Нужен ли демо-сервер, работающий по выходным ? - страница 2

Новый комментарий
 
sanyooooook:

гложет вопрос, ты сам там есть, в смысле торгуешь крипто-валютами?

Нет.
 
hrenfx:
Я бы сказал, что это хотелка по приоритету на двадцатой странице хотелок. Т.е. практически хотелка ради хотелки. Не говоря уже  о том, что все это несложно реализуется самостоятельно, если, действительно, нужно. Но это точно не нужно для практики алготрейдинга.
самостоятельная реализация у меня уже в планах.  притом не на двадцатой странице, а на третьей. )
 
Если серьёзно, я понимаю когда один из отечественных брокеров на фондовых биржах (рекламу давать не буду) - тогда они ещё были отдельно ММВБ и РТС, ввел такую услугу как демо-торговля после закрытия основной сессии, которая полностью повторяла её ход. То есть, для человека пришедшего домой с работы имитировались торговля этого дня, чтобы он мог учиться работать "в условиях максимально приближенных к боевым". А вот на основании чего и по какому алгоритму будет имитироваться торговля в выходные дни, на сколько это будет корректно и достоверно и главное, зачем это делать в принципе мне, если честно, не ясно.
 

Не навязываю, но ближе к практике можно было бы высказать каждому (кому не безразлично) мнение по этим темам:

Зачем нужно Монте-Карлить стратегии?

Никогда не Монте-Карлил ТС, т.к. ни разу не видел никакой логики для робастности в различных вариантах этого исследования.

Обоснование ценовой асимметричности:

На FOREX подобную асимметрию себе объяснить никак не могу. Т.к. EUR/USD и USD/EUR - суть одно и то же. Однако, неоднократно сталкивался с ситуациями, когда мои ТС очень сильно различались по входным параметрам при оптимизации, когда настраивал only Long и only Short.

 
hrenfx:

Обоснование ценовой асимметричности:

На FOREX подобную асимметрию себе объяснить никак не могу. Т.к. EUR/USD и USD/EUR - суть одно и то же. Однако, неоднократно сталкивался с ситуациями, когда мои ТС очень сильно различались по входным параметрам при оптимизации, когда настраивал only Long и only Short.

Природа большей части такой асимметрии - чисто подгоночная (выучивание ТС-кой периода оптимизации, если перевести в термины обучения). 

Существование неподгоночной асимметрии под вопросом, хотя объективные предпосылки для неё можно наскрести, их немного, но таки есть.  Монетизировать её весьма проблематично, поскольку трудно выявить (изолировать) неподгоночную компоненту.

 
GoodCat:
Если серьёзно, я понимаю когда один из отечественных брокеров на фондовых биржах (рекламу давать не буду) - тогда они ещё были отдельно ММВБ и РТС, ввел такую услугу как демо-торговля после закрытия основной сессии, которая полностью повторяла её ход. То есть, для человека пришедшего домой с работы имитировались торговля этого дня, чтобы он мог учиться работать "в условиях максимально приближенных к боевым". А вот на основании чего и по какому алгоритму будет имитироваться торговля в выходные дни, на сколько это будет корректно и достоверно и главное, зачем это делать в принципе мне, если честно, не ясно.
Ну неясно и неясно. Смирись.
 
Для отладки на выходных эксперта превращайте в скрипт (нужно только OnStart() добавить...)
 
Сам то понял, что спросил?  Ну ну!!!
 
hrenfx:

Обоснование ценовой асимметричности:

На FOREX подобную асимметрию себе объяснить никак не могу. Т.к. EUR/USD и USD/EUR - суть одно и то же. Однако, неоднократно сталкивался с ситуациями, когда мои ТС очень сильно различались по входным параметрам при оптимизации, когда настраивал only Long и only Short.


Всё просто: N пунктов вверх не адекватно N пунктам вниз.

 
Contender:

Всё просто: N пунктов вверх не адекватно N пунктам вниз.

Это только одна предпосылка.  Можно сходу добавить парочку, но таки это всё неважно - основная трудность в том, чтоб на них сыграть (подгоночная компонента доминирует).
1234567
Новый комментарий