Подсчет профита в пунктах за сутки по тикету
Не могу понять как на mql5 реализовать подсчет профита в пунктах по каждому из инструментов по истории?
Кто сталкивался с этом, прошу подсказать как считать, т.к. сделок много по разным инструментам, хочу посчитать за нужный мне интервал времени (например сутки) суммарный профит в ПУНКТАХ по каждому инструменту (FORTS).
Сумма каждой сделки по истории:
MathRound(Pr/TickValue)*TickSize
Если поможет, то вот:
Пункты считаются после частичного и полного закрытия. Я их считаю как количество пунктов первой частичной сделки + второй + третьей и т.д. Тут на ваше усмотрение.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Расчет торговой статистики | //+------------------------------------------------------------------+ CTrade::GetTradeResult(strTradeResult &TradeResult) { SetClearTradeResult(TradeResult); //Очищаем результат datetime LastDate,DayBegin,WeekBegin,MonthBegin,YearBegin,OperDate; MqlDateTime mqlLastDate, mqlDayBegin, mqlWeekBegin, mqlMonthBegin, mqlYearBegin, mqlO={0}; //Текущее время TimeCurrent(mqlLastDate); LastDate=StructToTime(mqlLastDate)+D'1970.1.1 00:01:00'; mqlDayBegin=mqlLastDate; mqlDayBegin.hour=0; mqlDayBegin.min=0; mqlDayBegin.sec=0; //Начало дня //Начало Недели mqlWeekBegin=mqlLastDate; mqlO.day=mqlWeekBegin.day_of_week; mqlO.mon=1; mqlO.year=1970; OperDate=StructToTime(mqlO); WeekBegin=LastDate-OperDate; TimeToStruct(WeekBegin,mqlWeekBegin); mqlWeekBegin.hour=0; mqlWeekBegin.min=0; mqlWeekBegin.sec=0; //Начало Месяца mqlMonthBegin=mqlLastDate; mqlMonthBegin.day=1; mqlMonthBegin.hour=0; mqlMonthBegin.min=0; mqlMonthBegin.sec=0; //Начало месяца mqlYearBegin=mqlLastDate; mqlYearBegin.mon=1; mqlYearBegin.day=1; mqlYearBegin.hour=0; mqlYearBegin.min=0; mqlYearBegin.sec=0; //Начало года DayBegin=StructToTime(mqlDayBegin); WeekBegin=StructToTime(mqlWeekBegin); MonthBegin=StructToTime(mqlMonthBegin); YearBegin=StructToTime(mqlYearBegin); double cTotal=0.0; double pIn=0.0; double VolumeIn=0.0; if (HistorySelect(D'1970.1.1 00:01:00',LastDate)) { long Deals=HistoryDealsTotal(); uint i; ulong Ticket; for (i=0;i<Deals;i++) { Ticket=HistoryDealGetTicket(i); if (Ticket>0) { if (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE)==DEAL_TYPE_BALANCE) { cTotal+=HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT); } //ВХОД (НОВЫЙ ИЛИ НАРАЩИВАНИЕ) if (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN) { //НОВЫЙ if (pIn==0.0) { pIn=HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PRICE); VolumeIn=HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_VOLUME); //Print("Вход:",pIn," ",VolumeIn); } //НАРАЩИВАНИЕ else { pIn=Math.NormSys(pIn*VolumeIn+HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PRICE)*HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_VOLUME))/(VolumeIn+HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_VOLUME)); VolumeIn=NormalizeDouble(VolumeIn+HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_VOLUME),_DigitsVolume); } } //ВЫХОД (ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ) if (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT) //&& HistoryDealGetString(Ticket,DEAL_SYMBOL)==_Symbol //Для сортировки по символу { TradeResult.cLast=HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT); //ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ if (Math.Equal(HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_VOLUME),VolumeIn) && VolumeIn!=0.0) { TradeResult.pLast=Math.SubAbsSys(pIn,HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PRICE)); if (HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT)<0) TradeResult.pLast*=-1; //Print("Полное Закрытие:",pIn," ",HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PRICE),"=",DoubleToString(TradeResult.pLast,_Digits)); pIn=0.0; VolumeIn=0.0; } //ЧАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ if (HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_VOLUME)<VolumeIn && VolumeIn!=0.0) { TradeResult.pLast=Math.SubAbsSys(pIn,HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PRICE)); //Print("Частичное Закрытие:",pIn," ",HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PRICE),"=",DoubleToString(TradeResult.pLast,_Digits)); VolumeIn-=HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_VOLUME); } cTotal+=TradeResult.cLast; //День if (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TIME)>=DayBegin) { TradeResult.cDay+=TradeResult.cLast; TradeResult.nDay++; TradeResult.pDay=Math.NormSys(TradeResult.pDay+TradeResult.pLast); } //Неделя if (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TIME)>=WeekBegin) { TradeResult.cWeek+=TradeResult.cLast; TradeResult.nWeek++; TradeResult.pWeek=Math.NormSys(TradeResult.pWeek+TradeResult.pLast); } //Месяц if (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TIME)>=MonthBegin) { if (TradeResult.cMonthBalance==0.0) TradeResult.cMonthBalance=cTotal; TradeResult.cMonth+=HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT); TradeResult.nMonth++; TradeResult.pMonth=Math.NormSys(TradeResult.pMonth+TradeResult.pLast); } //Год if (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TIME)>=YearBegin) { if (TradeResult.cYearBalance==0.0) TradeResult.cYearBalance=cTotal; TradeResult.cYear+=HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT); TradeResult.pYear=Math.NormSys(TradeResult.pYear+TradeResult.pLast); } } } } } if (TradeResult.cYearBalance>0) TradeResult.ProfitPerYear=NormalizeDouble(TradeResult.cYear/TradeResult.cYearBalance*100,2); else TradeResult.ProfitPerYear=0.0; if (TradeResult.cMonthBalance>0) TradeResult.ProfitPerMonth=NormalizeDouble(TradeResult.cMonth/TradeResult.cMonthBalance*100,2); else TradeResult.ProfitPerMonth=0.0; }
Собственно структура:
struct strTradeResult { //с-Валюта депозита, n-Количество сделок, p-Количество пунктов double cLast; //Последний результат сделки в Валюте double pLast; //Последний результат сделки в Пунктах double cDay; //Результат по инструменту за день в Валюте uint nDay; //Количество сделок double pDay; //Результат по инструменту за день в Пунктах double cWeek; //Результат по инструменту за неделю в Валюте double pWeek; //Результат по инструменту за неделю в Пунктах uint nWeek; //Количество сделок за неделю double cMonth; //Результат за месяц double pMonth; //Пунктов за месяц uint nMonth; //Количество сделок за Месяц double cYear; //Результат по инструменту за год в валюте депозита double pYear; //Результат по инструменту за год в пунктах double cYearBalance; //Сальдо на начало года double cMonthBalance; //Сальдо на начало месяца double ProfitPerYear; //Процент доходности за год double ProfitPerMonth;//Процент доходности за месяц };
Честно говоря, выделенное в Вашем посте, меня поставило в тупик. Думаю элементарное вычитание из цены открытия цены закрытия дает количество пунктов. Но, т.к. давно не использовал МТ5, решил посмотреть справку. И о чудо в сделках нет прямого указания цены открытия/закрытия сделки. Маразм крепчает.
