Скачать MetaTrader 5

что меняется на рынке современем?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Как купить продукт в MetaTrader AppStore? Прочитай статью об этом!
Владимир
133
Владимир 2013.11.07 10:08 

уже долгое время пытаюсь сделать хорошего советника. в основном упор идёт на нейронную сеть, но немного особенную - я не прогоняю её по одним и тем же данным много раз, сеть учится сразу, с первого раза. Тобиш работает как простой советник, сразу давая результат. все свои переменные она сохраняет в файл, и если требуется график пройти заново - то я эти файлы удаляю, чтобы не показывать ей один и тот же график два раза (иначе она уже заранее будет знать чего ожидать).

но вопрос не по поводу сети. я заметил странную штуку. я для себя решил что эксперта можно будет ставить на деньги только если он будет показывать прибыль на любом промежутке на любой валютной паре. если результат меня не устраевает то я дописываю программу, меняю параметры - вобщем пытаюсь исправить ситуацию.

и вот тут-то облом, на с 2000 по 2004 очень много вариантов эксперта показывают стабильную прибыль. более удачные экземпляры показывают прибыль до 2008 года (причём не просто какуюто копеечную, а десятки тысяч долларов, график прямой как палка - просадки минимальны и редки, за 8 лет около 30к сделок - простая удача мало вероятна)

но чем больше год тем сложнее программе делать прибыль. что же меняется на рынке? когда я простым глазом смотрю на графики с месячным и или недельным интервалом - кроме роста объёмов большой разницы не вижу.

Олег
1087
Олег 2013.11.07 10:31  
tiiga:

уже долгое время пытаюсь сделать хорошего советника. в основном упор идёт на нейронную сеть, но немного особенную - я не прогоняю её по одним и тем же данным много раз, сеть учится сразу, с первого раза. Тобиш работает как простой советник, сразу давая результат. все свои переменные она сохраняет в файл, и если требуется график пройти заново - то я эти файлы удаляю, чтобы не показывать ей один и тот же график два раза (иначе она уже заранее будет знать чего ожидать).

но вопрос не по поводу сети. я заметил странную штуку. я для себя решил что эксперта можно будет ставить на деньги только если он будет показывать прибыль на любом промежутке на любой валютной паре. если результат меня не устраевает то я дописываю программу, меняю параметры - вобщем пытаюсь исправить ситуацию.

и вот тут-то облом, на с 2000 по 2004 очень много вариантов эксперта показывают стабильную прибыль. более удачные экземпляры показывают прибыль до 2008 года (причём не просто какуюто копеечную, а десятки тысяч долларов, график прямой как палка - просадки минимальны и редки, за 8 лет около 30к сделок - простая удача мало вероятна)

но чем больше год тем сложнее программе делать прибыль. что же меняется на рынке? когда я простым глазом смотрю на графики с месячным и или недельным интервалом - кроме роста объёмов большой разницы не вижу.


меняются закономерности в ценовом ряде, которые эксплуатирует советник
Владимир
133
Владимир 2013.11.07 10:36  
советник работает на нейроной сети. работает на любой паре - везде выискивая разные закономерности.
Sergey Dzyublik
4817
Sergey Dzyublik 2013.11.07 10:43  
tiiga:
советник работает на нейроной сети. работает на любой паре - везде выискивая разные закономерности.


Не был так популярный советник на нейроситях, не нужно было делать от него защиту,

стал популярным и известным - сделали защиту.

Кто же хочет бабками делиться ???

(причём не просто какуюто копеечную, а десятки тысяч долларов, график прямой как палка - просадки минимальны и редки, за 8 лет около 30к сделок - простая удача мало вероятна)

Олег
1087
Олег 2013.11.07 10:48  
tiiga:
советник работает на нейроной сети. работает на любой паре - везде выискивая разные закономерности.

Не советник "выискивает" закономерности, а НС.

Вот НС "выискала" закономерность, ты построил на основе ее советник, он слил. Почему? Потому что закономерности на рынке меняются.

То, что НС "выискала" эту закономерность в прошлом означает то, что эта закономерность в настоящем или умирает или уже умерла

Владимир
133
Владимир 2013.11.07 11:15  
вот примерный график. это три с половиной года
Владимир
133
Владимир 2013.11.07 11:22  

как видите, стоплосы и тейк профиты он тоже подбирает по ситуации. в 2004 году иногда кажется что обладает ясновидением :)

Владимир
133
Владимир 2013.11.07 11:26  
может дело в индюках которые были актуальны несколько лет назад?
JIpmpro
139
JIpmpro 2013.11.07 11:30  
tiiga:

...что же меняется на рынке? когда я простым глазом смотрю на графики с месячным и или недельным интервалом - кроме роста объёмов большой разницы не вижу.


Ответ на этот вопрос от взгляда на рынок зависит.

По моему, волатильность меняется и больше ничего. структура всех, без исключения рыночных графиков на любых таймфреймах и рынках одинакова, что Вы и наблюдаете глазами, просто описать формулами пока не можете. Инструменты и способы используются малоподходящие, далекие от процессов, происходящих на рынке, просто выхватываются какие-то частности, на них строится ТС, а потом, со временем, система начинает «жить” совей жизнью, В результате считают, что рынок изменился, начинают опять что-то искать, подгонять, ну Вы знаете…

Адаптивные системы с обратной связью, постоянно, пытающиеся подстроиться под рынок, тоже не фонтан, хотя уже кое-что.

Что делать? Есть два подхода:

В первом, ключевой вопрос при постройке МТС: Откуда деньги?

То есть, кто теряет деньги, когда Ваша ТС их зарабатывает. Изучают группы людей торгующих (или просто меняющих валюту на FOREX), их методы торговли, пытаются выявить на графике, построить модели и т.д. Найти слабые места в их торговле и получить прибыль в том месте, где они получают убыток. Пытаемся постоять напротив конкретной группы, а не «вообще” толпы. Это подход разжеван Neo на Пауке, в ветке о паттернах. (Например, можно выделить группу Элиллотчиков и т. д,)

МТС получается строго для определенных рынков/таймфреймов и работает ровно до тех пор, пока на рынке присутвует группа людей, против которых и торгует наша ТС, забирая их деньги. Ушли люди или изменили немного свои методы торговли, перешли на другой рынок/таймфрейм сломалась ТС. Рынок изменился.

По второму способу, кратко и так много буков. Забываем временно про деньги, тестирование и прочее, пытаемся понять, как вообще графики устроены, структурно, найти что-то универсальное. Примеры (точнее попытки, более менее удачные это сделать) Тактика Адверза, Волны Эллиота, ветка Феликса на Пауке можно посмотреть и блог SpartaFX, попытка найти не сентимент конкретной группы, а «вообще” сентимент. Выяснить, как происходит организация и дезорганизация торгующих на рынке, найти универсальные паттерны. И только потом пытаться строить МТС, которая будет учитывать найденую структуру, и использовать паттерны, что-то тестировать и т.д.

Целевая функция первоначального тестирования при этом подходе - не прибыль, а повторяемость. Как потом использовать найденый паттерн и построить МТС это уже другая задача.

Denis Timoshin
2251
Denis Timoshin 2013.11.07 11:34  
tiiga:
может дело в индюках которые были актуальны несколько лет назад?
Все дело в том что рынок это система, а у любой системы есть правила, если правил нет это уже несистема! так вот с указанного вами периода правила неизменились хотя характеристики очень изменились!!!!
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2013.11.07 11:40  

tiiga:

кроме роста объёмов большой разницы не вижу.


рост объемов = рост шумов.


рост шумов+короткие стопы = меньше прибыли

123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий