Получить данные с индикатора elder_auto_envelope_1_1
Все работает!
Просто в функции CopyBuffer нужно было указать номер буффера не 0, а, в моем случае, 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет!
Прошу помочь.
Есть такой индикатор - elder_auto_envelope_1_1. Рисует конверты.
Как мне получить значения нижний границы конверта для своего адвайзера? Я пытаюсь использовать функцию iCustom.
Спасибо.
Далее - код индиктора elder_auto_envelope_1_1
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "www.forex-tsd.com"
#property link "www.forex-tsd.com"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 4
#property indicator_label1 "Ema"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1 clrDeepSkyBlue,clrSandyBrown
#property indicator_width1 2
#property indicator_label2 "Fast ema"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrGray
#property indicator_label3 "Upper band"
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_style4 STYLE_DASHDOTDOT
#property indicator_color3 clrDimGray
#property indicator_label4 "Lower band"
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_style3 STYLE_DASHDOTDOT
#property indicator_color4 clrDimGray
//
//
//
//
//
enum enPrices
{
pr_close, // Close
pr_open, // Open
pr_high, // High
pr_low, // Low
pr_median, // Median
pr_typical, // Typical
pr_weighted, // Weighted
pr_haclose, // Heiken ashi close
pr_haopen , // Heiken ashi open
pr_hahigh, // Heiken ashi high
pr_halow, // Heiken ashi low
pr_hamedian, // Heiken ashi median
pr_hatypical, // Heiken ashi typical
pr_haweighted, // Heiken ashi weighted
pr_haaverage // Heiken ashi average
};
input int EmaPeriod = 21;
input int FastEmaPeriod = 13;
input enPrices Price = pr_close;
input double DeviationsFactor = 2.7; // Original was 2.7 best for stock markets
input int DeviationsPeriod = 100;
//
//
//
//
//
double slowEma[];
double slowEmaColor[];
double fastEma[];
double envelopeUp[];
double envelopeDn[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//|------------------------------------------------------------------|
//
//
//
//
//
int OnInit()
{
SetIndexBuffer(0,slowEma ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,slowEmaColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);
SetIndexBuffer(2,fastEma ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,envelopeUp ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,envelopeDn ,INDICATOR_DATA);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
//
//
//
//
//
double work[][2];
#define _percp 0
#define _devs 1
//
//
//
//
//
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime& time[],
const double& open[],
const double& high[],
const double& low[],
const double& close[],
const long& tick_volume[],
const long& volume[],
const int& spread[])
{
if (ArrayRange(work,0) != rates_total) ArrayResize(work,rates_total);
//
//
//
//
//
for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i<rates_total && !IsStopped(); i++)
{
double price = getPrice(Price,open,close,high,low,i,rates_total);
double ema = iEma(price,EmaPeriod,i,rates_total,0);
double bullp = MathAbs(high[i]-ema);
double bearp = MathAbs(low[i] -ema);
double maxp = MathMax(bullp,bearp);
work[i][_percp] = maxp/ema;
work[i][_devs] = work[(int)MathMax(i-1,0)][_devs];
//
//
//
//
//
MqlDateTime curTime,prevTime; TimeToStruct(time[i],curTime); TimeToStruct((int)MathMax(i-1,0),prevTime);
if (curTime.day_of_week<prevTime.day_of_week || _Period>PERIOD_W1)
{
double avg = 0;
double sum = 0;
for (int k=0; k<DeviationsPeriod && (i-k-1)>=0; k++) avg += work[i-k-1][_percp];
avg /= DeviationsPeriod;
for (int k=0; k<DeviationsPeriod && (i-k-1)>=0; k++) sum += (work[i-k-1][_percp]-avg)*(work[i-k-1][_percp]-avg);
//
//
//
//
//
work[i][_devs] = MathSqrt(sum/DeviationsPeriod);
}
//
//
//
//
//
slowEma[i] = ema;
envelopeUp[i] = ema*(1+(DeviationsFactor*work[i][_devs]));
envelopeDn[i] = ema*(1-(DeviationsFactor*work[i][_devs]));
if (FastEmaPeriod>0)
{
fastEma[i] = iEma(price,FastEmaPeriod,i,rates_total,1);
if (fastEma[i]>slowEma[i]) slowEmaColor[i] = 0;
if (fastEma[i]<slowEma[i]) slowEmaColor[i] = 1;
}
}
return(rates_total);
}
//------------------------------------------------------------------
//
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//
double workHa[][4];
double getPrice(enPrices price, const double& open[], const double& close[], const double& high[], const double& low[], int i, int bars)
{
//
//
//
//
//
if (price>=pr_haclose && price<=pr_haaverage)
{
if (ArrayRange(workHa,0)!= bars) ArrayResize(workHa,bars);
//
//
//
//
//
double haOpen;
if (i>0)
haOpen = (workHa[i-1][2] + workHa[i-1][3])/2.0;
else haOpen = open[i]+close[i];
double haClose = (open[i] + high[i] + low[i] + close[i]) / 4.0;
double haHigh = MathMax(high[i], MathMax(haOpen,haClose));
double haLow = MathMin(low[i] , MathMin(haOpen,haClose));
if(haOpen <haClose) { workHa[i][0] = haLow; workHa[i][1] = haHigh; }
else { workHa[i][0] = haHigh; workHa[i][1] = haLow; }
workHa[i][2] = haOpen;
workHa[i][3] = haClose;
//
//
//
//
//
switch (price)
{
case pr_haclose: return(haClose);
case pr_haopen: return(haOpen);
case pr_hahigh: return(haHigh);
case pr_halow: return(haLow);
case pr_hamedian: return((haHigh+haLow)/2.0);
case pr_hatypical: return((haHigh+haLow+haClose)/3.0);
case pr_haweighted: return((haHigh+haLow+haClose+haClose)/4.0);
case pr_haaverage: return((haHigh+haLow+haClose+haOpen)/4.0);
}
}
//
//
//
//
//
switch (price)
{
case pr_close: return(close[i]);
case pr_open: return(open[i]);
case pr_high: return(high[i]);
case pr_low: return(low[i]);
case pr_median: return((high[i]+low[i])/2.0);
case pr_typical: return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0);
case pr_weighted: return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0);
}
return(0);
}
//
//
//
//
//
double workEma[][2];
double iEma(double price, double period, int r, int totalBars, int instanceNo=0)
{
if (ArrayRange(workEma,0)!= totalBars) ArrayResize(workEma,totalBars);
//
//
//
//
//
double alpha = 2.0 / (1.0+period);
if (r<1)
workEma[r][instanceNo] = price;
else workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
return(workEma[r][instanceNo]);
}