Есть Робот. Я заинтересован найти на Форуме проверяющих. Возможно ли это ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте форумчане.
Я разработал Робот на основе Бинарных Опционов.
Ищу грамотных проверяющих.
Заплачу с прибыли, как договоримся.
Возможно ли это ?
Reuven.
Если дадите исходник или разместите его через маркет, то готов услышать требования к тестированию.
Дело не в грамотных тестерах, а просто в отсутствии нормальных стандартов тестирования в сообществе. К примеру, мало кто пользуется автотестером. А если кто пользуется -отчеты каждый делает строго под свои представления. Совсем не популярен волк-форвард. Нет единого стандарта представления результатов волк-форварда. Нет понимания, что задача теста -кроме того, выявлять оптимальныую глубину тестирования, шаг тестирования, а не просто удачный сет для переменных.
А так-то услуга такая, по идее, должна существовать, хотя бы для независимой оценки.
Вы очень правильно написали, я и сам не силен в правильном тестировании. Сужу по другим людям, на последнем месте работы сидела девочка на тестировании, когда она уходила в декрет, шеф прям ее умолял поскорее возвращаться и при желании работать из дома. Реально была крутой тестер по рассказам тех, кто с ней плотно работал.
Здравствуйте форумчане.
Я разработал Робот на основе Бинарных Опционов.
Ищу грамотных проверяющих.
Заплачу с прибыли, как договоримся.
Возможно ли это ?
Reuven.
Вы очень правильно написали, я и сам не силен в правильном тестировании. Сужу по другим людям, на последнем месте работы сидела девочка на тестировании, когда она уходила в декрет, шеф прям ее умолял поскорее возвращаться и при желании работать из дома. Реально была крутой тестер по рассказам тех, кто с ней плотно работал.
Скорее всего то, что делала ваша девочка -обычное тестирование продукта. т.е. контроль качества. Весь фокус в том -что считать качеством в случае с советником.
Если надежность и скорость исполнения ордеров, отлаженность кода - это одна история.
Если оценка того -прибыльный, устойчивый, робастый или нет советник - совсем другая .
У нас так сложилось, что МТ4\5 не имеют встроенного волк-форварда. И поэтому у многих понятие ТЕСТА и ОПТИМИЗАЦИИ слились в одно. И на маркете и друг дружке народ показывает результаты не тестов в неоптимизированных условиях, а результаты оптимизации с явными признаками подгонки под историю.
Кроме того, даже если такая привычка к волк-форвардам каким-то чудом и появится - следующим вопросом будет - а насколько можно доверять подобным тестам, предоставленным самими разработчиками.
Пока же метаквоты даже не начали дискуссию на тему волк-форварда (для начала можно было бы открыть отдельный раздел, поскольку топики о тестировании появляются с завидной регулярностью). ОБщаясь с разными энтузиастами этого дела я вижу, что подходы очень разные и даже методики волк-форварда очень разные и поэтому есть много чего еще обсуждать.
Т.е. если метаквоты будут продолжать игнорировать необходимость встроенного в тестер стратегий волк-форварда , то рано или поздно, действительно, возникнет отдельный бизнес - качественное и, главное, НЕЗАВИСИМОЕ (т.е. объективное) тестирование советников на неоптимизированных участвках с развернутой отчетностью.
Скорее всего то, что делала ваша девочка -обычное тестирование продукта. т.е. контроль качества. Весь фокус в том -что считать качеством в случае с советником.
Если надежность и скорость исполнения ордеров, отлаженность кода - это одна история.
Если оценка того -прибыльный, устойчивый, робастый или нет советник - совсем другая .
У нас так сложилось, что МТ4\5 не имеют встроенного волк-форварда. И поэтому у многих понятие ТЕСТА и ОПТИМИЗАЦИИ слились в одно. И на маркете и друг дружке народ показывает результаты не тестов в неоптимизированных условиях, а результаты оптимизации с явными признаками подгонки под историю.
Кроме того, даже если такая привычка к волк-форвардам каким-то чудом и появится - следующим вопросом будет - а насколько можно доверять подобным тестам, предоставленным самими разработчиками.
Пока же метаквоты даже не начали дискуссию на тему волк-форварда (для начала можно было бы открыть отдельный раздел, поскольку топики о тестировании появляются с завидной регулярностью). ОБщаясь с разными энтузиастами этого дела я вижу, что подходы очень разные и даже методики волк-форварда очень разные и поэтому есть много чего еще обсуждать.
Т.е. если метаквоты будут продолжать игнорировать необходимость встроенного в тестер стратегий волк-форварда , то рано или поздно, действительно, возникнет отдельный бизнес - качественное и, главное, НЕЗАВИСИМОЕ (т.е. объективное) тестирование советников на неоптимизированных участвках с развернутой отчетностью.
Разумеется, девочка прогоняла разработанную сложную систему тестов, которые были подготовлены не только ей. Но даже таких людей тут на форуме не найти. Я говорю по своему опыту, набрал пол-года назад группу по тестированию робота, дал им его без ограничений на реал, типа вы мне тесты, а взамен пожалуйста зарабатывайте. Написал четкую методику и скрипт для составления отчетов. Ничего, кроме бордака и болтовни в скайп-группе не получилось, даже отчеты почти никто не присылал.
Вот тут нашел статью о волк-форварде, читали? https://www.mql5.com/ru/blogs/post/668374
Разумеется, девочка прогоняла разработанную сложную систему тестов, которые были подготовлены не только ей. Но даже таких людей тут на форуме не найти. Я говорю по своему опыту, набрал пол-года назад группу по тестированию робота, дал им его без ограничений на реал, типа вы мне тесты, а взамен пожалуйста зарабатывайте. Написал четкую методику и скрипт для составления отчетов. Ничего, кроме бордака и болтовни в скайп-группе не получилось, даже отчеты почти никто не присылал.
Вот тут нашел статью о волк-форварде, читали? https://www.mql5.com/ru/blogs/post/668374
Да, конечно. Автор статьи описал теорию, сделал, похоже, скрипт по графическому отображению множества тестов в одной картинке и замолчал. Т.е. непонятно сделал он что-то конкретное или нет.
Вообще, на форуме я знаю всего лишь порядка 6-8 людей, которые точно делают волк-форварды. Это очень мало. При этом лично у меня с некоторыми есть разногласия. К примеру, по вопросу допустима ли генетика и в каком виде при волк-форварде.
Да, конечно. Автор статьи описал теорию, сделал, похоже, скрипт по графическому отображению множества тестов в одной картинке и замолчал. Т.е. непонятно сделал он что-то конкретное или нет.
Вообще, на форуме я знаю всего лишь порядка 6-8 людей, которые точно делают волк-форварды. Это очень мало. При этом лично у меня с некоторыми есть разногласия. К примеру, по вопросу допустима ли генетика и в каком виде при волк-форварде.
Общие принципы у всех как-бы одинаковые. Исполнение разное.
Насколько я понимаю, есть основной способ - скрещивать все со всем на всей истории, а собственно, волк-форвард считать уже по метаданным, т.е., по сути виртуально.
Преимущества - однажды получив все сделки можно свободно играть с отрезками как бэка, так и форварда, перемещая их туда-сюда. Можно свободно выбирать критерии отбора оптимизации(если, конечно, умеешь их считать по метаданным).
Недостатки - пока не получишь весь объем сделок работать невозможно. Кроме того, если применяется генетика, то какие-то сочетания по поределению опускаются, а это уже вмешательство в будущее, т.е. не совсем соответствует принципу неоптимизированной проверки.
С метаданными я работать не умею и поэтому делаю по-другому. Я физически прохожу автооптимизатором один цикл, сохраняю отчеты, картинки и сеты и только потом перехожу к другому.
Преимущество -
1. я могу и программно и визуально сразу оценивать (сравнивать с предыдущими волк-форвардами) результат и не дожидаться полного окончания всех циклов, если результат неудовлетворительный (а он чаще всего неудовлетворительный, как известно).
2. при проверке вновь добавленной переменной я просто беру уже сохраненные сеты и проверяю переменную отдельно просто оптимизируя ее установив сохраненный сет для каждого отрезка . В том числе я могу сделать для нее любую длительность бэка (обычно я проверяю сразу несколько), и необязательно ту, на которой тестировалась основная группа переменных
Недостаток -приходится повторно проходить одни и те же участки истории, просто уже со сдвигом и для завершения всех циклов времени надо раза в три больше, нежели в первом варианте.
В идеале, конечно, надо иметь возможность делать оба способа. Первый хорош для определения длительности отрезков бэка и форварда. Второй - для работы с кодом, когда меняешь код и тут же оперативно его проверяешь.
Общие принципы у всех как-бы одинаковые. Исполнение разное.
Насколько я понимаю, есть основной способ - скрещивать все со всем на всей истории, а собственно, волк-форвард считать по метаданным, т.е., по сути виртуально.
Преимущества - однажды получив все сделки можно свободно играть с отрезками как бэка, так и форварда, перемещая их туда-сюда. Можно свободно выбирать критерии отбора оптимизации(если, конечно, умеешь их считать по метаданным).
Недостатки - пока не получишь весь объем сделок работать невозможно.
С метаданными я работать не умею и поэтому делаю по-другому. Я физически прохожу автооптимизатором один цикл, сохраняю отчеты и сеты и только потом перехожу к другому.
Преимущество -
1. я могу и программно и визуально сразу оценивать (сравнивать с предыдущими волк-форвардами) результат и не дожидаться полного окончания всех циклов, если результат неудовлетворительный
2. при проверке вновь добавленной переменной я просто беру уже сохраненные сеты и проверяю переменную отдельно просто оптимизируя ее установив сохраненный сет для каждого отрезка . В том числе я могу сделать для нее любую длительность бэка (обычно я проверяю сразу несколько), необязательно ту, на которой тестировалась основная группа
Недостаток -приходится повторно проходить одни и те же участки истории, просто уже со сдвигом и для завершения всех циклов времени надо раза в три больше, нежели в первом варианте.
В идеале, конечно, надо иметь возможность делать оба способа. Первый хорош для определения длительности отрезков бэка и форварда. Второй - для работы с кодом, когда меняешь код и тут же оперативно его проверяешь.
Я правильно понял, что это делается вручную?