Не плохо было бы ввести структуру состояния заполняемую событием Trade - страница 5

[Aleksey]

хотелось бы знать, если продвижения с введением структуры в OnTrade(), т.к. это значительно упростит и ускорит обработку торговых операций. когда можно ожидать?

[Vladimir]

pronych:
хотелось бы знать, если продвижения с введением структуры в OnTrade(), т.к. это значительно упростит и ускорит обработку торговых операций. когда можно ожидать?

присоединяюсь к вопросу!

[Vasiliy Sokolov]

"На разработчиков надейся а сам не пеняй". На сколько известно (а собственно ничего не известно), продвижений ни каких нет. Лично я уже решил этот болезненный вопрос своими силами. Получился довольно мощный торговый движок, который позволяет одновременно торговать сразу по десяткам стратегий одновременно, сразу на всех возможных инструментах и сразу на всех возможных тайфреймах (в т.ч. торговать в тестере). В основе лежит таблица ордеров, хранящая уникальные уровни Stop-Loss Take-Profit цены входа и пр., пр. Описать его работу в двух словах трудно, поэтому решил собраться и написать целую статью на эту тему. Возможно в скором времени опубликую.

[Rashid Umarov]

C-4:
"На разработчиков надейся а сам не пеняй". На сколько известно (а собственно ничего не известно), продвижений ни каких нет. Лично я уже решил этот болезненный вопрос своими силами. Получился довольно мощный торговый движок, который позволяет одновременно торговать сразу по десяткам стратегий одновременно, сразу на всех возможных инструментах и сразу на всех возможных тайфреймах (в т.ч. торговать в тестере). В основе лежит таблица ордеров, хранящая уникальные уровни Stop-Loss Take-Profit цены входа и пр., пр. Описать его работу в двух словах трудно, поэтому решил собраться и написать целую статью на эту тему. Возможно в скором времени опубликую.

Было бы хорошо, а то у нас стоит в планах написать такую статью, но руки пока не дошли. Если Вы не напишете - я напишу до конца года.

[Vasiliy Sokolov]

Rosh:
Было бы хорошо, а то у нас стоит в планах написать такую статью, но руки пока не дошли. Если Вы не напишете - я напишу до конца года.

Статья почти готова. Постараюсь закончить на следующей недели.

[Igor Makanu]

неплохо было бы пополнить кодобазу советниками использующими библиотеку торговых ф-ций, тот же CTrade , а то документации/статей уже "вагон с тележкой", а конкретных примеров до сих пор нет, напрашивается мысль, а зачем тогда всё это? не будет источников готовых примеров, никто и не будет писать по предложенным вариантам торговых классов

может я и не прав, но мне проще готовый код посмотреть чем читать 30 минут статью от верха до низа в поисках правильного вызова методов CTrade

ЗЫ: имхо - обилие статей и отсутствие новых поступлений в кодобазу уже напоминает  некую бюрократию 

[Vasiliy Sokolov]

IgorM:

неплохо было бы пополнить кодобазу советниками использующими библиотеку торговых ф-ций, тот же CTrade , а то документации/статей уже "вагон с тележкой", а конкретных примеров до сих пор нет, напрашивается мысль, а зачем тогда всё это? не будет источников готовых примеров, никто и не будет писать по предложенным вариантам торговых классов

может я и не прав, но мне проще готовый код посмотреть чем читать 30 минут статью от верха до низа в поисках правильного вызова методов CTrade

ЗЫ: имхо - обилие статей и отсутствие новых поступлений в кодобазу уже напоминает  некую бюрократию 

В ближайшее время я опубликую свой вариант мультисистемного торгового движка. Он целиком опирается на фундаментальные базовые классы типа CTrade, CSymbolInfo, CList и пр., пр., пр. Из особенностей: полностью динамическое развертывание в памяти; использование связанных списков; высокая степень полиморфизма; развитый аппарат наследования и включений. Статья будет рассчитана на подготовленных пользователей.

[---]

C-4:
В основе лежит таблица ордеров, хранящая уникальные уровни Stop-Loss Take-Profit цены входа и пр., пр.

а можно анонс чуть подробнее?

вы сделали по методу - три ордера- основной, отложка на ТП и отложка на СЛ ?

СЛ/ТП ордера привязываете к основному по его тикету?

а сами основные ордера постоянно проверяете в истории по магику и строите их порядок как происходило и как закрывалось??

[Dmitry Fedoseev]

C-4:
Возможно надо сделать так. Перебрать все сделки, у каждой сделки посмотреть ордер, который ее инициировал. Сделка инициированная стопом по логике вещей должна показывать на изначальный ордер который изначально выставил позицию.

Нет. Она сама на себя покажет. Пока-что нашел только один способ - через комментарий "sl". На другой ордер показывают только сделки от срабатывания отложенных ордеров. От стоплимита вообще не наблюдается следов в истории.

[---]

Integer:

Нет. Она сама на себя покажет. Пока-что нашел только один способ - через комментарий "sl". 

есть мелкий процент риска, что это может поменяться (очень мелкий, но он есть).

думаю надежнее будет привязываться к тикетам.