Для кого эта платформа? Наверно для пионеров из анекдота:"....., только в гамаке и стоя!"
Я путаю?
А не подскажите, как может быть посчитана прибыль сделки (DEAL_PROFIT) без цен открытия и закрытия сделки?
Я путаю?
А не подскажите, как может быть посчитана прибыль сделки (DEAL_PROFIT) без цен открытия и закрытия сделки?
А могли бы просто ответить на вопрос, который Вы так мило прокомментировали.... :)
А по сделке вы не можете ничего посчитать, сделка это промежуточное звено между ордером и позицией и по ордеру вы ничего не посчитаете, потому как на том конце маячит совокупная позиция.
Получить точно можно только цену открытия ордера, а где взять цену закрытия?
- www.mql5.com
Не могу понять как на mql5 реализовать подсчет профита в пунктах по каждому из инструментов по истории?
Кто сталкивался с этом, прошу подсказать как считать, т.к. сделок много по разным инструментам, хочу посчитать за нужный мне интервал времени (например сутки) суммарный профит в ПУНКТАХ по каждому инструменту (FORTS).
Сделка в MQL5 - факт исполнения ордера . Сделка имеет свойства ордера.
Цена открытия, добавления (наращивания) - это свойство сделки (HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PRICE)) с отобранным по свойству (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN).
Цена закрытия (частичного закрытия) - это свойство сделки (HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PRICE)) только отобранное по свойству (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT).
Цена позиции после двух входов: ([Цена сделки 1]*[Объем сделки 1]+ [Цена сделки 2]*[Объем сделки 2])/([Объем сделки 1]+[Объем сделки 2]) и т.д.
Позиция закрыта, если сумма объемов входа, равна сумме объемов выхода (VolIn1+VolIn2+VolIn3-VolOut1-VolOut2==0), т.е. их разница равна 0.
А вот как вы будете считать разницу в пунктах, все зависит от вашей фантазии.
Допустим. Вы открыли позицию, затем нарастили ее, потом частично закрыли, потом опять нарастили, потом частично закрыли и закрыли окончательно. Тут как вы будете считать количество пунктов? Для себя я считаю (код выше) количество пунктов по частичному закрытию.
- www.mql5.com
<Сделка в MQL5 - факт исполнения ордера . Сделка имеет свойства ордера.>
Сделка - это расшифровка исполнения Вашего торгового приказа (ордера). Например, Вы отдали торговый приказ "купить EURUSD 10.0 Lots по цене 1.38234". Ваш ордер был наполнен 4-мя сделками:
- 2.0 лота по цене 1.38234,
- 1.5 лота по цене 1.38237,
- 3.5 лота по цене 1.38239,
- 3.0 лота по цене 1.38240.
-----------------------------------------------------------
<
Цена открытия, добавления (наращивания) - это свойство сделки (HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PRICE)) с отобранным по свойству (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN).
Цена закрытия (частичного закрытия) - это свойство сделки (HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PRICE)) только отобранное по свойству (HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT).
>
У сделки нет ни цены открытия, ни цены закрытия. У сделки есть цена исполнения (см. пример выше). Повторю: сделка - это всего-лишь расшифровка наполнения Вашего торгового приказа. Цена открытия и закрытия может быть у позиций/трейдов.
---------------------------------------------------------
<А вот как вы будете считать разницу в пунктах, все зависит от вашей фантазии.>
Прибыль в пунктах вычисляется по формуле: количество пунктов = цена закрытия - цена открытия. Фантазии здесь неуместны. :)
И последнее. Не трудно догадаться, что вычислить прибыль можно только у той категории (позиция, трейд), которая обладает ценами открытия и закрытия. У сделки этих цен нет, тогда что возвращает свойство сделки DEAL_PROFIT ?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Не могу понять как на mql5 реализовать подсчет профита в пунктах по каждому из инструментов по истории?
Кто сталкивался с этом, прошу подсказать как считать, т.к. сделок много по разным инструментам, хочу посчитать за нужный мне интервал времени (например сутки) суммарный профит в ПУНКТАХ по каждому инструменту (FORTS).