Кто реально торгует хеджем на мт5

[[Удален]]

А чем хедж-система учета позиций на МТ5 отличается от хедж-системы учета позиций на МТ4 ?

[nowi]

а я задам еще более глобальный вопрос: а чем хедж отличен от неттинга в целом? я очень много эксперементировал, надеясь найти хоть какое-нибудь реальное преимущество хеджинга, сравнивая с неттинг эквивалентом тех же действий, ну то есть чем например отличается моя нынешняя позиция из разнонаправленных поз от аналогичных действий но с неттинг учетом...

и....ни нашел не единой разницы....

хоть кто-нибудь нашел реальное преимущество в хеджинге, не иллюзорное как например торговля несколькими стратегиями на одном инструменте, так как на самом деле все они перекрываются и во всех случаях всегда можно получить в итоге неттинг эквивалент..... различие только в том, что будет плавать, линия баланса или эквити...

[Andrei01]

nowi:

а я задам еще более глобальный вопрос: а чем хедж отличен от неттинга в целом? я очень много эксперементировал, надеясь найти хоть какое-нибудь реальное преимущество хеджинга, сравнивая с неттинг эквивалентом тех же действий, ну то есть чем например отличается моя нынешняя позиция из разнонаправленных поз от аналогичных действий но с неттинг учетом...

На флете нужен хедж с двумя встречными ордерами, кто первее сработает, одним ордером ничего не сделать... То есть лок.. Также статистика будет заведомо хуже по соотношению прибыльных и убыточных, а это значит что в сигналы с нетингом бесполезно соваться...

[Alexey Volchanskiy]

Andrei:
На флете нужен хедж с двумя встречными ордерами, кто первее сработает, одним ордером ничего не сделать... То есть лок.. Также статистика будет заведомо хуже по соотношению прибыльных и убыточных, а это значит что в сигналы с нетингом бесполезно соваться...

Причем в течении какого-то времени, например дня, сработают оба, цена-то ходит в канале. На тренде, ясное дело, локи не нужны.

[nowi]

все тоже самое можно проделать в неттингом..

[Aleksey Vyazmikin]

На хэджеввом счете можно закрывать ордера, которые в прибыли, если ожидается локальный уровень сопротивления и добирать их на отскоке обратно, при этом не трогая ордера, которые находятся в зоне убытка. Если мы будем на неттинге фиксировать часть позиции, то можем просто зафиксировать убыток.

И, если торговать руками, то просто удобней видеть, где какая позиция (ордер).

[nowi]

-Aleks-:

Если мы будем на неттинге фиксировать часть позиции, то можем просто зафиксировать убыток.

это иллюзии имхо...я проверял всякие варианты..и везде есть неттинговый эквивалент который точь в точь соответствует хеджевым манипуляциям....разницы на самом деле нету...но..спорить не хочу...в маем понимании это чистейшей воды фикция...

[Alexey Volchanskiy]

nowi:
это иллюзии имхо...я проверял всякие варианты..и везде есть неттинговый эквивалент который точь в точь соответствует хеджевым манипуляциям....разницы на самом деле нету...но..спорить не хочу...в маем понимании это чистейшей воды фикция...

это набор общих слов, нужна конкретика

[Aleksey Vyazmikin]

nowi:
это иллюзии имхо...я проверял всякие варианты..и везде есть неттинговый эквивалент который точь в точь соответствует хеджевым манипуляциям....разницы на самом деле нету...но..спорить не хочу...в маем понимании это чистейшей воды фикция...

 

Я привел пример, Вы защитились убеждением... мне не понятно, как такое реализовать на неттинге - научите мыслить иначе...

[[Удален]]

С неттинговой системой суммирования позиций работать удобно, но есть несколько существенных нюансов. 

1. К управлению капиталом более жесткие требования;

2. Есть особенности в управлении суммарной позицией по инструменту и стоп ордерами;

3. Нельзя сильно нагружать депозит, так как при уходе в значительный убыток не будет пространства для маневра и остается только созерцать или принимать потери.