Альтернатива Tickstory?
В МТ4 всё равно тики не передаются, а формируются свечи OHLC с мин. периодом М1. А тестер уже синтезирует свои курящие бамбук тики, не имеющие ничего общего с реальными.
Выхода два: 1) тестить в МТ5; 2) экспортировать историю из МТ5, вплоть до 1974 года, с помощью нехитрого скрипта из кодобазы в файл и потом влить этот файл в МТ4.
Нужно подобрать счёт МТ5, в котором котировки максимально приближены к к тем, что в рабочем счёте МТ4. А то демо от метаквотов немного отличается от реальности, а иногда - намного отличается. Любители тестерных граалеё подтвердят, то, что работает на метаквотовском демо, часто сливает счёт на демо реальных ДЦ, не говоря уж про реал.
- 2017.05.07
- www.mql5.com
В МТ4 всё равно тики не передаются, а формируются свечи OHLC с мин. периодом М1.
Передаются. Я настаиваю.)) Подменяется файл FXT, являющийся тиковым. Именно его синтезирует МТ4 перед каждым проходом теста.
А тестер уже синтезирует свои курящие бамбук тики, не имеющие ничего общего с реальными.
Алгоритм моделирования тиков в МТ4 также достаточно неплох, очень часто совпадает с реальным тиковым потоком, проверено.
Передаются. Я настаиваю.)) Подменяется файл FXT, являющийся тиковым. Именно его синтезирует МТ4 перед каждым проходом теста.
Ну настаивать можно чай, а можно и другую траву )))
Подменить FXT можно, тикстори так делал, пока их жаба не задушила, теперь не передаётся или передaётся криво. А через историю тики не передать, я об этом писал. Да и с подменой не всё гладко, когда работает, а когда - нет, часто терминал обратно подменяет пользовательский FXT своим файлом, который ему роднее.
Алгоритм моделирования тиков в МТ4 также достаточно неплох, очень часто совпадает с реальным тиковым потоком, проверено.
Точности моделирования на родной истории дилинга больше 50-60% не добиться почему-то. Полный журнал ошибок с разными несовпадениями. Всё именно из-за "отличного моделятора" тиков в тестере ;)
Ну настаивать можно чай, а можно и другую траву )))
Подменить FXT можно, тикстори так делал, пока их жаба не задушила, теперь не передаётся или передяётся криво. А через историю тики не передать, я об этом писал. Да и с подменой не всё гладко, когда работает, а когда - нет, часто терминал обратно подменяет пользовательский FXT своим файлом, который ему роднее.
К сожалению, это голословные высказывания. С моей стороны ведь все-таки есть готовое бесплатное решение. И оно на 100% рабочее. Тестер не может подменить правильно созданный пользовательский FXT, о чем прямо пишет в журнале:
2017.05.12 14:04:15.426 TestGenerator: file "D:\ForexDC\AlpariDemo\tester\history\EURUSD5_0.fxt" is read-only
Обсуждение ради обсуждения? Была же дана ссылка на ветку, где первым постом показывается, что реальные тики в MT4-тестере и MT5-тестере могут полностью совпадать.
В первом посте ветки сказано:
Поделитесь опытом, очень надо (ближе к 99,9%)
Вот и делюсь опытом. При этом нет никакого моделирования тиков. Те тики, которые имели место в реальности, подставляются в FXT-файл. То есть качество 100%, что бы там ни писал тестер стратегий.
Те тики, которые имели место в реальности, подставляются в FXT-файл. То есть качество 100%, что бы там ни писал тестер стратегий.
Доказательство этого факта и приводится по ссылке. Все паблик-решения (включая Tickstory) не обладают таким свойством, акромя TDS.
Из-за того, что неясно, что значит "этого факта" и что есть "таким свойством", не могу понять Вашу мысль в принципе.
Из-за того, что неясно, что значит "этого факта" и что есть "таким свойством", не могу понять Вашу мысль в принципе.
Берете тиковую историю, например, из CSV (там спред, конечно, не постоянный). Загоняете ее в FXT и запускаете одиночный прогон, который каждый OnTick сохраняет (добавляет) соответствующий тик в файл. Затем сравниваете полученный файл с исходным и получаете полное совпадение.
Так в ветке взяты котиры из MT5 и загружены в MT4. Затем показывается, что тиковая история в обоих тестерах совпадает.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день всем
Читал недавно на сайте Argolab (https://www.argolab.net/o-testirovani.html) о тестирование и оптимизации советников, но так и не уверен на счет тиков (если смотреть на график отчета HTML - то видно что не показывает процент модулирование, хотя много тиков. Кто-то тестирует другим методом бесплатно без покупки лицензий Tickstory?
Поделитесь опытом, очень надо (ближе к 99,9%)
PS: Кроме методику с tickdata, и еще: не забудьте об обновление билда MT4 (если это влияет на вашу методику, на сколько я знаю - иногда ДА).