Скачать MetaTrader 5

Нужно написать первую часть индикатора, помогите пожалуйста!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
romanman
43
romanman  

Здравствуйте, уважаемые програмисты нужно написать первую часть индикатора, он должен с сервера забирать тиковую историю и копировать в массив, самая поздняя котировка которая есть на сервере, должна быть самой первой в массиве, и в процессе работы этот индикатор должен все тики дописывать в тот же массив, в строгой последовательности прихода котировок. Интервал за который нужно копировать историю нужно сделать настраиваемым, от самого первого дня начала котировок, которые хранятся на сервере. Желательно чтобы история как то сохранялась, то есть чтобы при запуске индикатора повторно, возможно на другом компьютере, не приходилось заново скачивать всю историю в этот массив, а чтобы подгружалась только та история которой не хватает.  Код должен быть понятен, и каждая строка прокомментирована.

Кто может помочь? Сколько это стоит эта работа честное слово не представляю, но по моему функции стандартные, если не так поправьте, в MQL я не силен)). 

Может кто сталкивался с подобной реализацией сохранения информации в своих индикаторах\экспертах, или может кто знает статьи толковые поделитесь плиз!!! 

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Дмитрий Александрович
1705
Дмитрий Александрович  

На сервере доступна история только 1М, тики не хранятся.

P.S. И не понял зачем Вам все это, когда вся история кэшируется в терминале, и Вы можете ее копировать CopyClose() т.п. в любое время и с любой точки. А для запуска на другом компе сделайте портабл версию, и вся история будет с вами.

Sergey Gritsay
6559
Sergey Gritsay  
возможно вам это подойдет Создание тиковых индикаторов

romanman
43
romanman  

Согласен, но имелось ввиду именно тиковую историю, возможно чтобы она подгружалась с других серверов.

Это первый этап  индикатора, в дальнейшем массив будет преобразовываться, вот и хотелось сначала получить тиковые данные в массив

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Vladimir Batrudinov
4930
Vladimir Batrudinov  
romanman:

Согласен, но имелось ввиду именно тиковую историю, возможно чтобы она подгружалась с других серверов.

Это первый этап  индикатора, в дальнейшем массив будет преобразовываться, вот и хотелось сначала получить тиковые данные в массив

Тиковые данные не хранятся на сервере. Их нужно либо самостоятельно собирать и накапливать (например в файле) либо подгружать из файла или независимого сервера...

При самостоятельном сборе тиков следует учитывать то что это следует делать постоянно в течении торговой недели, желательно на двух и более независимых терминалах (поскольку отсутствие связи с сервером или иные проблемы могут быть чреваты определенными последствиями).

Если происходит подкачка данных из файлов или внешнего сервера следует позаботится о синхронизации данных...

romanman
43
romanman  
Interesting:

Тиковые данные не хранятся на сервере. Их нужно либо самостоятельно собирать и накапливать (например в файле) либо подгружать из файла или независимого сервера...

При самостоятельном сборе тиков следует учитывать то что это следует делать постоянно в течении торговой недели, желательно на двух и более независимых терминалах (поскольку отсутствие связи с сервером или иные проблемы могут быть чреваты определенными последствиями).

Если происходит подкачка данных из файлов или внешнего сервера следует позаботится о синхронизации данных...

Спасибо, может подскажите где можно взять тиковую историю? Ведь не я первый задумался над этой проблемой))
Vladimir Batrudinov
4930
Vladimir Batrudinov  
romanman:
Спасибо, может подскажите где можно взять тиковую историю? Ведь не я первый задумался над этой проблемой))

Самый простой способ накапливать ее самостоятельно и хранить в специализированных файлах или БД.

При инициализации загружать информацию из файла в массив и проверять на "битость" данных. если есть промежутки в истории компенсировать их за счет минутной истории.

PS

В итоге, если делать все по уму, то сбор тиков превратится в сложный процесс...

Дмитрий Александрович
1705
Дмитрий Александрович  
Interesting:

Самый простой способ накапливать ее самостоятельно и хранить в специализированных файлах или БД.

При инициализации загружать информацию из файла в массив и проверять на "битость" данных. если есть промежутки в истории компенсировать их за счет минутной истории.

PS

В итоге, если делать все по уму, то сбор тиков превратится в сложный процесс...

А в добавок, скорее всего не даст выигрыша при торговле, т.к. чем меньше тф, тем больше случайная турбулентность, которая испортит показания индикаторов))
На минутном - то ловить толком не чего, а уж на тиковом...
Vladimir Batrudinov
4930
Vladimir Batrudinov  
mrProF:
А в добавок, скорее всего не даст выигрыша при торговле, т.к. чем меньше тф, тем больше случайная турбулентность, которая испортит показания индикаторов))
На минутном - то ловить толком не чего, а уж на тиковом...
Тиковая история нужна только для тестирования советников во внешнем ПО, и то это спорное утверждение.
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Prival
4561
Prival  
Interesting:
Тиковая история нужна только для тестирования советников во внешнем ПО, и то это спорное утверждение.
mrProF:
А в добавок, скорее всего не даст выигрыша при торговле, т.к. чем меньше тф, тем больше случайная турбулентность, которая испортит показания индикаторов))
На минутном - то ловить толком не чего, а уж на тиковом...

Меня все время поражают такие утверждения. Создается ощущение, что люди зомбированы и не понимают что утверждают. Прочитайте внимательно следующую фразу.

Бары (свечи) это лишь один из многочисленных способов отражения тикового потока, и выбранный способ формирования баров в MT далеко не самый лучший…  

Если нужно, могу доказать эту фразу (покажу лучший способ построения баров), а также могу привести математическое доказательство почему многие не могут опуститься ниже 3 минуток (если работают с барами), но боюсь вас это не убедит  …

вот тут кратко про это https://www.mql5.com/ru/forum/1307/page1/#comment_9848

Индикаторы: Экстраполяция цен методом Фурье
Индикаторы: Экстраполяция цен методом Фурье
  • www.mql5.com
Этот индикатор описывает цены рядом Фурье и экстраполирует их в будущее.
Дмитрий Александрович
1705
Дмитрий Александрович  
Prival:

Меня все время поражают такие утверждения. Создается ощущение, что люди зомбированы и не понимают что утверждают. Прочитайте внимательно следующую фразу.

Бары (свечи) это лишь один из многочисленных способов отражения тикового потока, и выбранный способ формирования баров в MT далеко не самый лучший…  

Если нужно, могу доказать эту фразу (покажу лучший способ построения баров), а также могу привести математическое доказательство почему многие не могут опуститься ниже 3 минуток (если работают с барами), но боюсь вас это не убедит  …

вот тут кратко про это https://www.mql5.com/ru/forum/1307/page1/#comment_9848


Почему же не убедит?
Мне будет очень интересно (если мозгов хватит понять :)).
Я основываюсь на своем и опыте других, например на дневках хорошо работаю большинство индикаторов, а вот на минутках, поведение часто непредсказуемо. То же относится к анализу свечных моделей. Возможно это всего лишь моя парадигма...
Если сильно зацепит, может и придумаю как тики собирать))
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий