Плавающий период индюка/совы
Всем привет!
Уже много написано про разные совы и индюки, про стратегии.
Каждая из них (пусть большинство) использует машки в своей формуле/коде.
Для каждого писателя очередного грааля стоит вопрос - на какой паре (если не на всех), на каком ТФ и какой период усреднения использовать???
Ставим маленький период - больше входов && больше ошибок, ставим больше период - меньше ошибок && меньше входов (порой настолько, что теряем лучшие входы в лучшие сделки).
А что если использовать плавающий период? Пусть это будет начальная ступень интеллекта для индюка/совы, если хотите.
Один из вариантов я вижу такой - использовать частоту фракталов. Например, ищем два последних разносторонних фрактала (классика, 5 баров) и принимаем расстояние м/у ними за период для текущего бара.
Хочу услышать критику или поддержку такой теории. Возможно, кем-то было реализовано в виде кода - прошу ссылку.
Может есть мысли вместо фракталов использовать для данной задачи другой способ определения периода?
Боже. Машки - это обычные тупые фильтры, которые считаются с дикими погрешностями. Фракталы - это обман. Все это придумано, когда не было компов, в середине прошлого века. А всеми любимые свечи придумал японский купец то-ли в 17, то-ли 18 веке.
Вы пытаетесь, извините за сравнение, влезть, как слон куда-то даже не в посудную лавку, а к примеру, на фабрику производства новейших 14-нм процессоров. И потом удивляетесь, а почему сразу выход годных кристалов стал равен нулю )
И ведь я пишу-пишу...а без толку.
Лана, после НГ статью сдам и уйду в свои исследования дальше.
Боже. Машки - это обычные тупые фильтры, которые считаются с дикими погрешностями. Фракталы - это обман. Все это придумано, когда не было компов, в середине прошлого века. А всеми любимые свечи придумал японский купец то-ли в 17, то-ли 18 веке.
Вы пытаетесь, извините за сравнение, влезть, как слон куда-то даже не в посудную лавку, а к примеру, на фабрику производства новейших 14-нм процессоров. И потом удивляетесь, а почему сразу выход годных кристалов стал равен нулю )
И ведь я пишу-пишу...а без толку.
Лана, после НГ статью сдам и уйду в свои исследования дальше.
Да ладно так критически относиться... Всё перечисленное это цифровые фильтры. Автор ищет другой алгоритм решения, пусть на техже и цифрах, от цифр никуда пока не денешся.
Цифровой фильтр - это когда делается свертка.
А-а-а-а, ну да, я могу подругу отфильтровать, или пиво ))) Я понял, кругом фильтры ))
Боже. Машки - это обычные тупые фильтры, которые считаются с дикими погрешностями. Фракталы - это обман. Все это придумано, когда не было компов, в середине прошлого века. А всеми любимые свечи придумал японский купец то-ли в 17, то-ли 18 веке.
Вы пытаетесь, извините за сравнение, влезть, как слон куда-то даже не в посудную лавку, а к примеру, на фабрику производства новейших 14-нм процессоров. И потом удивляетесь, а почему сразу выход годных кристалов стал равен нулю )
И ведь я пишу-пишу...а без толку.
Лана, после НГ статью сдам и уйду в свои исследования дальше.
Алексей, речь не о самих машках. С ними, согласен, все ясно - старо и с ошибками.
Речь о способе выбора периода усреднения. Я не использую чужие инструменты, только свои, авторские. Но, если речь идет не о скальпинге, а о торговле в периодах h1-d1, мои индюки используют среднее арифметическое для полученных расчетов.
Для периодов m1-m15 делал инструменты, работающие без MA.
Для малых периодов априори не могут использоваться усреднения и сдвиги (shift) в силу бОльших скоростей смены данных.
Да ладно так критически относиться... Всё перечисленное это цифровые фильтры. Автор ищет другой алгоритм решения, пусть на техже и цифрах, от цифр никуда пока не денешся.
Владимир, правы. Другие решения нашел, они работают успешно. Двигаюсь дальше.
Средняя Кауфмарна, Vidya из это области. Да CCI тоже - это по сути MACD подкручиваемый от значения Std.
Средняя Кауфмана (Адаптивная скользящая средняя Кауфмана) тоже основана на фиксированном периоде (в виде индюка она здесь https://www.mql5.com/ru/code/7385). А я именно и хотел, найти способ уйти от фиксированных значений работы совы/индюка.
P.S.: средняя Кауфмана при работе на часовке и больших периодах - довольно хороша:
- голосов: 10
- 2007.09.09
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
А Vidya - тоже не то, т.к. привязан к CMO с конкретным периодом.
Как я понимаю, что определения этой самой меры, бесполезно искать какой-либо индюк (как эти 2 варианта), т.к. возвращаемся к исходной проблеме - все индюки и совы жестко сидят на конкретном периоде работы. Вот поэтому я и предлагал как вариант - фракталы.
Средняя Кауфмана (Адаптивная скользящая средняя Кауфмана) тоже основана на фиксированном периоде (в виде индюка она здесь https://www.mql5.com/ru/code/7385). А я именно и хотел, найти способ уйти от фиксированных значений работы совы/индюка.
P.S.: средняя Кауфмана при работе на часовке и больших периодах - довольно хороша:
Кауфман это ЕМА с переменным периодом зависящим от показания другого индикатора (какой-то там показатель Noise). Видья тоже - период EMA зависящий от CMO.
Если так рассуждать, как вы, то и период по фракталам тоже не то, у фракталов тоже фиксированные параметры (количество баров на фрактал).
Кауфман это ЕМА с переменным периодом зависящим от показания другого индикатора (какой-то там показатель Noise). Видья тоже - период EMA зависящий от CMO.
Если так рассуждать, как вы, то и период по фракталам тоже не то, у фракталов тоже фиксированные параметры (количество баров на фрактал).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет!
Уже много написано про разные совы и индюки, про стратегии.
Каждая из них (пусть большинство) использует машки в своей формуле/коде.
Для каждого писателя очередного грааля стоит вопрос - на какой паре (если не на всех), на каком ТФ и какой период усреднения использовать???
Ставим маленький период - больше входов && больше ошибок, ставим больше период - меньше ошибок && меньше входов (порой настолько, что теряем лучшие входы в лучшие сделки).
А что если использовать плавающий период? Пусть это будет начальная ступень интеллекта для индюка/совы, если хотите.
Один из вариантов я вижу такой - использовать частоту фракталов. Например, ищем два последних разносторонних фрактала (классика, 5 баров) и принимаем расстояние м/у ними за период для текущего бара.
Хочу услышать критику или поддержку такой теории. Возможно, кем-то было реализовано в виде кода - прошу ссылку.
Может есть мысли вместо фракталов использовать для данной задачи другой способ определения периода?