Эконометрика: прогноз по модели пространства состояний - страница 3

Новый комментарий
 

EconModel ,

попробуйте открывать сделку в сторону прогноза.

Открыли и держите до смены на противоположный сигнал. При горизонтальном отрезке (прогнозе) сделку не трогайте.

После горизонтального участка, если сигнал в ту же сторону можно долиться.

если в другую сторону, то перевернуться

как то так ...

 
Stells:

EconModel ,

попробуйте открывать сделку в сторону прогноза.

Открыли и держите до смены на противоположный сигнал. При горизонтальном отрезке (прогнозе) сделку не трогайте.

После горизонтального участка, если сигнал в ту же сторону можно долиться.

если в другую сторону, то перевернуться

как то так ...

В ответе на пост Математика я додумался на счет ошибки. Если развить эту мысль.

Что считать за прогноз. У меня прогноз "точки", т.е. конкретное значение и оно сопровождается значением ошибки прогноза. Может за прогноз считать (для лонга) "прогноз точки - минус прогноз ошибки > последнего значения"?

 
EconModel:

В ответе на пост Математика я додумался на счет ошибки. Если развить эту мысль.

Что считать за прогноз. У меня прогноз "точки", т.е. конкретное значение и оно сопровождается значением ошибки прогноза. Может за прогноз считать (для лонга) "прогноз точки - минус прогноз ошибки > последнего значения"?

Детский сад, млин. Ты даже не представляешь какую пургу ты несёшь при малейшем приближении к практической торговле... или хотя бы к тестеру..

Тебе профит реальный ваще нужен? Чем ты отличаешься от тестерного онаниста, торгующего мульёны по пересечению пары средних? Тем что на "более профессорской" скамеечке сидишь?

Надавать бы твоим родителям той скамеечкой по башке....

 
MetaDriver:

Детский сад, млин. Ты даже не представляешь какую пургу ты несёшь при малейшем приближении к практической торговле... или хотя бы к тестеру..

Тебе профит реальный ваще нужен? Чем ты отличаешься от тестерного онаниста, торгующего мульёны по пересечению пары средних? Тем что на "более профессорской" скамеечке сидишь?

Надавать бы твоим родителям той скамеечкой по башке....


Как более опытный, чем я человек, Вы бы могли высказаться строго по существу топика, а не нести всякую хрень.
 
EconModel:

Истина должно быть в тестере?

В рамках R я мог бы что-то попробовать, а советником придется взять таймаут.


Сделайте простейший бэктест примерно такого вида:

# параметры
threshold <- 0.001 # минимально интересное отклонение цены от прогноза
fees <- 0.0005 # комиссионные+спред+проскальзывание в пунктах

# два вектора одинаковой длины (реальные цены и предсказанные цены)
px.real <- ...
px.pred <- ...

n <- length(px.real)

get.p <- function (n, s.o, s.c) {
  p <- rep(NA, n)
  p[s.o] <- 1
  p[s.c] <- 0
  p <- na.locf(p, na.rm = F)
  p[is.na(p)] <- 0
  p
}

# сигналы
s.o.l <- ((px.real + threshold) < px.pred)
s.c.l <- (px.real > px.pred)
s.o.s <- ((px.pred - threshold) > px.pred)
s.c.s <- (px.real < px.pred)

# позиция
p.l <- get.p(n, s.o.l, s.c.l)
p.s <- get.p(n, s.o.s, s.c.s)
p.t <- p.l - p.s
p.t.d <- c(0, diff(p.t))

# издержки, накопленная прибыль
f <- fees * abs(p.t.d)
eqty <- px.real * p.t - cumsum(px.real * p.t.d + f)

plot(eqty, t = 'l')

Не забудьте выставить реалистичные транзакционные издержки :)

Сильно сомневаюсь в пригодности вашего прогноза для торговли.

 
anonymous:


Сделайте простейший бэктест примерно такого вида:

Не забудьте выставить реалистичные транзакционные издержки :)

Сильно сомневаюсь в пригодности вашего прогноза для торговли.

Спасибо, начинаю стучать по клаве.

Кстати, а почему сомневаетесь?

 
EconModel:
Как более опытный, чем я человек, Вы бы могли высказаться строго по существу топика, а не нести всякую хрень.

Ок, лады. Просто эмоция захлестнула, прости.
EconModel:

В ответе на пост Математика я додумался на счет ошибки. Если развить эту мысль.

Что считать за прогноз. У меня прогноз "точки", т.е. конкретное значение и оно сопровождается значением ошибки прогноза. Может за прогноз считать (для лонга) "прогноз точки - минус прогноз ошибки > последнего значения"?

Вот скажи, с какого перепугу ошибку прогноза нужно вычитать из профита? Ведь он именно оттуда будет вычитаться, по такой схеме, откуда же ещё. Ошибка прогноза может быть как в минус так и в плюс, разве нет?

Если она имеет хоть какую-то реальную ценность (эта твоя вумно-вычисляемая ошибка), то она должна быть явно в мультипликативных отношениях с прогнозом направления сделки, а ну никак не в аддитивных.

Не хочется на блюдечке подсказывать правильный ответ, надеюсь сам дальше додумаешь.

 
EconModel:

Кстати, а почему сомневаетесь?

Слишком маленькие отклонения реальной цены от спрогнозированной.
 
MetaDriver:
Ок, лады. Просто эмоция захлестнула, прости.

Вот скажи, с какого перепугу ошибку прогноза нужно вычитать из профита? Ведь он именно оттуда будет вычитаться, по такой схеме, откуда же ещё. Ошибка прогноза может быть как в минус так и в плюс, разве нет?

Если она имеет хоть какую-то реальную ценность (эта твоя вумно-вычисляемая ошибка), то она должна быть явно в мультипликативных отношениях с прогнозом направления сделки, а ну никак не в аддитивных.

Не хочется на блюдечке подсказывать правильный ответ, надеюсь сам дальше додумаешь.

Подождите, сейчас посчитаю по анонимусу - там что-то прояснится.
 
anonymous:
Слишком маленькие отклонения реальной цены от спрогнозированной.

До 20 пипсов. Сравнивать надо, думаю, с длиной бара. Мда.... на Н1 изменение цены свыше 20 пипсов....

Ладно. Пока беру таймаут.

12345678910...26
Новый комментарий
Причина обращения: