Оптимизация на сериях фьючерсных контрактов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если склейка - это операция которую может проводить брокер, то может быть MetaQuotes предоставит пользователям эту технологию? Ведь есть уже в терминале история по фьючерсу одного инструмента с разной датой истечения.
MQ "заботятся" о пользователях, поэтому своей истории в пятерке не будет.
Они считают, что постоянно дергать брокера, чтоб получить то, что нужно - единственный способ, и иначе делать ни в коем случае нельзя.
Надеюсь, суть не исказил.
Добрый день, sanderz!
Вы торгуете на ФОРТС, а не на ФОРЕКС!
Не возможно на ФОРЕКсе получить прибыль - все в конце концов сливают.
На ФОРТС можно зарабатывать, но не на идеях ФОРЕКСа.
не будьте столь категоричны. Некоторые ПАММы держатся по несколько лет. Да и сам я в хорошем суммарном плюсе. Правда депозитов было слито так же очень много.
На FORTS сейчас идет война за миллисекунды. в хорошей прибыли в основном HFT торговцы. МТ5 работает через Плазу2, что дает задержку примерно в 5 мс. Торговать можно, но лучше уже напрямую.
не будьте столь категоричны. Некоторые ПАММы держатся по несколько лет. Да и сам я в хорошем суммарном плюсе. Правда депозитов было слито так же очень много.
На FORTS сейчас идет война за миллисекунды. в хорошей прибыли в основном HFT торговцы. МТ5 работает через Плазу2, что дает задержку примерно в 5 мс. Торговать можно, но лучше уже напрямую.
Я препочел оставить этот комментарий без внимания. Слишком "глубокомысленно" :)
Слишком много "Гуру"... :)
Учитывая, что, например, фортс я начал торговать раньше, чем на форекс :)
ХФТ в МТ - это невозможно по определению. Приличный скальпинг - может быть, интрадей - супер, позиционка - нет опционов. В общем платформа должна развиваться.
в МТ5 можно нормально тестировать только высоколиквидные инструменты. коих на фортс мало. и то с натяжкой. всё потому что в тестере ласт всегда равен бид. бред какой-то... зачем так было делать...
а еще говорят, что это мы испорчены высокой ликвидностью форекса. MT5-тестер этим испорчен.
имхо
не будьте столь категоричны. Некоторые ПАММы держатся по несколько лет. Да и сам я в хорошем суммарном плюсе. Правда депозитов было слито так же очень много.
На FORTS сейчас идет война за миллисекунды. в хорошей прибыли в основном HFT торговцы. МТ5 работает через Плазу2, что дает задержку примерно в 5 мс. Торговать можно, но лучше уже напрямую.
Если вернуться к теме топика, то, как мне кажется, самый корректный вариант - это вообще ничего не склеивать, ибо способов склейки есть несколько (бесконечно много?) - со всеми вытекающими (где гарантия, что именно в этот момент трейдер совершит переход или если склейка происходит сразу после экспирации - сделка может не закрыться, хотя в действительности - закрылась бы и т. д.).
Т. е., пусть сам трейдер решает, когда и как переходить -> тоже несколько сложностей:
1) МТ5 должен учитывать время отключения инструмента от торгов (сейчас, если не ошибаюсь, если инструмент задизейблен, то и тестировать по нему не получится);
2) брокер должен хранить проэкспирированные инструменты достаточно долго (когда будут опционы - это может создать проблемы - ибо страйков очень много и очень скоро кол-во инструментов перевалит за сотни, а то и тысячу, хотя они и не торгуются);
3) советники прийдётся писать\переписать с учётом явного перехода с ближнего на дальний фьючерсы (можно и грубо - заданием в коде серий фьючерсов, а можно и с помощью дополнительных ф-ий, аля GetNextInstAfterThisExpired());
4) тестер мт5 должен изменить тактику тестирования с инструментами которых ранее небыло (например, у нас мультивалютник, и мы его тестируем на 10-ти инструментах, и по 9-ти из них история есть с 01.01.2005, а по 10-му - только с 01.03.2013, то каким-бы мы не поставили начало периода тестирования ранее 01.03.2013 - тест всё-равно начнётся с 01.03.2013);
5)...
По п. 4 я как-то обращался год-полтора назад - stringo дал ответ, что моё предложение пока реализовано не будет (хотел, чтобы дата начала тестирования не менялась, а инструмент начинал торговать тогда, когда появятся по нему котировки). Возможно, при соответствующем спросе, MetaQuotes передумает :)
И пару плюсов (естественно не все):
1) Брокерам перестанут полоскать мозги "склейте так или эдак";
2) Трейдер сможет реализовать любые стратегии перехода с одного фьюча на другой;
3) Станет возможным тестирование стратегий, использующие элементы календарных спредов
4)...
Склеивать нужно - для того чтобы к графикам можно было прикреплять индикаторы. А вот какой именно метод склейки использовать - это да, сугубо личное. Я вот тут анимировал наложение на последние 10 дней фьючерса UX-9.13 следующего фьючерса UX-12.13 (синяя линия - это последний срок фьючерса UX-9.13)
Склеивать нужно - для того чтобы к графикам можно было прикреплять индикаторы.
1) МТ5 должен учитывать время отключения инструмента от торгов (сейчас, если не ошибаюсь, если инструмент задизейблен, то и тестировать по нему не получится);
2) брокер должен хранить проэкспирированные инструменты достаточно долго (когда будут опционы - это может создать проблемы - ибо страйков очень много и очень скоро кол-во инструментов перевалит за сотни, а то и тысячу, хотя они и не торгуются);
3) советники прийдётся писать\переписать с учётом явного перехода с ближнего на дальний фьючерсы (можно и грубо - заданием в коде серий фьючерсов, а можно и с помощью дополнительных ф-ий, аля GetNextInstAfterThisExpired());
4) тестер мт5 должен изменить тактику тестирования с инструментами которых ранее небыло (например, у нас мультивалютник, и мы его тестируем на 10-ти инструментах, и по 9-ти из них история есть с 01.01.2005, а по 10-му - только с 01.03.2013, то каким-бы мы не поставили начало периода тестирования ранее 01.03.2013 - тест всё-равно начнётся с 01.03.2013);
А ведь зачетная идея!
И первый шаг в ее реализации - просто исправить пункт 1), т.е. разрешить тестирование на истекших контрактах.
Остальное приложится.