Некорректный расчет прибыли на биржевых инструментах в тестере - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Полный лог
Не воспроизводится, при этом полно каких-то ошибок синхронизации. Судя по тому, что есть Spread-ошибки, в истории присутствует отрицательный спред. Кривой сервер, короче.
На MQ-Demo все норм.
Не знаю уже, посмотрите выше пост 28 мой, там идея LAST-ASK подтверждается и на истории метаквот.
В вашем примере
2017.01.05 08:50:00 exchange buy 1.00 DDM7 at 11603.0 (11601.5 / 11603.0 / 11601.5)
что ask-bid=1.5, что last-ask=1.5
потому профит посчитался верно.
И у нас с вами разница в сделке 1сек, а цены даже рядом не валялись. Хотя сервер у АМР всего один,вроде как
У вас
2017.01.05 08:50:00 exchange buy 1.00 DDM7 at 11603.0 (11601.5 / 11603.0 / 11601.5)
У меня
2017.01.05 08:50:01 exchange buy 1.00 DDM7 at 11599.5 (11598.0 / 11599.5 / 11575.0)
В общем-то вопрос не в котировках или сервере,а в том,почему считается как ASK-LAST. Можно хоть случайное блуждание сгенерировать вместо ASK-BID, у нас же от этого методика расчета спреда не изменитсяВ общем-то вопрос не в котировках или сервере,а в том,почему считается как ASK-LAST.
Вопрос не в возможности воспроизведения самый главный. Только после его решения имеет смысл обсуждать последующие.
Хорошо, вот пример еще,когда спред не ASK-BID, a ASK-LAST
Сервер бкс-демо. Валюта прибыли RUR, счет так же рублевый,т.е. конвертация не нужна.
2017.01.18 22:58:10.289 BR-2.17,M1: testing of Experts\Advisors\8gky6og_5pal226.ex5 from 2017.01.05 00:00 to 2017.01.18 00:00 started with inputs:
2017.01.18 22:58:10.289 symb=BR-2.17
2017.01.18 22:58:10.289 min=22
2017.01.18 22:58:10.289 sp=3
2017.01.18 22:58:10.592 BR-2.17 : real ticks begin from 2017.01.05 00:00:00
2017.01.18 22:58:10.599 2017.01.05 10:22:12 exchange buy 1.00 BR-2.17 at 56.46 (56.43 / 56.46 / 56.44)
2017.01.18 22:58:10.599 2017.01.05 10:22:12 deal #2 buy 1.00 BR-2.17 at 56.46 done (based on order #2)
2017.01.18 22:58:10.599 2017.01.05 10:22:12 deal performed [#2 buy 1.00 BR-2.17 at 56.46]
2017.01.18 22:58:10.599 2017.01.05 10:22:12 order performed buy 1.00 at 56.46 [#2 buy 1.00 BR-2.17 at 56.46]
2017.01.18 22:58:10.605 2017.01.05 10:22:12 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 BR-2.17 [done]
2017.01.18 22:58:10.605 2017.01.05 10:22:12 BID = 56.43
2017.01.18 22:58:10.605 2017.01.05 10:22:12 ASK = 56.46
2017.01.18 22:58:10.605 2017.01.05 10:22:12 Спред = 3
2017.01.18 22:58:10.605 2017.01.05 10:22:12 Стоимость пункта в валюте = 5.92419
2017.01.18 22:58:10.605 2017.01.05 10:22:12 Профит сразу после открытия = -11.85
2017.01.18 22:58:10.605 2017.01.05 10:22:12 Профит должен быть = -17.77257
Хорошо, вот пример еще,когда спред не ASK-BID, a ASK-LAST
void OnDeinit( const int Reason )
{
Print(Sum);
}
void OnTick()
{
MqlTick Tick;
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_SPREAD) != (int)((Tick.ask - Tick.bid) / _Point + 0.1)))
Sum++;
}
Build 1510 - без изменений
2017.01.20 20:53:07.427 BR-3.17,M1: testing of Experts\открыть позицию.ex5 from 2017.01.17 00:00 to 2017.01.20 00:00 started with inputs:
2017.01.20 20:53:07.428 symb=BR-3.17
2017.01.20 20:53:07.428 min=45
2017.01.20 20:53:07.685 BR-3.17 : real ticks begin from 2017.01.17 00:00:00
2017.01.20 20:53:08.069 2017.01.17 22:49:55 exchange buy 1.00 BR-3.17 at 56.08 (55.91 / 56.08 / 55.94)
2017.01.20 20:53:08.070 2017.01.17 22:49:55 deal #2 buy 1.00 BR-3.17 at 56.08 done (based on order #2)
2017.01.20 20:53:08.070 2017.01.17 22:49:55 deal performed [#2 buy 1.00 BR-3.17 at 56.08]
2017.01.20 20:53:08.070 2017.01.17 22:49:55 order performed buy 1.00 at 56.08 [#2 buy 1.00 BR-3.17 at 56.08]
2017.01.20 20:53:08.081 2017.01.17 22:49:55 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 BR-3.17 [done]
2017.01.20 20:53:08.082 2017.01.17 22:49:55 BID = 55.91
2017.01.20 20:53:08.082 2017.01.17 22:49:55 ASK = 56.08
2017.01.20 20:53:08.082 2017.01.17 22:49:55 LAST = 55.94
2017.01.20 20:53:08.082 2017.01.17 22:49:55 Спред = 17
2017.01.20 20:53:08.082 2017.01.17 22:49:55 Стоимость тика = 5.96838
2017.01.20 20:53:08.082 2017.01.17 22:49:55 Профит сразу после открытия = -83.56
2017.01.20 20:53:08.082 2017.01.17 22:49:55 Профит должен быть = -101.46246
2017.01.20 20:53:08.082 2017.01.17 22:49:55 Профит должен быть, добавлено = -101.46246
ASK-BID=17*5.96=101.46
ASK-LAST=14*5.96=83.56
ASK-BID=17*5.96=101.46
ASK-LAST=14*5.96=83.56
Это не единственный глюк тестера на биржевых инструментах. У меня счет в БКС, торгую акции на ММВБ. Тестер позволяет покупать акции на неограниченную сумму, т.к. Баланс, Средства, и Свободная маржа считаются неправильно. Каждая купленная акция увеличивает свободную маржу!
я писал в соответствующей теме о тестере:
Это не единственный глюк тестера на биржевых инструментах. У меня счет в БКС, торгую акции на ММВБ. Тестер позволяет покупать акции на неограниченную сумму, т.к. Баланс, Средства, и Свободная маржа считаются неправильно. Каждая купленная акция увеличивает свободную маржу!
я писал в соответствующей теме о тестере:
да,я помню ваше сообщение. Вы писали в Сервисдеск?
в соседней ветке про кривые склейки тоже есть недовольство тестером на биржевых инструментах (если там человек не сделал ошибок).
да,я помню ваше сообщение. Вы писали в Сервисдеск?
в соседней ветке про кривые склейки тоже есть недовольство тестером на биржевых инструментах (если там человек не сделал ошибок).
На данный момент от СД получен такой ответ
Собственно тестер так и считает для соответствующих торговых инструментов (также как и терминал).
Просьба прокомментировать знающим людям.