мне было бы удивительно что Вы получили бы одинаковый результат при торговле по отдельнам парам и всем вместе.
Возможным решением подобной проблемы будет являться расчет лота от баланса, а не от свободных средств.
Конечно, возможно будут различия и при таком подходе, но как я понимаю их будет гораздо меньше...
Вы видимо не поняли. История заключается в том, что когда меняешь один советник на другой, то тестирование нового советника не сразу проходит корректно. Приходится тестировать каждую ТС отдельно, а уже потом все вместе, чтоб получить правильный результат.
- www.mql5.com
Аналогичная ситуация. Более того, запуская тестирование одного и того же мультивалютного советника на разных парах, итоговые результаты значительно отличаются. Хотя торгуемые символы жестко прописаны в эксперте, тестирование по ценам открытия и на дневках.
Аналогичная ситуация. Более того, запуская тестирование одного и того же мультивалютного советника на разных парах, итоговые результаты значительно отличаются. Хотя торгуемые символы жестко прописаны в эксперте, тестирование по ценам открытия и на дневках.
Смотря как советник скомпонован. Возможно вся работа в OnTick ведется, а тики могут различаться или еще какие факторы могут влиять. Тут очннь много неизвестных.
Для начала неплохо было проанализировать лог сделок совершаемых советником.
К тому же, есть проверка текущего бара, эксперт работает только на открытии нулевого бара, один раз в день.
- www.mql5.com
Тики не должны влиять. Повторюсь, тестирование по ценам открытия, на дневках.
К тому же, есть проверка текущего бара, эксперт работает только на открытии нулевого бара, один раз в день.
Тут только анализ лога сделок поможет, или исходник. Поскольку второе это личное дело программера остается анализировать порядок совершения сделок (в надежде выявить причины влияющие на различия в итоговых результатах).
PS
Запишите все сделки в Excel (к примеру) и причину их совершения, с точным временем когда они совершались. Результат будет проще понять и сделать выводы...
Belford, 2010.09.20 22:01
Аналогичная ситуация. Более того, запуская тестирование одного и того же мультивалютного советника на разных парах, итоговые результаты значительно отличаются. Хотя торгуемые символы жестко прописаны в эксперте, тестирование по ценам открытия и на дневках.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Заметил, что при тестировании мультивалютных стратегий происходит следующая непонятка-
1. Тестирую один советник, к примеру на 3 парах(3 ТС) - всё хорошо.
2. Меняю на другой советник, тоже на 3 парах(3 ТС), результат которого известен до этого - результат хуже, чем этот известный результат.
3. Начинаю разбираться что случилось - начинаю по очереди тестировать каждую пару, выключая остальные 2(ТС) - всё нормально, результат который должен быть.
4. Включаю все 3 пары - результат, который должен быть, соответственно не тот, который был получен сходу в пункте 2.
Это у меня такая непонятка, или это так положено, что в тестре в мультивалютных ТС или советниках, которые имеют несколько ТС по разным парам, нужно каждую ТС или пару протестировать отдельно, а потом всё вместе, чтоб результат был правильный?