ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ. Расхождение результатов тестирования и оптимизации при одних и тех же входных параметрах. - страница 3

[Slava]

Проверка не подтвердила гипотезу о проблемах с перечислениями.

Все значения перечислений (один из примеров - ENUM_TIMEFRAMES, где 0-0, 1-1, 2-5, 3-15, 4-30, 5-60 etc) передаются в одиночное тестирование правильно

Так что лучше Ваш исходник. Можно сильно минимизированный, чтобы только поймать проблему

[Eugene Myzrov]

stringo:Проверка не подтвердила гипотезу о проблемах с перечислениями. Все значения перечислений (один из примеров - ENUM_TIMEFRAMES, где 0-0, 1-1, 2-5, 3-15, 4-30, 5-60 etc) передаются в одиночное тестирование правильно. Так что лучше Ваш исходник. Можно сильно минимизированный, чтобы только поймать проблему

Странно, а я уже был почти уверен, что проблему удалось локализовать, ведь расхождение результатов тестирования и оптимизации исчезли после того (а теперь как выясняется просто одновременно с тем) как в объявлении перечислений я убрал везде явное задание значений именованным константам. К сожалению, пока нет времени подготовить "сильно минимизированную версию советника, чтобы поймать проблему", поэтому остается только ждать, возможно проблема проявится опять...

[Eugene Myzrov]

Наконец-то удалось понять причину расхождения результатов тестирования и оптимизации, и перечисления здесь оказались не при чем... Все дело в том, что в тестере стратегий был выбран по умолчанию "текущий" спред. А поскольку оптимизация и тестирование проводились в разные дни (оптимизация проводилась в пятницу, а тестирование - в субботу), то это и послужило косвенной причиной такого расхождения . Как известно, брокеры на выходные дни сильно раздвигают спред, значение спреда в выходные дни может в 10 и более раз отличаться от спреда в рабочие дни (в сторону увеличения, конечно). Соответственно в субботу результаты тестирования давали убыток там, где в пятницу оптимизатор показывал прибыль. Но все изменилось с наступлением понедельника, результаты тестирования и оптимизации снова совпали друг с другом...

"А ларчик просто открывался..."

[Slava]

myzrov:

"А ларчик просто открывался..."

Вам с самого начала указывали на проблему текущего спреда

[Alexsandr San]

Второй день переписываю код 

пока не обратил внимание на результаты в тестере 

  Я так понимаю это прибыль

а тут от 3000 - почему то в минусе 

------------------------------------

может кто подсказать - как с этим бороться ?

[Dmitiry Ananiev]

1.  Тестировать с постоянным спредом и оптмимзировать так же. 
2. оптмимзировать и тестировать в Мт5 по реальным тикам . Либо просто по тикам , но так точность тестирования падает.