Корреляция,Аллокация в портфеле. Методы расчетов - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну мы же ищем чтобы на разной корреляции были одинаковые сигналы в один момент.Из-за того,что разная корреляция можно брать больше активов для деверсификации/увеличения профита.
Мы как то к одной цели но разными путями))) Если брать в портфель не зависимые друг от друга инструменты и по разному ведущие себя от внешних факторов при их росте можно надеяться с достаточной долей вероятности, что все вместе они не упадут в цене.
Смысл вроде как есть. Оценка корреляции на участке (любом, полном, не полном) математическими методами сама по себе ничего не значит. ИстинноОтрицательную или ЛожноПоложительную ошибку математическими методами выявить не возможно. Но цель то в надежде / прогнозе, что портфель будет вести себя разнородно к внешним факторам. И в какой то момент это может не сработать.
Согласен с Баффетом, без понимания сути процесса лучше сидеть дома и на рынок не ходить))))
Пытаюсь представить два отрезка под это условие. Перпендикулярно расположенные что-ли дадут корреляцию равную 0,0?
Если так, то примерно так движутся например кросс и мажор, но не всегда.
Физически процесс выглядит так (неоднократно писал уже об этом)
- если мажоры в тренде, кросс во флете
- если кросс в тренде, мажоры во флете.
Соответственно в этих случаях корреляция будет приближаться к нулю.
видимо нет, он ищет не зависимые друг от друга и различные по сути инструменты. Но находит, то что находит)))
Да дело не в том что большая, а в том что для каждого отдельно взятого алгоритма это будут только свойственные ему числа. А это значит, что применение какой либо формулы на ряд случ.чисел может только затуманить череп, не более.
И вообще, трудно представить какой либо случайный ряд.
Простыми словами - есть алгоритм ГСЧ, есть закономерная последовательность операций по генерации случайных чисел, которые уже по сути получатся не случайными и обязательно получится закономерное распределение генерации.
Например генерим числа от 1 до 10. Для алгоритма ГСЧ №1 чаще будут выпадать 5-рки, а для алгоритма №2 10-ки. Причем повторяемость такого распределения будет 100%-ной.
И прежде чем вываливать высокие материи про теорвер предлагаю проверить на практике, выполнив по миллиону генераций на каждом алгоритме и убедиться в сказанном.
Не надо путать ГПСЧ и ГСЧ. На алгоритмах основаны только ГПСЧ, а ГСЧ - аппаратные (например, квантовые).
Попробуйте почитать и понять про широко известный "парадокс дней рождения" или про стандартные вероятностные тесты для ГПСЧ и не несите ерунды. Разницу между ГСЧ и хорошим ГПСЧ увидеть практически невозможно.
Составление портфеля - это прежде всего оптимизационная задача. К поиску корреляций она сводится при постановке в форме теории Марковица. Есть интересный тред transcendreamer'а на форуме *** про портфели.
Ну и на мой взгляд, портфели лучше составлять из торговых систем, а не самих инструментов.
Не надо путать ГПСЧ и ГСЧ. На алгоритмах основаны только ГПСЧ, а ГСЧ - аппаратные (например, квантовые).
Попробуйте почитать и понять про широко известный "парадокс дней рождения" или про стандартные вероятностные тесты для ГПСЧ и не несите ерунды. Разницу между ГСЧ и хорошим ГПСЧ увидеть практически невозможно.
Квантовые не поспоришь. вроде как низкочастотная выборка из неконтролируемой высокочастотной тоже должна работать, но тоже парадоксы начала высокочастотного процесса))) Игровые аппараты доказали что так делать тоже нельзя)
Прикольный парадокс, в 5м или 7м классе в Кванте читал))
Составление портфеля - это прежде всего оптимизационная задача. К поиску корреляций она сводится при постановке в форме теории Марковица. Есть интересный тред transcendreamer'а на форуме *** про портфели.
Ну и на мой взгляд, портфели лучше составлять из торговых систем, а не самих инструментов.
на то он и взгляд
и теория далеко не есть практика
оптимальный портфель форекс состоит как ни странно из 13 пар
Составление портфеля - это прежде всего оптимизационная задача. К поиску корреляций она сводится при постановке в форме теории Марковица. Есть интересный тред transcendreamer'а на форуме *** про портфели.
Ну и на мой взгляд, портфели лучше составлять из торговых систем, а не самих инструментов.
Пытаюсь представить два отрезка под это условие. Перпендикулярно расположенные что-ли дадут корреляцию равную 0,0?
Если так, то примерно так движутся например кросс и мажор, но не всегда.
Физически процесс выглядит так (неоднократно писал уже об этом)
- если мажоры в тренде, кросс во флете
- если кросс в тренде, мажоры во флете.
Соответственно в этих случаях корреляция будет приближаться к нулю.
Да все верно. Разные коньюктуры, разные события в текущий момент времени.