ФорумРазделы

Возможно уникальная система тестирования якобы прибыльных советников - страница 3

Новый комментарий
Читал читал) как то глупо по моему получать котировки манипуляциями, возьмите любой график котировок с любого рынка (пары) вы получите реальные котировки а не придуманные, зачем все так усложнять, вот только толку то, хотя бы котировки будут не придуманными, вы никогда не смоделируете реальный рынок, потому тест на ваших придуманных графиках ничего не дает, ну и правильно тестировать нужно (без всяких оптимизаций, должно сразу быть видно прибыльный советник или нет) тестер МТ это такая штука которая работает совсем не так как было в реальных торгах, тестировать только по ценам открытия ну и отсюдова следует придумывать такие алгоритмы грубо говоря тупые каменного века, которые будут подходить этому тестеру МТ. Вот как то так) руки связаны по полной.
airbas:

Имхо, самообман, без всяких сомнений. Точнее, ненаучный подход. Ваша история похожа на мою, кстати. А ускорение вижу в совместной работе.

Генерация случайного ряда хороша скорее для обратной задачи - убедиться, что на нем советник не зарабатывает, и следовательно, не содержит заглядывания в будущее и т.п. ошибок.

Сгенерировать график с сохранением основных статистических параметров можно проще - брать настоящий ряд и, например, менять в нем знак некоторых приращений, случайно выбранных.

Но попытка искусственно привнести в случайный ряд закономерности, не понимая их физической природы и их настоящих параметров - непонятно чем закончится.

Форвард-тестирование, кросс-валидация, оценка устойчивости - более правильное направление. 

На самом деле, кажущийся хаотичным, ценовой ряд, все таки, имеет скрытые закономерности, выявить которых очень сложно. Например, экономические циклы в 3-5 лет или другой длительности. Применение чисто случайных чисел или ряда из случайных чисел - пустая трата времени, в чем сами убедились. Многие мои советники дают 100% прироста депозита за 100 дней торговли при почти 100%-ных (90-100) профитных сделках на реале именно благодаря учету экономических циклов, правда, при просадках 10-50%%, но загрузкой депозита менее 5 -10%%.

В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В СТРАНЕ ВИНОВАТЫ НЕ СПЕКУЛЯНТЫ, А ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ И ЦБ.

11 декабря 2014, 14:37 VASILII APOSTOLIDI
0
32

Как часто мы слышим от Путина, Медведева и от представителей ЦБ, что в нестабильности курсы национальной валюты виноваты спекулянты. Они и слово такое специально подбирают – спекулянты, чтобы вызывать негативную реакцию у народа. При этом они не говорят слово трейдер.

Виня в неустойчивости национальной валюты «спекулянтов», они отвлекают внимания от собственных ошибок. Про эти ошибки я писал здесь.

Конечно, лучше сваливать вину на других, чем устранять собственные ошибки…

Надеюсь…Что большие ресурсы и грамотное их использование, поможет выйти им из сложившейся ситуации. Ищите ошибки в себе, а не в спекулянтах…
borilunad:

А у Вас и по выходным "традится"?!

Ошибочка, по выходным нет :-)
Ronen:
Ошибочка, по выходным нет :-)
А кто не ошибается, кто ничего не делает! Но даже и он ошибается, что ничего не делает! ;)
borilunad:

В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В СТРАНЕ ВИНОВАТЫ НЕ СПЕКУЛЯНТЫ, А ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ И ЦБ.

11 декабря 2014, 14:37 VASILII APOSTOLIDI
0
32
.... Ищите ошибки в себе, а не в спекулянтах…
А разве это не одни и те же люди?
paukas:

Переоптимизирую каждую неделю. Но ничего менять не приходится почему-то.
Параметры всё те же.

:) А какие могут быть за неделю изменения у параметров, "оптимальных" на интервале в несколько лет? Вопрос, конечно, риторический.

А теперь, представьте, что речь идет о системе рулевого управления внедорожника - оптимизируем его передаточное число в зависимости от скорости движения. На каком интервале станем оптимизировать - на всех ста тысячах километров пробега, или на последних ста метрах? 

Риторический ответ: Правильно, на последних ДЕСЯТИ метрах, иначе, первый столб - наш, хотя в среднем по больнице температура 36.6. 

Короче, считаю оптимизацию параметров любого алгоритма, кроме мартиноидов, на длительном интервале крайне вредной, а для мартиноидов - просто бесполезной, поскольку от характеристик ценового ряда они зависят "слабо"(пан, или пропал).  

Оптимизируйте каждый день на недельном/месячном интервале, а лучше - на каждом баре.  

tara:

Оптимизируйте каждый день на недельном/месячном интервале, а лучше - на каждом баре.  

Зачем?

Чтобы адаптировать алгоритм к текущему состоянию рынка, а не к его славной истории за последние годы.

ЗЫ Если алгоритм существенно зависим от одного - двух параметров, не более и не менее(Это я об оптимизации на каждом баре). 

 

Поматросил и бросил ...  

12345
Новый комментарий