Обсуждение статьи "Создание мультивалютного мультисистемного советника"
Интересует следующее: почему на некоторых графиках есть сетка, а на некоторых она отсутствует ???
Она ж в тестере отключаемая. Хошь включашь, хошь отключаешь.
// Или ты к стилю оформления статьи прикапываешьсо? ;)
Интересует следующее: почему на некоторых графиках есть сетка, а на некоторых она отсутствует ???
К сожалению копипастинг кода нескольких советников в один монолит, предлагаемый автором статьи, нельзя назвать хорошим стилем программирования.
Предпочтительней модульная архитектура, когда код каждой стратегии находится в отдельном *.mqh файле, а еще лучше, если это возможно, в отдельном исполнимом модуле.
Интересно, рассматривались ли автором такие варианты?
К сожалению копипастинг кода нескольких советников в один монолит, предлагаемый автором статьи, нельзя назвать хорошим стилем программирования.
Предпочтительней модульная архитектура, когда код каждой стратегии находится в отдельном *.mqh файле, а еще лучше, если это возможно, в отдельном исполнимом модуле.
Интересно, рассматривались ли автором такие варианты?
- 2012.08.02
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Результат для стратегии А, символ EURUSD:
А теперь - внимание! - вопрос. Зачем эта система в портфеле? =)
Если что, это шутка )
Решен ли в статье вопрос одновременной (и независимой) торговли нескольких стратегий по одному инструменту?
Как по мне, без этого смысл статьи теряется.
А для быстрой оценки портфеля есть такая программка - РепортМенеджер. Объединяет отчеты разных тестов, рисует график, все считает. Оч. удобно.
Не подойдет она, только если у стратегий линия эквити сильно оторвана от баланса - все расчеты ведутся, естественно, по балансу.
А теперь - внимание! - вопрос. Зачем эта система в портфеле? =)
Если что, это шутка )
Решен ли в статье вопрос одновременной (и независимой) торговли нескольких стратегий по одному инструменту?
Как по мне, без этого смысл статьи теряется.
А для быстрой оценки портфеля есть такая программка - РепортМенеджер. Объединяет отчеты разных тестов, рисует график, все считает. Оч. удобно.
Не подойдет она, только если у стратегий линия эквити сильно оторвана от баланса - все расчеты ведутся, естественно, по балансу.
Вопрос одновременной (и независимой) торговли нескольких стратегий по одному инструменту в статье не раскрыт, т.к. такая задача тут не ставилась.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Создание мультивалютного мультисистемного советника:
Думаю, найдется немало трейдеров, которые торгуют на более чем одном торговом символе и используют несколько стратегий. Такой подход позволяет не только потенциально увеличить прибыль, но и про умелом управлении капиталом снизить риск значительных просадок. При создании любого советника первым и естественным этапом проверки эффективности стратегии, заложенной в программе, является ее оптимизация с целью подбора наилучших входных параметров.
После того как параметры подобраны, можно было бы установить советники торговать, но еще один немаловажный вопрос останется без ответа. Как бы выглядели результаты тестирования, если бы трейдер мог объединить все свои стратегии в один советник? Иногда можно неприятно удивиться, обнаружив, что просадки по нескольким символам или стратегиям в какой-то момент могут наложиться друг на друга и привести к непростительной общей просадке или даже маржинколу.
В данной статье представлена концепция создания мультивалютно-мультистратегического советника, который позволит найти ответ на этот важный вопрос.
В общих чертах схема выглядит следующим образом:
Рис. 1. Схема мультивалютно-мультистратегического советника
Автор: Maxim Khrolenko