Как выбрать профит-фактор? - страница 2

[fxsaber]

kofesutra:

П‌очему Вы считаете, что не по схеме 2? Ведь оптимизация проводится на одном промежутке времени, а выбранные сеты прогоняются в форварде на другом, не пересекающемся с первым периоде?

Оптимизация при полном переборе - это просто очень много одиночных проходов, результаты которых сводятся в одну таблицу.

О‌птимизация при ГА - почти то же самое. Разница с вариантом выше не существенна в данном случае, но при желании, оппоненты, конечно, могут в этом месте возразить.

‌

Будем считать, что у Вас полный перебор для однозначности. Что же такое оптимизация с форвардом?

‌

Э‌то две таблички! Одна - для backward-интервала, другая - forward-интервала. И эти две таблички объединяются в одну по принципу одинаковых входных параметров - строчек.

‌

Т‌.е. такая оптимизация - это то же самое, что запустить обычную оптимизацию на backward-интервале, затем запустить оптимизацию на forward-интервале и, наконец, объединить эти две таблички в одну. Ну и, выбирая наилучший вариант сразу в двух таких таблицах (поиск золотой середины), какое это отношение имеет к понятию прогона оптимизационного результата вне выборки (OOS)?

‌

У‌ж лучше прогнать обычную оптимизацию на backward+forward-интервале. Что это даст?

‌

К‌огда у Вас таблица, состоящая из множества таблиц оптимизации различных подмножеств одного большого интервала, то решить задачу выбора наиболее оптимального набора входных параметров, мягко говоря, затруднительно. Более того, совершенно не понятно, а зачем это надо было делать?! Когда есть один большой интервал. Кто-то скажет, надо исключить ситуации, когда на начальных этапах профит никудышный, а в конце - сверх-прибыль. Ну так для этого и существуют кастомные критерии оптимизации, чтобы график эквити был стабильным на всем интервале оптимизации.

‌

В общем, O‌OS имеет смысл только в схеме 2.

[kofesutra]

fxsaber:

Оптимизация при полном переборе - это просто очень много одиночных проходов, результаты которых сводятся в одну таблицу.

О‌птимизация при ГА - почти то же самое. Разница с вариантом выше не существенна в данном случае, но при желании, оппоненты, конечно, могут в этом месте возразить.

‌.......

Т‌.е. такая оптимизация - это то же самое, что запустить обычную оптимизацию на backward-интервале, затем запустить оптимизацию на forward-интервале и, наконец, объединить эти две таблички в одну. 

:)) Да, про ГА очень хочется возразить ;) Но это не так важно.

‌Мне думается, что форвард-тестирование - это ,всё же, не оптимизация на другом временном промежутке. А перепроверка на новом отрезке времени того, что отоптимизированно на предыдущем участке времени. По крайней мере, я именно так понял из мануалов Метатрейдера.

И‌ уже не важно как именно получены сеты основной оптимизации: полным ли перебором, или ГА. Выбраны ли вручную в экселе, или с помощью кастомных параметров в OnTester. 

‌

fxsaber:
У‌ж лучше прогнать обычную оптимизацию на backward+forward-интервале

Можно ли считать, в таком случае, что вариант №6 из моего первого поста (где и опт и форвард очень близки) и является оптимальным?

[Aleksey Vyazmikin]

kofesutra:

Aleks, я понял Вашу мысль, благодарю. Применительно к Фактору восстановления она интересна и понятна.

Только Профит-фактор и Фактор восстановления не синонимичны :( И можно ли такой же подход применить к ПФ? Думается, что нет.

‌

• Прибыльность (Profit Factor) — отношение общей прибыли к общему убытку. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков;
• Фактор восстановления (Recovery Factor) — данный показатель отображает рискованность стратегии, какой суммой советник рискует чтобы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке;

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/testing_report#recovery_factor

‌

Каюсь, я запутался в англоязычных понятиях, хотя, безусловно, знаю оба термина!

Если максимальная прибыль менее чем в два раза превышает среднюю, как и средний максимальный убыток больше максимального убытка, а максимальная просадка эквити не больше убытка, то прибыльность можно использовать для оценки ТС, как это задумывалось,‌ без особых поправок. Однако, общая прибыль и общий убыток могут расти и падать, при этом прибыльность не будет меняться, поэтому, я решил обращать внимание на то, за счет чего меняется их отношение (в том числе и прибыль) - за счет увеличения дохода или за счет снижения расхода - предпочтение, возможно, следует отдать тем настройкам, где доход вырастает и при этом снижается расход тут я пытался решить эту задачу с точки зрения прикладной задачи https://www.mql5.com/ru/forum/171677

‌

[fxsaber]

kofesutra:

Можно ли считать, в таком случае, что вариант №6 из моего первого поста (где и опт и форвард очень близки) и является оптимальным?

Нет, конечно! Обязательно сохраните его. А затем сделайте общую оптимизацию и сравните результаты.