Скачать MetaTrader 5

Помогите разобратся почему не совпадает Maximal Drawdown в тестере (разница $6..) - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
4x4ever
440
4x4ever  

Считаю по эквити :) ...

Как давным давно обьяснил Rosh,

> Equity = AccountBalance + SUM[ OrderProfit + OrderSwap - OrderCommission ]


Я естественно не учитываю в моих вычислениях свопы и Commission, тоесть у меня

> Equity = AccountBalance() + OrderProfit()

Однако это различие никак не должно сказатся...

... потому что все трейды в моем тесте открываются и закрываются в течении дня а комиссионной в тестер нету.

Тоесть как говорят братья американцы "back to square one" или те кто попроще - "same fucking shit"...

4x4ever
440
4x4ever  

Так, так, так, так, таааааааааааааааак.....

Ситуация проясняется....


Кстати довольно таки интересная ситуация, так что если утрудите себя почитать еще немного я думаю большинству тредеров все ето будет довольно интересно. На данный момент я могу уверенно заявить что мне уже совершенно ясно как и почему Max DD в табе Reports отличается от моего. Считает ли тестер правильно? По моему нет и вопрос тут не в вычислениях а скорее ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС.

В кратце, вот что тут у меня далее изложено:

  1. Почему Max DD в тестере не совпадает с моими вычислениями
  2. Правильно ли считает тестер?


1. Начнем с того почему Max DD в тестере не совпадает с моим Max DD...

А он совпадает...! только совпадает он только когда в тесте всего один трейд! И тогда мой MaxDD и то что рапортует тестер совпадают до цента! Ето меня заставило призадуматся и я вставил в мой EA код из статьи которую добавил

khorosh:
Решение вашего вопроса можете посмотреть здесь.

После етого я прогнал советника в тестере (ТЕСТ - только 1 ордер) - Max DD моими методами (1. и 2. на картинке внизу) и добавленым методом (3.) - совпадают! И Absolute DD и Maximal DD!


- - - -

Теперь пробуем на тесте где два ордера --> MaxDD НЕ СОВПАДЕТ... Интересно? По моему интересно...




Где же ошибка и почему ее нет когда только один ордер ? ? ?


ЛЕгче всего объяснить опять таки картинкой. Вот тут показано где я считаю что произошел Max Draw Down и где тестер и откуда разница


  • Продолжительность Ордеров 1 и 2 показана голубым цветом
  • Max DD за ордер 1 и 2 (мой метод) показаны желтыми прямоугольниками. Из них MaxDD#1 > MaxDD#2 и потому я и считаю его за MaxDD теста.
  • Двумя верт. красными линиями указан период в котором по Тестеру произошел MaxDD.

В чем же тут дело? А в том что тестер считает просадку и между трейдами!! Я же при открытии каждого ордер все зануляю и начинаю считать просадку заново и потом сравниваю Макс. просадку всех ордеров и нахожу найбольшую которую и считаю за Макс. Просадку за весь период теста.


2. Правильно ли считает тестер?

По моему принимать во внимание просадку МЕЖДУ трейдами НЕ правильно. Почему?

А потому что смысл Макс. Просадки или Max. DrawDown в том что он показывает что может произойти в самой "невзучей" ситуации, если советника запустить в самый неудачный момент.

Считая просадку МЕЖДУ ордерами эта логика нарушается. Почему? А потому что ордера открываются в советниках по сигналам, и если мы момент сигнала пропустил то соответственно и ордер не откроем. Тоест считать где бы мы должны были запустить советника ТАК, что бы он был в наименее выгодной позиции по моему надо МЕЖДУ моментами открытия ордеров а не ПО СЕРЕДИНЕ. Иными словами - если бы EA мы запустили немного раньше левой вертикальной красной линии на картинке вверху, то он просто не откроет Ордер 1 (так как сигнал открытия уже пропущен) и поетому такой Макс Просадки как вычислил тестер быть НЕ МОЖЕТ; а откроет советник в том случае только Ордер 2 и макс. просадка тогда будет как во втором желтом прямоугольнике, тоесть равной просадке Ордера 2..

o_o
Модератор
24083
o_o  
4x4ever:

Считаю по эквити :) ...

Как давным давно обьяснил Rosh,

> Equity = AccountBalance + SUM[ OrderProfit + OrderSwap - OrderCommission ]


там разве не + ?
4x4ever
440
4x4ever  

... нет, там у Rosh-a минус. Вы на вторую картинку обратите внимание, в верхней ее части розовыми буквами написано...

Но это все подробности... скажите лучше ваше мнение на счет того правильно ли по вашему считать Max. просадку как непрерывную функцию за весь период теста? Или вы согласны со мной что такое понятие как Макс. Просадка не имеет смысла в периоды когда активных сделок (трейдов) нет и потому считать ее нужно поотдельно за каждый трейд и потом выбирать из них максимальную?

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий