Фактор Восстановления = ? в мульти советнике!!!
Оба варианта неверные. Первый ближе к истине, но в знаменателе должна быть не сумма максимальных просадок, а максимальная просадка суммы. Придется суммировать графики баланса, причем по-умному. Но вроде как у KimIV было что-то типа анализатора портфеля, посмотри у него на форуме.
Оба варианта неверные. Первый ближе к истине, но в знаменателе должна быть не сумма максимальных просадок, а максимальная просадка суммы. Придется суммировать графики баланса, причем по-умному. Но вроде как у KimIV было что-то типа анализатора портфеля, посмотри у него на форуме.
Спасибо!!! У KimIV как раз скачал анализатор!!! буду анализировать!!!! )))
Имейте в виду, что просадка там считается не по эквити, как в тестере, а по балансу, то есть по резам закрытых позиций.
Это даже очень хорошо!!! ))) Жаль что такого в тестере нет.....считай каждая сделка, которая уходит в минус, пусть даже 1 пункт, уже фиксируется как просадка.... (((
не плохо было бы, если в MT5 сделали выбор варианта расчета просадки!!! ))
считай каждая сделка, которая уходит в минус, пусть даже 1 пункт, уже фиксируется как просадка.... (((
И это правильно! Ведь была же нагрузка на счёт, на торговый капитал, если позиция ходила до минус 300, а потом была закрыта в плюс 500. По закрытым позициям просадки нет, а по эквити была. И правильно, когда эта просадка показывается, а не прячется стыдливо!
Оба варианта неверные. Первый ближе к истине, но в знаменателе должна быть не сумма максимальных просадок, а максимальная просадка суммы. Придется суммировать графики баланса, причем по-умному. Но вроде как у KimIV было что-то типа анализатора портфеля, посмотри у него на форуме.
Кстати, насколько я понимаю, оба варианта можно использовать в качестве границ --
- тестируем каждую пару в отдельности
- ФВ = сумма чистой прибыли по всем парам/сумма макс. просадки по всем парам
// или
2.
- ФВ1 по EURUSD = (чистая прибыль/макс.просадка)
ФВ2 по GBPUSD = (чистая прибыль/макс.просадка)
ФВ3 по GBPJPY = (чистая прибыль/макс.просадка)
- ФВ = ФВ1+ФВ2+ФВ3
//End
(1) -- нижняя
(2) -- верхняя
Т.е. реальный ФВ лежит в пределах от (1) до (2). Является ли такое утверждение верным?
Интересно бы примерчег увидеть, Игорь. Итоговый большой ФВ может получиться только если они не будут резонировать. Ну, грубо говоря, максимальные просадки не должны совпадать по времени. Или мы друг друга не поняли?
Хорошо! Вот примерчег... реальный! ФВ1=50,24, ФВ2=67,34, ФВ1+ФВ2=50,24+67,34=117,58, а ФВ портфеля 118,34.
Если смотреть на колебания эквити, то ДА, не будут резонировать! Наоборот, будут гасить колебания друг друга. А если рассматривать, как резонанс значительное возрастание значения ФВ, то резонируют очень впечатляюще!
Да, правильно!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всех приветствую!!! Скажите как расчитать ФВ советника торгующих на разных парах.....Если прогонять в тестере, то результат будет соответственно на паре прогона. Правилен ли будет таков вариант?:
1.
- тестируем каждую пару в отдельности
- ФВ = сумма чистой прибыли по всем парам/сумма макс. просадки по всем парам
// или
2.
- ФВ1 по EURUSD = (чистая прибыль/макс.просадка)
ФВ2 по GBPUSD = (чистая прибыль/макс.просадка)
ФВ3 по GBPJPY = (чистая прибыль/макс.просадка)
- ФВ = ФВ1+ФВ2+ФВ3
//End
Хотелось бы узнать Ваше мнение для расчета данного показателя и просадки мульти советника.....
С Уважением!!!