Эксперты - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попытаюсь. :)
1. Среда эксплуатации советника:
а). Тестер;
б). Реал.
Между этими двумя средами пропасть. И основа этой пропости - ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Если на реале Вы открываете позицию Buy, то кто-то становится второй стороной Вашей сделки, т.е. открывает позицию Sell. Один из Вас будет не прав, т.е. понесет убытки. Но никто не хочет нести убытки, значит будет сопротивление. Вашу позицию откроют по чуть-чуть более худшей цене, или откроют при расширяющемся спреде, или если лимитник в правильном направлении - то цена до него не дойдет один пункт, а до Вашего стопа обязательно дойдет (если до него будет несколько пунктов). И так далее.
Всего этого и много чего еще в тестере нет. Из этого следует, что исполнение Ваших торговых приказов в тестере и на реале имеет существенные различия, как то:
- в тестере до Вашего стопа цена не дошла 2 пункта, развернулась и дошла до тейка. На реале же 99,99% Ваш стоп сработает. Значит эта сделка внесет в Ваш депозит в тестере прибыль, а на реале убыток;
- в тестере время исполнения торгового приказа равно 0 сек, а на реале измеряется сотнями млсек и даже десятками секунд. Значит в тестере все Ваши сделки будут открываться строго по указанной цене, а на реале это далеко не так. На реале будут отрицательные проскальзывания при открытии и при закрытии. А эти проскальзывания могут существенно ухудшить или вообще сделать отрицательным МО Вашей стратегии;
- в тестере все Ваши позиции будут открыты (и лимитники тоже), на реале Вы будете получать реджекты. То есть количество сделок у Вас будет разным в тестере и на реале. А это тоже вносит изменения в депозит.
Достаточно. Думаю, что Вы уже поняли отличие тестера от реала. Если я Вас убедил, то какой смысл готовить систему в тестере, если она (ТС/робот) будет трудиться в совершенно других условиях, т.е. на реале? И эта разница созраняется всегда вне зависимости от того, какой советник Вы разрабатываете. Основа - это разные среды эксплуатации.
2. Оптимизация. В чем физический смысл оптимизации? Что Вы получаете в результате оптимизации?
Так вот, в результате оптимизации Вы получаете КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ (числовые) значения параметров Вашего советника на ЗАДАННОМ, ВРЕМЕННОМ промежутке исторических данных. То есть Вы получаете числовые значения параметров, при которых Ваш советник имеет максимальную прибыль на исследуемом интервале. Все. Больше ничего Ваша оптимизация не дает, только числовые значения. И что эти данные могут Вам дать, если работать Ваш советник будет:
- во-первых, в других условиях (в пункте первом коротко перечислил различия);
- во-вторых, эти числовые значения - просто фикция, т.к. они были получены без учета комиссий, проскальзываний, изменяющегося спреда и т.д.
То есть, оптимизируя своего советника, Вы занимаетесь элементарной подгонкой на определенном историческом интервале. И эта подгонка никак не сможет помочь Вам в будущем. Вы все-равно в любой момент времени будете вынуждены принимать те или иные решения.
Я удовлетворил Ваше любопытство?
Всё верно
+ есть ДЦ которые вставляют палки в колёса разными методами.
+ пример, думаю что там принцип советника соответствующий.
При начальном депозите $10 000 Reforce Maximum заработал $170 049 618 на EURUSD H1 за период с 1 января 2012 по 5 мая 2013. Чистый доход составил 1 700 496% за 1.5 года. Абсолютная просадка составила 1%, а максимальная просадка составила около 3%.
https://www.mql5.com/ru/market/product/1045#full_description
Моё мнение - любые советники для зарабатывания денег должны продаваться с исходниками.
Советники выполняющие только полезные функции - т.е. сами не торгующие, могут продаваться без исходников.
+
Мы ясно и четко называем вещи своими именами, так как каждое некорректное заявление, сделанное тут, прямо вводит в заблуждение пользователей. В очередной раз попытка ввода в заблуждение была вчера в теме "Разработчикам: Глюк ТЕСТЕРА, (модель по ценам открытия) - рисунок прилагается" - человек опубликовал картинку, сделал громкое заявление, но ничего не доказал. А начавшееся обсуждение четко показывает, что даже участники форума сбиты с толку и думают, что это ошибка тестера.
Если человек осознанно использует записанные данные в файлах, сохраненные данные в глобальных переменных от предыдущих расчетов или графические объекты от индикатора на визуальном тестировании, то это чистый обманщик. Причем он способен только выкладывать картинки в форумах и задавать каверзные вопросы, но никак не опубликовать код или доказать свои "результаты". И на требование - докажи, обычно получаем пустую демагогию.
Не нужно драматизировать ситуацию - тестер становится только лучше и защищеннее. Как я говорил ранее - сейчас вектор развития направлен в сторону защиты пользователей (самих от себя и от сторонних программистов)
https://www.mql5.com/ru/forum
Эксперт при тестировании всегда обращается напрямую к данным индикатора через iCustom(). Вы же пытались представить это дело так, что расчет индикатора на исторических данных старшего таймфрейма позволяет также легко подсматривать в будущее и при тестировании.
Я не рекомендовал использовать наброшенный на график индикатор как замена вызову iCustom(). Я всего лишь сказал, что индикаторы, рисующие графические объекты, могут рисовать эти же самые объекты и при вызовах из эксперта. Если Вы хотите обманываться, то можете при визуальном тестировании набросить на график индикатор, который будет рисовать графические объекты на основании данных со старших таймфреймов, и считывать эти данные из тестируемого объекта. Существуют и другик способы "убить себя об стену" при тестировании:
- чтение будущего из предварительно подготовленных файлов;
- чтение будущего из глобальных переменных;
- чтение будущего с использованием dll;
- чтение будушего с помощью подготовленного шаблона и так далее.
Вам написать на стакане, что кофе горячий? Вы можете искать специальные приемы для подсматривания в будущее, но причем здесь тестер?https://www.mql5.com/ru/forum
Благими намерениями вымощена дорога сами знаете куда. Неспроста авторы громких заявлений пропали. Все они понимают (чистый обман под личиной непонятливости), цели свои знают (просто ткнуть разработчиков) и специально вводят в заблуждение тех, кто не может самостоятельно разобраться в деталях.
Будьте честнее и профессиональнее:
Это не бреши, а чистый и осознанный обман. И честный программист все это понимает и будет писать "Как я могу обмануть себя", а не "Как тестер заглядывает в будущее".
https://www.mql5.com/ru/forum
Yurixx, а Вы публикуете некорректные отчеты и пытаетесь сделать вид, что не понимаете что делаете? Или вводите в заблуждение остальных некорректными заявлениями?
Вроде нет (не углубляясь в глубокую историю форума). Тогда не нужно относить к себе мои слова, обращенные к тем, кто не стесняется делать вводящие в заблуждения заявления. Кому нужно - тот поймет. Но поймет только после детального обсуждения и расстановки всех точек над i.
Точки могу расставить еще раз:
Есть еще один внешне безобидный способ обмана, не использующий ни одного из этих способов. Это просто запись тех данных (констант), которые предполагалось брать из файлов, в тело самого советника, и дальнейшее их использование в коде. Вот почему я и говорю, что все способы фальсификации разумно не перекрыть. Здесь единственное спасение - только в полном открытом коде.
https://www.mql5.com/ru/forum
....
Моё мнение - любые советники для зарабатывания денег должны продаваться с исходниками.
Советники выполняющие только полезные функции - т.е. сами не торгующие, могут продаваться без исходников.
....
Вывод: Зарабатывание денег - функция бесполезная.
Эта функция, для тех кто понимает, должна быть с исходниками.
Другие, кто не понимает и покупает без исходников - продолжают есть кактус.
Вывод: Зарабатывание денег - функция бесполезная.
Узнаю брата Вову. :)
С дебютом на mql5, однако. Рад видеть.
Узнаю брата Вову. :)
С дебютом на mql5, однако. Рад видеть.
В пятёрке ничего не понимаю. Но вижу люди с теми же тараканами.
Причем уверены что тараканы их понимают))
В пятёрке ничего не понимаю. Но вижу люди с теми же тараканами.
Причем уверены что тараканы их понимают))
Да тут понимать нечего. Скоро язык будет одинаковый с четвёркой. Отличия останутся только в работе с индикаторами и ордерной системе. Всё остальное: сплошные плюсы - таймфреймов больше, исполнение побыстрее и т.п. Просто поставь у себя и щупай ежедневно понемногу. Через неделю будешь в теме.
А куда ж они денутся... ;)
Протестировал около 25 платных экспертов на реальном счете. Все сливают. Получается развод за приличные деньги
И много денег потратили, если не секрет.
2000$
Тестировать советники за собственные деньги - явная глупость.
Если продавцы советников не выставили в маркете урезанные бесплатные версии для тестирования на демо и реале, то развод вполне вероятен, т.к. в этом случае скорее всего продаются тестерные граали.
serferrer:
Моё мнение - любые советники для зарабатывания денег должны продаваться с исходниками.
Так и никто и не отказывается продавать с исходниками. Только все прекрасно понимают, что даже корявый взлом программы стоит очень дорого, а уж с исходниками - на несколько порядков дороже ( ведь это финансовый софт, а не конвектор картинок).
Так кто же его тогда купит?
За 12 лет трейдинга я никогда не встречал стабильно работающего полного робота.