Как лучше поступить с коэффициентами фильтров? - страница 6

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Simple MA с длиной 5 по сути КИХ-фильтр с коэффициентами {0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2}

Разумеется. Если вы про школу, то среднее значение на интервале в школе  вычислять уже умеют. Да и посложней задачки решают.)) В курсе есть задачи, где в косвенном виде предлагается определить взвешенное среднее, причем самим определить веса.

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Осциллятор - это уже полосовой фильтр или верхних частот. Бинго, берем полосовой фильтр, считаем на коленке за минуту, выдаем в Маркет как мега-граальный супер-осциллятор им. Волчанского! )) Главное, участки кривой пестро раскрасить в канареечные цвета ))

Я думаю, время Jurikов уже ушло. Рынок уже забит чудо-индикаторами. Но покупатели найдутся.))

[Alexey Volchanskiy]

Yuriy Asaulenko:
Разумеется. Если вы про школу, то среднее значение на интервале в школе  вычислять уже умеют.

Надеюсь, ЕГЭ еще не добралось до средних ))

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Надеюсь, ЕГЭ еще не добралось до средних ))

Вспомнил старый анекдот.

Экзамен по истории КПСС. Студент ни на один вопрос ответить не может.

Преподаватель достает портрет К.Маркса и показывает студенту

- Это Карл Маркс, ДА?

[Vladimir]

Maxim Dmitrievsky:

Ну понял, то есть это та же самая тема в другой интерпретации

Alexey Volchanskiy:

Я про нее и говорил. Тут приведена формула КИХ-фильтра, которые я сам использую. Но я уже написал - все зависит от коэффициентов. Да, они приведены, но без какого-либо описания, поэтому сходу не могу судить. Зато есть реклама компании ))

Я про этот кусочек статьи

----------

Например, можно попытаться построить код на MQL5 для такого цифрового фильтра, как FATL от компании Finware.

В общем виде формула для расчёта цифрового фильтра: 

FILTER = SUM (K(i) * CLOSE (i), FilterPeriod)

где:

SUM — сумма;

K(i) —весовой коэффициент;

CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;

FilterPeriod — число баров для усреднения. 

С фильтрами знаком мало, может быть, подскажете? Индикатор RSI "сравнивает абсолютную величину роста цены валютной пары за определенный промежуток времени с уровнем ее падения за тот же период". Живьем формулу его расчета пока не нашел. Но, похоже, в виде SUM (K(i) * CLOSE (i)) ее представить нельзя, так как веса зависят от знака разности соседних CLOSE (i). Правильно я понимаю?

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir:
С фильтрами знаком мало, может быть, подскажете? Индикатор RSI "сравнивает абсолютную величину роста цены валютной пары за определенный промежуток времени с уровнем ее падения за тот же период". Живьем формулу его расчета пока не нашел. Но, похоже, в виде SUM (K(i) * CLOSE (i)) ее представить нельзя, так как веса зависят от знака разности соседних CLOSE (i). Правильно я понимаю?

RSI не имеет отношения к цифровым фильтрам в чистом виде. Вы правы, в виде выделенного выражения его представить нельзя. Вывести формулу тоже затруднительно, так как там минимум два этапа. Смотрите комменты в коде.

1. Получаем суммы приращений SumP и убываний SumN цены за период RSI

      double diff;
//.......
      double SumP=0.0;
      double SumN=0.0;
      for(i=1;i<=ExtPeriodRSI;i++)
        {
         ExtRSIBuffer[i]=0.0;
         ExtPosBuffer[i]=0.0;
         ExtNegBuffer[i]=0.0;
         diff=price[i]-price[i-1];
         SumP+=(diff>0?diff:0);    // накапливаются приращения цены в соседних барах
         SumN+=(diff<0?-diff:0);   // накапливаются убывания цены
        }

Дальше они муторно обрабатываются, но этот шаг главный

[Vladimir]

Спасибо

[Denis Kirichenko]

Прикольно, что обсуждение материала идёт до выхода самого материала в свет :-)

Алексей, тема интересная, желаю побыстрее завершить статью!

[Alexey Volchanskiy]

Dennis Kirichenko:

Прикольно, что обсуждение материала идёт до выхода самого материала в свет :-)

Алексей, тема интересная, желаю побыстрее завершить статью!

Денис, просто было совершенно неясно, что делать с этими коэффициентами. Теперь ясность есть - выдать в готовом виде. Самое простое решение - самое лучшее.

В марте точно закончу, и так тормознул )

[[Удален]]

Alexey Volchanskiy:

Почему MACD полосовой? Берется разница двух Exponential MA, она показывается, как гистограмма (вертикальные полоски), потом от разницы берется немного модифицированная Simple MA, показывается пунктиром.

Про вейвлеты вы не правы, я ими занимаюсь. С помощью цифровых фильтров имитировать вейвлет нельзя. Можно очень приблизительно имитировать преобразование Фурье с фильтрацией по полосам. Но FFT лучше и быстрее.

Возможно, следующую статью напишу про фильтрацию через вейвлеты, там задержки минимальные, несравнимо с ЦФ.

Это скорее вопрос терминологии (или философии).

Считается макд как разница ФНЧ, но на выходе имеем отфильтрованный тренд и ВЧ составляющую, чем не полосовой фильтр.

Опять же, можно ли считать вейвлеты часным случаем фильтров. Спектр исходного сигнала меняется? Меняется, вроде как и фильтр.

Было бы интересно почитать, давно на эту тему ничего не было.