Советник с доливками. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотел диалога по теме торгов, а не лекции по правописанию и видам акций.
Например. Билл Вильямс прямо пишет, что глупо в тренде сидеть с одним юнитом, Ливермор тоже доливался - 20-20-20-40%.
В покер чтобы выиграть надо начинать с малых ставок и в одной раздаче довести ставки до максимума (если есть комбинация) - олл ин.
Также надо торговать и на бирже. Начали с мин лота и пока цена идет пирамидимся.
А 90% советников используют стратегию вход-выход. Хотя все знают похожесть биржевых торгов и покера.
если все знаете, че от нас хотите?
найти однодумца и пожевать вместе тему?
похвалить друг друга, что такие умные?
противоположного мнения все равно похоже не приемлете
Хотел диалога по теме торгов, а не лекции по правописанию и видам акций.
Например. Билл Вильямс прямо пишет, что глупо в тренде сидеть с одним юнитом, Ливермор тоже доливался - 20-20-20-40%.
В покер чтобы выиграть надо начинать с малых ставок и в одной раздаче довести ставки до максимума (если есть комбинация) - олл ин.
Также надо торговать и на бирже. Начали с мин лота и пока цена идет пирамидимся.
А 90% советников используют стратегию вход-выход. Хотя все знают похожесть биржевых торгов и покера.
Так а с чего Вы решили, что кроме Вас ни кто ММ не занимается и все торгуют одним лотом? Тесты, выкладываются одним лотом или советники в базе - так это для оценки перспектив сигнального блока торговых стратегий, а не сама торговая стратегия или просто демонстрация приемов программирования.
Читать умеете ? Я ж Вам написал - "танцевать от печки" надо, а не "просто так о дровах поговорить". Где статистика Вашей ТС ? Что на данный момент можно обсуждать ? Только затронутые Вами вопросы или просто так расслабиться ;).
Помниться среди программеров было популярно утверждение
Берем стратегию орел-решко, прикручиваем грамотный ММ и будет прибыль. Я еще тогда подумал, а чего же тогда все ищут эти самые точки входа. А сейчас на смарт-лабы прочитал статью, кот лижет яйца - трейдер входит, доливается через 0,5%. Кот опять лижет яйца - переворот и опять доливки. Итог 200% за месяц. Все больше убеждаюсь, что точка входа не так важна, как доливки.
Все счастливые люди счастливы одинаково, несчастные каждый несчастен по своему.
Тоже и для биржи. Все прибыльные стротегии похожи, убыточные каждая уникальна.
Чем могут быть похожи прибыльные - только пирамидингом.
Помниться среди программеров было популярно утверждение
Берем стратегию орел-решко, прикручиваем грамотный ММ и будет прибыль. Я еще тогда подумал, а чего же тогда все ищут эти самые точки входа. А сейчас на смарт-лабы прочитал статью, кот лижет яйца - трейдер входит, доливается через 0,5%. Кот опять лижет яйца - переворот и опять доливки. Итог 200% за месяц. Все больше убеждаюсь, что точка входа не так важна, как доливки.
Все счастливые люди счастливы одинаково, несчастные каждый несчастен по своему.
Тоже и для биржи. Все прибыльные стротегии похожи, убыточные каждая уникальна.
2 Чем могут быть похожи прибыльные - только пирамидингом.
Ну, Вы еще почитайте про локи и про их разруливание и про мартин ;).... там тоже точка входа не важна )))))))))))). Такое понятие как "случайность получения прибыли" там тоже освещено/оценивается, в статье про орел-решко ;) ?
а по 2. : Совсем нет. Прибыльные похожи наличием здравой идеи, приводящей к наличию стат преимущества. Ни каким ММ сливную стратегию невозможно сделать прибыльной, разве что на коротком участке.
Вы, это, знаний хотите или воздух посотрясать ? Если первое - начните читать форум ;).
Пример 1 - про кота (см выше)
Пример 2 - стратегия балуева лесница с шагом без тех анализа.
Пример 3 - советник чебурашка - тупо переводоты, человет год вел торговлю открыто.
Пример 4 - лавина.
У них что такое уж сильное рац зерно, стат преимущество?
разве, что на коротком участке. - мы все на коротком участке живем (50-90 лет). У каждого свой короткий участок, у скальперов 1 мин, у Баффета - 1 день.
Форум читаю пару лет, ткните что именно почитать. Вот например никак не могу понять как работают циклы, пример перебора ордеров можете привести. У кима както сложно.
сегодня думаю наваять блок-схему, как в школе учили. Если ничего не получается, начните с блок-схемы.
Пример 1 - про кота (см выше)
Пример 2 - стратегия балуева лесница с шагом без тех анализа.
Пример 3 - советник чебурашка - тупо переводоты, человет год вел торговлю открыто.
Пример 4 - лавина.
У них что такое уж сильное рац зерно, стат преимущество?
разве, что на коротком участке. - мы все на коротком участке живем (50-90 лет). У каждого свой короткий участок, у скальперов 1 мин, у Баффета - 1 день.
Форум читаю пару лет, ткните что именно почитать. Вот например никак не могу понять как работают циклы, пример перебора ордеров можете привести. У кима както сложно.
сегодня думаю наваять блок-схему, как в школе учили. Если ничего не получается, начните с блок-схемы.
А что не понятно с циклами ?
Главное не забывать - нумерация от 0 идет как в С/С++. Последний ордер имеет номер OrderTotals()-1. То есть, ордера с номером OrderTotals() не существует.
Единственный серьезный нюанс: если в цикле есть удаление ордеров - тогда смещается нумерация и правильней перебор делать от ордеров с большим номером в сторону ордеров с меньшим (обратный перебор- for(int i= OrderTotals()-1; i>=0;i--) {}), хотя при прямом переборе (for(int i= 0; i<OrderTotals();i++) {}) можно и учесть это - уменьшать значение индекса, при успешном удалении ордера.
Что еще следует учитывать: это то, что в цикле for() только первое условие выполняется один раз. То есть, при прочих равных цикл
for(int i= OrderTotals()-1; i>=0;i--) {}
будет работать быстрее, чем
for(int i= 0; i<OrderTotals();i++) {}
это - для оптимизации имеет значение.
И еще одно соображение - обычно для анализа нужны ордера открытые позже, то есть, ближе к текущему моменту времени. А следовательно обратный перебор их быстрее найдет. Потому я, например, всегда использую обратный и "не заморачиваюсь" на эту тему.
спасибо про прямой обратный перебор.
Вот что подумал. Если все ищут точку входа и никто еще не нашел (или нашел и молчит). Значит на начальном этапе имеет смысл отказаться от точки входа
Берем стратегию орел-решко и прикручиваем доливку. Смотрим на результат. Думаем.
Да уж, то что написал выше про программеров верно - они уже это выяснили сто лет назад протестировав миллион входов и убедившись что если начался тренд, то войдешь чуть раньше, чуть позже не критично. Точка входа это только 10% от прибыльной стратегии. Пойду поищу рандомный советник, где-то он был у меня и к нему и буду учиться прикручивать доливки.
спасибо про прямой обратный перебор.
Вот что подумал. Если все ищут точку входа и никто еще не нашел (или нашел и молчит). Значит на начальном этапе имеет смысл отказаться от точки входа
Берем стратегию орел-решко и прикручиваем доливку. Смотрим на результат. Думаем.
Да уж, то что написал выше про программеров верно - они уже это выяснили сто лет назад протестировав миллион входов и убедившись что если начался тренд, то войдешь чуть раньше, чуть позже не критично. Точка входа это только 10% от прибыльной стратегии. Пойду поищу рандомный советник, где-то он был у меня и к нему и буду учиться прикручивать доливки.
спасибо про прямой обратный перебор.
Вот что подумал. Если все ищут точку входа и никто еще не нашел (или нашел и молчит). Значит на начальном этапе имеет смысл отказаться от точки входа
Берем стратегию орел-решко и прикручиваем доливку. Смотрим на результат. Думаем.
Да уж, то что написал выше про программеров верно - они уже это выяснили сто лет назад протестировав миллион входов и убедившись что если начался тренд, то войдешь чуть раньше, чуть позже не критично. Точка входа это только 10% от прибыльной стратегии. Пойду поищу рандомный советник, где-то он был у меня и к нему и буду учиться прикручивать доливки.
Вот, как вариант, точка входа. Индикатор CCI (24, Open Price, H1) используется как фильтр, сигналы берём с индикатора SilverTrend (5000, 1, 24, H1).
При повторном сигнале с лучшей ценой - доливка. При убыточном закрытии - так уж и быть, можно мартингалить )))
... При убыточном закрытии - так уж и быть, можно мартингалить )))