Теоретические вопросы торговли индекса РТС. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю, сразу можно отбросить первые два "входа", т.к. по ним происходит построение канала. А так... вижу 2 основных критерия:
1. 3 вершины для построения канала (в данном случае - 2 восходящие вершины, 1 - нисходящая (там, где первый сигнал) );
2. Значительный откат между вершинами (>60-70%) от движения м-у 1 и 2 вершиной;
Начал я бы с этого...
Да, еще:
3. Минимальное расстояние м-у вершинами (в свечах) с одной стороны. Т.е. между восходящими вершинами, в данном случае, минимум Х баров для построения канала.
Первый вход - да, спорный (я это написа). Второй уже нормальный. Тут еще более менее опыт. Амплитуда колебаний в таких каналах, в общем, примерно одинакова - неделю назад, вчера, сегодня, и наверное, будет в обозримом будущем.
Опишите тогда Ваш опыт. Откуда Вы узнали, что второй вход будет правильным, а не откатом? На что ориентировались?
Просто я вот на тот момент (если брать вершины 1 и 2, по которым впоследствии построен канал) еще бы не был уверен в том, что канал будет именно с таким наклоном.
После построения канала, думаю, можно попробовать скальпинг у средней линии канала. Там нужно думать...
У средей - категорически нет. А вот если пошел возврат из зоны макс отклонения, то уж к средней пойдет наверняка, а дальше - это уж как карта ляжет.
На трендах наблюдается аналогичная картина по шуму, но там лучше только однонаправленные сделки в сторону тренда.
Опишите тогда Ваш опыт. Откуда Вы узнали, что второй вход будет правильным, а не откатом? На что ориентировались?
Просто я вот на тот момент (если брать вершины 1 и 2, по которым впоследствии построен канал) еще бы не был уверен в том, что канал будет именно с таким наклоном.
Да, про наклон там еще мало известно, но уровень шума примерно постоянен изо-дня в день. И ко второй сделке мы уже можем не без основания полагать, что пошел откат от уровня шума.
Безусловно следует учитывать, что все вероятностно и ошибки неизбежны. Хотя, при такой работе, маловероятны. Вся сделка - где-то 1-5, м.б. 10 мин, в основном. При ошибке, в общем, теряем копейки.
Кстати, здесь, на этом графике, нам повезло, и канал ровный. Обычно они, в общем-то, достаточно кривые.)
Да, про наклон там еще мало известно, но уровень шума примерно постоянен изо-дня в день. И ко второй сделке мы уже можем не без основания полагать, что пошел откат от уровня шума.
Безусловно следует учитывать, что все вероятностно и ошибки неизбежны. Хотя, при такой работе, маловероятны. Вся сделка - где-то 1-5, м.б. 10 мин, в основном. При ошибке, в общем, теряем копейки.
Кстати, здесь, на этом графике, нам повезло, и канал ровный. Обычно они, в общем-то, достаточно кривые.)
По Вашему описанию понятно, что Вы не совсем уверены, почти во всем, что написали. Может быть, в голове у Вас складывается четкая картина, но с таким подходом Вы алгоритмизировать ее вряд ли сможете. Основания, предположения, уверенность на чем-то должны быть основаны. Пока же, из описанных Вами вещей, я увидел только "вероятность и опыт".
Скажите, в чем Вы уверены с большой долей вероятности? Увидел "уровень шума примерно постоянен изо-дня в день". Примерно постоянен - это сколько? Уровень шума за сколько дней смотреть?
В общем, необходимо больше тезисов. Да, цели, в пунктах, какие, если брать РТС? За 1-5, тем более 10 минут может не быть изменений почти, а могут быть существенные...
В общем, необходимо больше тезисов. Да, цели, в пунктах, какие, если брать РТС? За 1-5, тем более 10 минут может не быть изменений почти, а могут быть существенные...
Тут тоже некая технология. Скорость движения тоже оценивается при входе. Сколько уровень шума? - посмотрите на график, это и есть уровень шума.
Вообще, тема заведена для обсуждения теоритеческих аспектов. Я свой подход вроде изложил. И он относится исключително к РТС. На фьючах Сбера или ГП он неприменим.
А что мешает сделать болинджер+rsi/stoch и настроить переменные?
Если сделать болинджер+rsi/stoch и настроить переменные, то нет смысла заводить сделку!
А как же "апагаварить" и сделать "вумные посты про белый шум"????
А что мешает сделать болинджер+rsi/stoch и настроить переменные?
Болинджер и прочее здесь не работают. Болинджер - это вообще имитация линий регрессии и границ канала. Глазами все видно лучше, чем индикаторами.
В данном случае для автоси стем, я полагаю,нужны перестраиваемые индикаторы
Болинджер и прочее здесь не работают. Болинджер - это вообще имитация линий регрессии и границ канала. Глазами все видно лучше, чем индикаторами.
В данном случае для автоси стем, я полагаю,нужны перестраиваемые индикаторы