2008 год - должна ли выживать контртрендовая АТС, или как выявить сверх сильное движение
В 2008 году было сильное безоткатное движение по многим валютным парам, и меня мучает сомнение, должен ли мой контртрендовый советник не слить на столь сильном движении депозит?
Самое простое решение - стройте пирамиду по тренду.
Самое простое решение - стройте пирамиду по тренду.
И когда же выходить из пирамиды?
И когда же выходить из пирамиды?
Когда первая сделка минимальным лотом в профите, то есть дальше закроитесь или в ноль или в профит - Вам решать.
Зависит от жадности )
Когда первая сделка минимальным лотом в профите, то есть дальше закроитесь или в ноль или в профит - Вам решать.
Зависит от жадности )
Преимущество контр тренда - ожидание события, которое принесёт прибыль, а торгую по тренду мы ожидаем только убыток.
Преимущество контр тренда - ожидание события, которое принесёт прибыль, а торгую по тренду мы ожидаем только убыток.
prikolnyjkent придумал для таких случаев компенсатор, но как он работает не говорит, молчит как партизан.) У него усредняющий мартин по двум направлениям и для каждого направления компенсатор. Когда я использовал усредняющие мартины, при просадке тупо ставил один компенсирующий ордер в половину совокупного лота.Когда он получал приличный профит, ставил его в безубыток.
Сейчас чисто усредняющие мартины не использую, а пользую симбиоз - усредняющий+разворотный мартин. Длинные тренды такому эксперту не страшны. Флеты тоже.
prikolnyjkent придумал для таких случаев компенсатор, но как он работает не говорит, молчит как партизан.) У него усредняющий мартин по двум направлениям и для каждого направления компенсатор. Когда я использовал усредняющие мартины, при просадке тупо ставил один компенсирующий ордер в половину совокупного лота.Когда он получал приличный профит, ставил его в безубыток.
Сейчас чисто усредняющие мартины не использую, а пользую симбиоз - усредняющий+разворотный мартин. Длинные тренды такому эксперту не страшны. Флеты тоже.
И как, 2008 год на 15 минутках Ваш советник успешно преодолевает?
Что значит "разворотный мартин" - поясните, пожалуйста.
На тестах я использую частичное закрытие позиции - если сверх сильно движение, то уменьшаю объем позиции по возможности, в реале пока этот метод не использую. Там есть сложность - нужно прогнозировать две точки разворота, первая - там где будет отскок (минимум коррекции) - кроем часть позиции, и вторая - там где будет максимум коррекции - планируем закрыть по безубытку (минимальной прибыли).
И как, 2008 год на 15 минутках Ваш советник успешно преодолевает?
Что значит "разворотный мартин" - поясните, пожалуйста.
На тестах я использую частичное закрытие позиции - если сверх сильно движение, то уменьшаю объем позиции по возможности, в реале пока этот метод не использую. Там есть сложность - нужно прогнозировать две точки разворота, первая - там где будет отскок (минимум коррекции) - кроем часть позиции, и вторая - там где будет максимум коррекции - планируем закрыть по безубытку (минимальной прибыли).
Контртрендовый или усредняющий мартин добавляет ордера увеличенной лотности против тренда, а разворотный при появлении просадки по предыдущим ордерам открывает ордера увеличенной лотности по тренду(читайте ветку Лавина). Весь секрет стратегии, когда включать тот или другой, чтобы обеспечить стабильность.
2008 не гонял, нет котировок. И вообще в последнее время не стремлюсь добиваться стабильности на слишком длительном интервале. Хотя раньше занимался подобным. Дело в том, что стабильность на длительном интервале достигается обычно за счёт низкой прибыльности. Оптимизацию делаю по последним максимум 6-12 месяцев. Если при оптимизации по 6 месяцам не обеспечивается приемлемая просадка по предыдущим 6 месяцам(где оптимизации не было), то интервал оптимизации увеличиваю до тех пор, пока по предыдущим 6 месяцам не будут приемлемые результаты. Переортимизацию делаю раз в месяц или сразу после появлении просадки больше показанной в тесте.
Преимущество контр тренда - ожидание события, которое принесёт прибыль, а торгую по тренду мы ожидаем только убыток.
Неудачную сделку можно захеджировать.
И как, 2008 год на 15 минутках Ваш советник успешно преодолевает?
Что значит "разворотный мартин" - поясните, пожалуйста.
На тестах я использую частичное закрытие позиции - если сверх сильно движение, то уменьшаю объем позиции по возможности, в реале пока этот метод не использую. Там есть сложность - нужно прогнозировать две точки разворота, первая - там где будет отскок (минимум коррекции) - кроем часть позиции, и вторая - там где будет максимум коррекции - планируем закрыть по безубытку (минимальной прибыли).
Несколько лет назад, в инете было видео, где показывалась работа советника в обе стороны против тренда постоянным лотом. Смысл был в том, чтобы выдержать большой тренд, за счет сбрасывания самого дальнего убыточного ордера и потом на развороте все это отбить и еще заработать. Я заказал точно такой советник, но у меня не получилось. Потом заказал еще несколько, уже по своему, но все равно не работало. Не знаю, как у него получалось выдерживать такие просадки, но у него точно работало.
Не помню как его зовут, но этих видео уже нет.
Вот эти удаленные видео.
Были, наверно и сейчас есть другие варианты этого советника в свободном доступе, но это уже другой алгоритм - сливатор.Контртрендовый или усредняющий мартин добавляет ордера увеличенной лотности против тренда, а разворотный при появлении просадки по предыдущим ордерам открывает ордера увеличенной лотности по тренду(читайте ветку Лавина). Весь секрет стратегии, когда включать тот или другой, чтобы обеспечить стабильность.
Собственно это и есть вопрос - как прогнозировать прекращение тренда, а точней, как прогнозировать продолжения тренда? Лично у меня много примет, что тренд может развернуться, но очень мало, что он продолжится - одна из таких примет, это первый пробой уровня 30/70 RSI после флэта с маленьким диапазоном колебания, но это начальный этап и там я контр тренд и не торгую... что-то, может, подскажете Вы?
2008 не гонял, нет котировок. И вообще в последнее время не стремлюсь добиваться стабильности на слишком длительном интервале. Хотя раньше занимался подобным. Дело в том, что стабильность на длительном интервале достигается обычно за счёт низкой прибыльности. Оптимизацию делаю по последним максимум 6-12 месяцев. Если при оптимизации по 6 месяцам не обеспечивается приемлемая просадка по предыдущим 6 месяцам(где оптимизации не было), то интервал оптимизации увеличиваю до тех пор, пока по предыдущим 6 месяцам не будут приемлемые результаты. Переортимизацию делаю раз в месяц или сразу после появлении просадки больше показанной в тесте.
Могу сбросить котировки, если интересно, а вообще у Альпари есть котировки за длительный период времени на классических счетах.
Минус малого срока оптимизации - это частое исключение сверх сильных движений, которые могут происходить не каждый год - в том году я погорел на паре EURGBP - брексит расшатал всё и вся. Хотя, если бы я не жадничал и отключил на пол года GBP из торговли, то многое было бы иначе, возможно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В 2008 году было сильное безоткатное движение по многим валютным парам, и меня мучает сомнение, должен ли мой контртрендовый советник не слить на столь сильном движении депозит?
Дело в том, что применяемые мной методы фильтрации входов, в другие временные интервалы дают более удовлетворительный результат, а отфильтровать сильное движение 2008 года не получается без избыточной фильтрации, которая значительно снижает доходность советника за 17 лет.
С другой стороны, быть может надо не думать о том, что такая ситуация повториться в ближайший год, а работать над тем, что б советник (корзина советников) уверенно приносил доход от 100% годовых?
После двух слитых депозитов (реинвестирование (жадность?) - не позволило выводить средства) август 2015 (551,28%) и август 2016(715,06%) года, мне стало крайне не комфортно думать о том, что это опять повториться в этом году - поэтому гоняю советник по всей доступной истории на 22 парах, при этом целью являются одинаковые настройки, что обусловлено ограничением вычислительных ресурсов.
С другой стороны, бывают индивидуальные сильные движения по каждой валютной паре не реже раз в год, а так-так я торгую корзину из 22 советников и валютных пар, соответственно, то склоняюсь к необходимости обеспечить работу советника на большем количестве вариантов поведения рынка.
Я торгую на M15. С октября 2016 доход по моему портфелю доход 59,72% , что значительно меньше прошлых лет, но новые сеты ещё снизят риски (а снизят ли? а если будет то, чего никогда не случалось?) и доход.
Хотелось бы услышать Ваше мнение стоит ли добиваться от советника прохождение различных конфигураций рынка, или нужно исходить из того, что аномальные движения столь редки, что надо их исключать?
Может кто-то делал "кризисную склейку истории" разных валютных пар и периодов - это, кажется, может ускорить процесс поиска решения.