MetaEditor build 1495
До 1495 было по-другому?
Slawa:
До 1495 было по-другому?
Не знаю. Я до этого билда не использовал в своих ТС одновременное присутствие позиций и отложенных ордеров, поэтому не могу сказать было ли такое поведение в предыдущих билдах. Подозреваю, что так было всегда.
До 1495 было по-другому?
Ответ СД:
Support Team 2016.12.13 16:51
Порядок обработки торговых приказов в тестере точно такой же, как и в торговом сервере. И мы не собираемся менять этот порядок.
M1 OHLC - прореженный поток котировок. Иногда он даже не сильно прореженный. Так что, примите его как данность.
Если Вы торгуете по описанной Вами технике, то Вам придётся отказаться от m1 ohlc, а не нам отказаться от порядка исполнения. Поменяете Вы свою стратегию, и Вам опять понадобится смена порядка отработки торговых приказов.
Так что, ответ: "нет". Извините.
Ответ справедлив в том смысле что предлагалось из одной крайности (повышенная волатильность) перейти в другую - полный штиль. В реальности исполнение будет определяться рандомным сочетанием: рынок + брокер
A100:
Ответ справедлив в том смысле что предлагалось из одной крайности (повышенная волатильность) перейти в другую - полный штиль. В реальности исполнение будет определяться рандомным сочетанием: рынок + брокер
Если бы цена лимитки была как у TP/SL, то я бы согласился с такими доводами. Но не для случая когда лимитка между SL и TP - сдесь логика однозначна не зависимо от стратегии. И не нужно опираться в рассуждениях на самодеятельность брокеров, нужно считать как правильно - лимитка ниже TP, значит она исполнилась раньше, так и нужно эмулировать торговлю в тестере. а если закладываться на самодеятельность брокера, то тестер вообще тогда не нужен... ибо по такой логике всё равно не известно как поступит брокер в данном случае.
Ответ справедлив в том смысле что предлагалось из одной крайности (повышенная волатильность) перейти в другую - полный штиль. В реальности исполнение будет определяться рандомным сочетанием: рынок + брокер
Во споры, я никогда не тестировал на отстойном OHLC, ну разве что посмотреть, что прога не валится. По мне так оставить тики и реальные тики, меньше тупых пользователей будут задавать идиотские вопросы. ))
Andrey Dik:
Если бы цена лимитки была как у TP/SL, то я бы согласился с такими доводами. Но не для случая когда лимитка между SL и TP - сдесь логика однозначна не зависимо от стратегии. И не нужно опираться в рассуждениях на самодеятельность брокеров, нужно считать как правильно - лимитка ниже TP, значит она исполнилась раньше, так и нужно эмулировать торговлю в тестере. а если закладываться на самодеятельность брокера, то тестер вообще тогда не нужен... ибо по такой логике всё равно не известно как поступит брокер в данном случае.
В части порядка исполнения Вы правы, но результат может быть и иным если во время исполнения лимитного ордера - TP был заморожен - т.е. его уже нельзя так просто отменить
Если бы цена лимитки была как у TP/SL, то я бы согласился с такими доводами. Но не для случая когда лимитка между SL и TP - сдесь логика однозначна не зависимо от стратегии. И не нужно опираться в рассуждениях на самодеятельность брокеров, нужно считать как правильно - лимитка ниже TP, значит она исполнилась раньше, так и нужно эмулировать торговлю в тестере. а если закладываться на самодеятельность брокера, то тестер вообще тогда не нужен... ибо по такой логике всё равно не известно как поступит брокер в данном случае.
Alexey Volchanskiy:
Во споры, я никогда не тестировал на отстойном OHLC, ну разве что посмотреть, что прога не валится. По мне так оставить тики и реальные тики, меньше тупых пользователей будут задавать идиотские вопросы. ))
да, конечно... разрабам нужно просто встроить гсч вместо логики отработки ohlc минут, будет и быстрее и правдоподобнее - неизвестно же как брокер поступит в таких случаях....
Во споры, я никогда не тестировал на отстойном OHLC, ну разве что посмотреть, что прога не валится. По мне так оставить тики и реальные тики, меньше тупых пользователей будут задавать идиотские вопросы. ))
A100:
В части порядка исполнения Вы правы, но результат может быть и иным если во время исполнения лимитного ордера TP был заморожен - т.е. его уже нельзя так просто отменить
тестер эмулирует "заморозку"? нет? так о чем разговор тогда?
В части порядка исполнения Вы правы, но результат может быть и иным если во время исполнения лимитного ордера TP был заморожен - т.е. его уже нельзя так просто отменить
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Неправильный порядок исполнения в тестере в режиме "OHLC на M1".
Если есть позиция buy и SL и TP расположены внутри бара M1, а между ценой открытия позиции и TP установлен ордер sell_limit с *0,5 от объёма позиции, тестер обрабатывает сначала TP а потом отложенный ордер, в итоге остаётся открытой 0,5 закрытой позиции.
Граальность многих советников исправили правильной обработкой отложек и стопов позиций, а вот порядок исполнения остался не "порядке".
Пользоваться режимами по тикам и по реальным тикам можете мне не предлагать - ими возможно пользоваться только при отладке но никак ни при оптимизации и тестировании.
Ещё. Режим "Все тики" работает через раз. Иногда работает, иногда нет, баг проявляется после переключения с "OHLC на M1" и обратно. Иногда не работает "OHLC на M1" после переключения с "Все тики".
Короче, полный бардак.
Заявка в СД #1626783