Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 9

Новый комментарий
 
MetaDriver:

Не надо никакой тренд тргоавать. Это ваша левая прихоть какая-то. Торгуйте на один бар, для начала. Без спреда этого вполне достаточно. Если будет очевидная профитность в этих условиях - будет о чем дальше разговаривать.
Да, мысль интересная.
[Удален]  
MetaDriver:
Дык у меня все прогнозеры изначально однобарные. Другое дело что до 100% далековато пока что...))А где вы ещё "чистый эксперимент" с цветом бара (направлением торговли) проведёте? Как вы ещё можете обеспечить 100% прогноз направления без упреждающего чтения истории?
реал. Я согласен не на 100%, только б положительное МО
 
TheXpert:
Лучше скажите, есть курвафиттер в загашнике? )


у меня есть)) У афтара - фиг знает.
 
EconModel:
Да, мысль интересная.

Вы проверяли ошибку на нормальное распределение? Это же стандартное требование эконометрики для прогнозных моделей
 

Протестирую грааль в тестере. Качественно. Дорого )


Avals:
у меня есть)) У афтара - фиг знает.

Засада... Только не говорите что на чистом графике...

Иначе придется рвать свой шаблон, что на чистом графике это невозможно.

______________________

Вот картинка ТС, на ней прекрасно видно, что это подгонка.


 
Avals:

график распределения ошибки есть? Если он такой же толстохвостовый, как и распределение приращений, то сразу ф топку))

P.S. можно даже на одном графике их для наглядности


> summary(forecast.residuals)

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-3.353e-03 -3.636e-04 3.888e-05 5.263e-05 5.883e-04 3.181e-03

А какой у него хвост?

Похоже есть недельная цикличность.....

 
EconModel:


> summary(forecast.residuals)

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

-3.353e-03 -3.636e-04 3.888e-05 5.263e-05 5.883e-04 3.181e-03

А какой у него хвост?

Похоже есть недельная цикличность.....

распределение по частотам, чтобы увидеть распределена ли ошибка нормально
 
Avals:
Вы проверяли ошибку на нормальное распределение? Это же стандартное требование эконометрики для прогнозных моделей

Ну, нормальность многовато, а вот стационарность....

Упустил..... Сделаю.

Выбор моделей был по AIC...

 
FAGOTT:
реал. Я согласен не на 100%, только б положительное МО

Не смеши мои тапки. Я не согласен на меньше 100%. Именно в таком контексте ты обозвал "мифом" торговлю на цвете бара. Твоё предложение совершенно уводит из такого контекста, патамушта тогда ты вообще не можешь гарантировать никакого "положительного матожидания", поскольку оно вообще существует только в тестере (на истории), а на реале известно только задним числом. ))
 
Avals:
распределение по частотам, чтобы увидеть распределена ли ошибка нормально

Не хватает знаний, чтоб сразу.

Вообще-то, как мне помнится, надо проверять на единичный корень.

12345678910111213141516...26
Новый комментарий