Объемы на FX

[Heroix]

Решил копнуть тему чуть глубже в ближайшее время. Есть свои соображения.

Однако, не хочется изобретать велосипед, и бить шишки.

Если у вас есть достоверная, эмпирическая информация о том какие гипотезы подтверждены, а какие опровергнуты, пожалуйста, поделитесь ей. 

Интересует все: начиная от свойств стакана и заявок в нем, до методов построения эквиобъемных графиков и их анализа.

[[Удален]]

Heroix:
Решил капнуть тему чуть глубже в ближайшее время. Есть свои соображения.

Однако, не хочется изобретать велосипед, и бить шишки.

Если у вас есть достоверная, эмпирическая информация о том какие гипотезы подтверждены, а какие опровергнуты, пожалуйста, поделитесь ей. 

Интересует все: начиная от свойств стакана и заявок в нем, до методов построения эквиобъемных графиков и их анализа.

глубочайше уже изучил... в метаке их нет, однозначно, в нём искать - бесполезняк. с метака интереснее искать пропуски тиков - это щупай, там и сидит арбитраж. а так - тики МТ4 - объем типа.... нравятся такие объемы?.

[[Удален]]

Логично начать с определения. А то сплошные неоднозначности.

[Heroix]

bxa29869:
Логично начать с определения. А то сплошные неоднозначности.

Так интересует не что-то одно. 

Вот вам что известно об объемах (бандах и их движении, влиянии на бест прайс)? Изучали ли вопрос эквиобъемных графиков?

[[Удален]]

Эквиобъемные графики - от лукавого, ИМХО. Очередная попытка создать ТФ с нелинейным временем, где все то же бревно в глазу - потеря инфы.

 

Ничего не знаю, надо сначала врубиться, что же показывает этот самый стакан. Нахрапом статистику наводить без понимания природы объекта исследования - как-то совсем по-дилетантски.

 

Говорю же, без определения никуда. 

[Heroix]

bxa29869:

Эквиобъемные графики - от лукавого, ИМХО. Очередная попытка создать ТФ с нелинейным временем, где все то же бревно в глазу - потеря инфы.

 

Ничего не знаю, надо сначала врубиться, что же показывает этот самый стакан. Нахрапом статистику наводить без понимания природы объекта исследования - как-то совсем по-дилетантски.

 

Говорю же, без определения никуда. 

У меня нет в планах анализировать ТАЙМфрейм.

Определения чего? Объема?! Считайте, что это  last prices.

Так же, интересна динамика объемов бандов стакана вцелом, и без совершения сделок.. Что часто наблюдается.

Создал тему, т.к. что-то дельное в сети найти не смог.

[[Удален]]

Определение стакана на форе.

[Renat Fatkhullin]

_new-rena:
глубочайше уже изучил... в метаке их нет, однозначно, в нём искать - бесполезняк. с метака интереснее искать пропуски тиков - это щупай, там и сидит арбитраж. а так - тики МТ4 - объем типа.... нравятся такие объемы?.

Поставьте МТ5, подключитесь к любому брокеру и будут штатные стаканы с объемами.

Вот в Альпари:

Вот на ММВБ (MOEX) в валютной секции:

[Heroix]

bxa29869:
Определение стакана на форе.

Это level2 ФИ. В данном случае, это совокупность заявок на продажу и покупку. 

Прочтите ликбез, там об этом есть.

Пожалуй, продублирую тему на 5 форуме, там она ближе к делу будет.

[[Удален]]

Renat:

Поставьте МТ5, подключитесь к любому брокеру и будут штатные стаканы с объемами. 

Так и без установок терминалов могу видеть - виджеты. Говоря про стакан на форе, надо разобраться, что же он на самом деле показывает. Какой смысл в каждой цифре этого стакана?

Например, LMAX показывает лимитники своих банков + лимитники клиентов. В другом месте, думаю, что-то другое. Так что исследовать? Вот и предлагаю определиться.

 

А еще есть такой стакан, без объемов и не отсортированный по цене, но тоже стакан.

[[Удален]]

Heroix:

Это level2 ФИ. В данном случае, это совокупность заявок на продажу и покупку. 

Прочтите ликбез, там об этом есть.

Читал, мало там, но все равно спасибо.

 

Получается так, что для форы надо взять кучу локальных стаканов и объединить их в один "глобальный". Суметь убрать повторяющуюся и ошибочную ликвидность. Да еще как-то впихнуть туда ликвидность жестко-привязанных валютных фьючерсов.

 

Очевидно, что ничего этого делать вы не собираетесь, следовательно надо определиться хотя бы с источником локального стакана форы для исследований. Какой тянет на бОльшую "глобальность"?

 

Логично поспрашивать тех, кто имеет опыт на биржевых рынках. Там всяки VolFix и прочее популярны.