Как лучше поступить с коэффициентами фильтров? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это скорее вопрос терминологии (или философии).
Считается макд как разница ФНЧ, но на выходе имеем отфильтрованный тренд и ВЧ составляющую, чем не полосовой фильтр.
Опять же, можно ли считать вейвлеты часным случаем фильтров. Спектр исходного сигнала меняется? Меняется, вроде как и фильтр.
Было бы интересно почитать, давно на эту тему ничего не было.
Нет в математике и ЦОС философии. Можно жирафа назвать рыбой без чешуи и плавников, но от этого он не станет рыбой ))
На выходе МАСД имеем разницу выходов двух НЧ фильтров и мувинг от этой разницы. Все, больше ничего там нет, никаких ВЧ-составляющих и полосовых фильтров. Они получаются совсем по другому.
В общем, не надо выдумывать несуществующих сущностей.
Про вейвлеты, в статье в конце кину наживку, если будет поклевка - напишу ))