Индикатор фьючерсных объемов для МТ4 - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, уважаемый автор! Идея использовать биржевые объёмы CME в МТ4 действительно стоящая и актуальная. Это особенно важно для написания советников. Спасибо за проделанную работу. У меня та же проблема, что и в предыдущем посте - в некоторых кодах программ, (я скачал их все, что нашёл в этой ветке и по ссылкам отсюда), при попытке компилировать в новой версии терминала в части из них компилятор показывает ошибки. Поскольку Вы готовите версии под новые билды, кстати, уже видел на сайтах mql анонс новых 700-х версий, у меня несколько вопросов и пожеланий:
1. Зачем связываться с демо какого-то брокера, если данные CME есть здесь: http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=nfx&exchange=XCME&productCode=6E,6B,6S&monthCodes=Z4,Z4,_&frwdPtBids=6.10,1.40,_&frwdPtOffers=6.10,1.40,_&selected_tab=fx ?Обновление данных по каждому инструменту каждые 5 секунд (пока нашёл там только валюты). Наблюдал за этим сайтом один день - вчера, 24 октября. Правда, неясно, если данные обновляются через 5 секунд, по каким ценам считать тогда указанный бид и аск? Ведь за 5 секунд цена может делать значительные колебания. Видимо, пользуясь данными этого ресурса, не получится сделать стакан или кластерный график свеч, как на Кластердельте. Но, чтобы сделать индикатор объёмов в виде гистограммы, этих данных вполне хватит. Можно было бы сделать, как минимум, 3 вида гистограмм - 1-я как стандартный индикатор Volumes в МТ4, 2-я с разницей бидов и асков в разные стороны - Вы её уже делали, её работа показана на скринах в постах ветки, 3-я с VSA, где бары раскрашиваются во взаимной зависимости объёмов и ценового диапазона бара, как сделано с тиковыми объёмами здесь:Также можно было бы сделать осциллятор в виде линии кумулятивной дельты (разница между бид и аск), как сделано на Кластердельте. Просмотрел посты выше, где люди писали, что индюки работают нестабильно и публиковали скрины. Не в том ли проблема, что данные берутся через ДЦ, то есть это вызывает подвисание данных и, если брать напрямую, там где я написал, будет медленно, но надёжно? По крайней мере можно было бы сделать в кодах несколько внешних строковых переменных (extern string), куда можно копировать ссылку из строки браузера на каждый доступный ресурс, в порядке очерёдности по скорости обновления данных. То есть имеем 1-й по порядку ресурс, где обновление данных в потоке реального времени и 2-й с обновлением каждые 5 секунд. Программа сама выбирает - если 1-й ресурс недоступен, данные берутся со 2-го, о чём выводится в чарт инструмента сообщение (comment). Либо трейдер сам выбирает один источник и не указывает другие. Если все источники недоступны - даётся соответствующий Alert.
Но, вообще-то, в 600-х версиях терминалов котировки проходят качественнее. Например, раньше в Инстафорекс невозможно было качественно закачать в тестере архив котировок - было много дыр. Причём, после закачки, бывало, что не только в тестере, но и в самом торговом чарте история котировок портилась - также возникали дыры. Сейчас, после обновления терминалов, в Инстафорекс таких проблем с историей котировок больше нет. Возможно, новые МТ4 позволяют позволяют быстрее загружать, соответственно, и транслировать полученные данные.
2. Вы писали, что в Ваших индикаторах данные идут отдельно на покупку и продажу. Как это определяется - CME или промежуточный брокер дают такие данные, или же это биды и аски? Кластердельта, например, выдаёт биды и аски, также и Ниндзя (одно время брал у них демку). Но ведь, как известно, на бирже не так, как в МТ4, то есть, покупка, как по рынку, так и любым видом отложки всегда по аску, продажа всегда по биду. На бирже трейдер может поставить отложку на покупку бай-лимит в бид, селл-лимит в аск. Как в МТ4 идут рыночные и пробойные ордера (бай-стоп и селл-стоп) - покупка по аску, продажа по биду. То есть, на бирже не всегда сделка, прошедшая по аску - это покупка, а по биду - продажа. Увидев крупный объём мы только немного спустя можем увидеть по характеру движения цены, куда же стал крупный игрок.
3. Очень хорошо было бы сделать не только стакан заявок с отображением количества контрактов, но и чарт как в Кластердельте или на Ниндзе с кластерами. Отличие от стакана в том, что некоторый промежуток истории сохранён визуально. Это нужно для анализа рынка, чтобы данные были перед глазами и в поле зрения советников. То есть сама свеча рисуется в окне в виде стакана, где есть биды и аски, или, что ещё лучше, покупки-продажи. Правда, есть проблема - разница цен на бирже и в ДЦ порядка 10 пунктов. Надо подумать, как же это лучше отобразить. Для примера прикреплю скрин сделки друга на Ниндзе. На их платфоррме можно было настроить, чтобы между колонкой асков и бидов или рядом с ними справа (не помню точно, скринов не сохранил), была свеча, а не полоса. То есть, можно сделать подобным образом так: допустим, открытия-закрытия свечи со CME отображаются слева и справа самого этого кластерного стакана-бара, в виде зубца или цветной отметки (подобно обычному бару), а между асками и бидами или справа рядом свеча с котировками ДЦ. Другая проблема - много графической информации может вызвать зависание терминала, либо, по крайней мере, слишком медленную работу тестера стратегий. Нужно сделать, чтобы загружался или отображался в окне только требуемый участок истории, а в тестере, если не включена визуализация, графика не использовалась, а только массивы данных.
4. Очень важно было бы сделать профиль объёма - опять же с учётом разницы цен фьючерсов и форекса.
5. В МТ4 зашиты индикаторы, которые берут в расчёт тиковый объём, например, накопления/распределения (Accumulation/Distribution), индексы силы (Force Index) и облегчения рынка (Market Facilitation Index). Было бы очень хорошо сделать все подобные индикаторы на основе биржевых объёмов.
6. В ветке обсуждался вопрос - действительно ли Кластердельта берёт данные со CME. Так вот, с начала до конца дня на этих ресурсах разница между суммарным объёмом на евро-долларе составила порядка одной двух сотен контрактов, но это была пятница. Несколько месяцев назад Кластердельта открыли бесплатный доступ на пару недель. Тогда же они временно добавили и отображение дарк-пулов. Какой же шум тогда поднялся, многие писали к ним в техподдержку - у вас что, ресурс сломался, что, мол, за глюки по 5-7 тысяч контрактов в кластере? Народ даже и не понял тогда, что движения инструментов таким образом стали более понятны для трейдера и обоснованы. Тогда они убрали дарк-пулы, хотя я с друзьями им писал на форум, чтобы оставили, хотя бы дали на выбор трейдера - включить-выключить их отображение. Так что, если разница в объёмах возникает из-за того, что они не учитывают дарк-пулы, то к концу суток в активный торговый день может набежать и более 10000 разницы, а это согласитесь, совсем другая картина. Надо понаблюдать с недельку за этим ресурсов. Цена по евро-доллару отличается между CME и Кластердельтой порядка 5 пунктов, между CME и Инстафорекс - на 10 пунктов, что также говорит о том, что CME и Кластердельта пользуются разными источниками.
Не загружается, у себя не вижу. Видимо, нужен формат zip, а у меня только RAR.
Детский сад) http://www.win-rar.ru/download/
Как пользоваться очень сложной программой WinRar
fedorsych:
5. В МТ4 зашиты индикаторы, которые берут в расчёт тиковый объём, например, накопления/распределения (Accumulation/Distribution), индексы силы (Force Index) и облегчения рынка (Market Facilitation Index). Было бы очень хорошо сделать все подобные индикаторы на основе биржевых объёмов.
force index
A/D
MFI могу сделать если надо. В принципе можете сами легко сделать.
1) почему стоит связываться с "каким то брокером" ? : потому что "этот брокер" есть в списке официальных дистрибьюторов\вендоров СМЕ : http://www.cmegroup.com/market-data/licensed-quote-vendors/ , кстати попробуйте найдите там кластердельту и прочих...
2) как узнать направление сделки : https://www.mql5.com/ru/forum/36788
3) в статье четко указано КАК сделать свое приложение
4) у меня тиковые данные, как онлайн (за деньги(по требованию СМЕ между прочим)), так и задержанные. + история с апреля 12 года в архивах.
5) билды терминала сейчас меняются с такой скоростью что смысла переделки индикаторов пока не вижу - подожду пока утрясут и поубирают уж слишком явные баги.
6) цена между фьючерсом и спотом всегда разнится
Можете сказать в чём проблема в мт4 получать объёмы сделок от брокера(его объёмы) как в mt5?
Или это специально?