Эксперты
Протестировал около 25 платных экспертов на реальном счете. Все сливают. Получается развод за приличные деньги
Пишите сами, либо вообще не суйтесь на рынок.
Кто будет продавать курицу, которая несет золотые яйца?
Протестировал около 25 платных экспертов на реальном счете. Все сливают. Получается развод за приличные деньги
Не факт!
Смотря какой советник.
Если Вас больше интересуют мегаприбыльные "граали", то да, это с большей вероятностью сливаторы.
Нужно помнить, что идеальных советников, т.е. всегда стабильно и прибыльно торгующий и не требующих внимания трейдера пока не придумали.
Поэтому всякий советник нужно время от времени оптимизировать.
Смотря как тестировать.
Отрицательные результаты тестированию могут быть:
1. Если применялись параметры по умолчанию, а оптимизации не производилось.
2. Если применялись авторские параметры на скриншотах, а оптимизации, опять же, не производилось.
3. Если применялась "неадекватная" оптимизация, т.е. оптимизировались несущественные параметры либо задавался неверный диапазон значений.
4. Если, наоборот, выбирался очень большой диапазон оптимизации. Так что Вам просто надоело ждать итогов оптимизации.
2000$
Не мало. Хотя все можно определить до покупки, прогнав советник в тестере.
Маркет это позволяет.
И вот такую лапшу Вам и дальше будут вешать на уши пока не включите СВОЮ голову.
Протестировал около 25 платных экспертов на реальном счете. Все сливают. Получается развод за приличные деньги
Не согласен. Надо значения параметров грамотно оптимизировать при их наличии во внешних переменных. + подготовить робота для боевых условий, в части обработки возможных ошибок + выбрать соответствующего брокера с соответствующими торговыми условиями для того или иного робота.
Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера" в помощь.
Попытаюсь. :)
1. Среда эксплуатации советника:
а). Тестер;
б). Реал.
Между этими двумя средами пропасть. И основа этой пропости - ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Если на реале Вы открываете позицию Buy, то кто-то становится второй стороной Вашей сделки, т.е. открывает позицию Sell. Один из Вас будет не прав, т.е. понесет убытки. Но никто не хочет нести убытки, значит будет сопротивление. Вашу позицию откроют по чуть-чуть более худшей цене, или откроют при расширяющемся спреде, или если лимитник в правильном направлении - то цена до него не дойдет один пункт, а до Вашего стопа обязательно дойдет (если до него будет несколько пунктов). И так далее.
Всего этого и много чего еще в тестере нет. Из этого следует, что исполнение Ваших торговых приказов в тестере и на реале имеет существенные различия, как то:
- в тестере до Вашего стопа цена не дошла 2 пункта, развернулась и дошла до тейка. На реале же 99,99% Ваш стоп сработает. Значит эта сделка внесет в Ваш депозит в тестере прибыль, а на реале убыток;
- в тестере время исполнения торгового приказа равно 0 сек, а на реале измеряется сотнями млсек и даже десятками секунд. Значит в тестере все Ваши сделки будут открываться строго по указанной цене, а на реале это далеко не так. На реале будут отрицательные проскальзывания при открытии и при закрытии. А эти проскальзывания могут существенно ухудшить или вообще сделать отрицательным МО Вашей стратегии;
- в тестере все Ваши позиции будут открыты (и лимитники тоже), на реале Вы будете получать реджекты. То есть количество сделок у Вас будет разным в тестере и на реале. А это тоже вносит изменения в депозит.
Достаточно. Думаю, что Вы уже поняли отличие тестера от реала. Если я Вас убедил, то какой смысл готовить систему в тестере, если она (ТС/робот) будет трудиться в совершенно других условиях, т.е. на реале? И эта разница созраняется всегда вне зависимости от того, какой советник Вы разрабатываете. Основа - это разные среды эксплуатации.
2. Оптимизация. В чем физический смысл оптимизации? Что Вы получаете в результате оптимизации?
Так вот, в результате оптимизации Вы получаете КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ (числовые) значения параметров Вашего советника на ЗАДАННОМ, ВРЕМЕННОМ промежутке исторических данных. То есть Вы получаете числовые значения параметров, при которых Ваш советник имеет максимальную прибыль на исследуемом интервале. Все. Больше ничего Ваша оптимизация не дает, только числовые значения. И что эти данные могут Вам дать, если работать Ваш советник будет:
- во-первых, в других условиях (в пункте первом коротко перечислил различия);
- во-вторых, эти числовые значения - просто фикция, т.к. они были получены без учета комиссий, проскальзываний, изменяющегося спреда и т.д.
То есть, оптимизируя своего советника, Вы занимаетесь элементарной подгонкой на определенном историческом интервале. И эта подгонка никак не сможет помочь Вам в будущем. Вы все-равно в любой момент времени будете вынуждены принимать те или иные решения.
Я удовлетворил Ваше любопытство?
papaklass:
Между этими двумя средами пропасть. И основа этой пропости - ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Если на реале Вы открываете позицию Buy, то кто-то становится второй стороной Вашей сделки, т.е. открывает позицию Sell. Один из Вас будет не прав, т.е. понесет убытки.
Протестировал около 25 платных экспертов на реальном счете. Все сливают. Получается развод за приличные деньги
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Протестировал около 25 платных экспертов на реальном счете. Все сливают. Получается развод за приличные деньги