Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MQL5 Cloud Network ускоряет расчеты. Попробуй сам!
MegaBax
41
MegaBax 2013.05.07 15:19 

в общем, предыстоия. Выгрузил из metatrader данные по корировка и стохастику (параметры стохастика 5,3,3).

Начал считать стохастик в экселе и у мнея не сходиться с тем, что посчитано в мататрейдере. Подскжаите, плз, где грабли?

Считал вот так:

Подсчитал L как скользяшую среднюю по Low (по периоду 5)

Так же по периоду 5 посчитал H по полю High

заетм почитал %K0=100[(Ct-L)/(H-L)], где Ct - текущая close

Посчитал %D как скользящую среднюю от %K0, которое вычисл по формуле ниже.

И результ не сходиться  с тем, что дает метрейдер.

РАсчет в экселе прилагаю.

Подскажите плз, где может быть ошибка? 

 Что то файл не прикрепился http://www.easyprog.ru/2/st.xls

Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.05.07 15:45  

Читайте справку внимательно:

Формула для расчета %K:

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

где:

CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.


Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:

%D = SMA (%K, N)

где:

N - период сглаживания;
SMA - простая скользящая средняя.


А насчет прикрепления файлов - тоже читаем внимательно:


MegaBax
41
MegaBax 2013.05.07 16:35  

спасибо, теперь результат стал лучше, но что то иногда все равно различаются, где то почти совпадат (разница в миллионых долях), а иногда отклонение доход до единицы, двух и иногда даже 3%.

В чем еще могут быть грабли?

Вообще, если у меня текущая свеча, допустим, 27.02.2013  8:00:00 (4-х часовики), то она входит в расчет MIN MAX или надо брать свечи

26.02.2013 12:00
26.02.2013 16:00
26.02.2013 20:00
27.02.2013 0:00
27.02.2013 4:00

Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.05.07 18:58  
В чем проблема, почему просто не воспользоваться стохастиком?
MegaBax
41
MegaBax 2013.05.07 19:40  

Пишу робота на C#, нужны индикаторы. Их приходиться писать самому. А что бы написать индикатор, надо тестовый пример (эталон), по которой я будут потом проверять, а правильно ли считает.

Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.05.07 19:59  
megabax:

Их приходиться писать самому.


Хочется почувствовать себя первопроходцем, понимаю)))


Загляните вот сюда)

Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.05.07 20:04  
megabax:

Пишу робота на C#, нужны индикаторы. Их приходиться писать самому. А что бы написать индикатор, надо тестовый пример (эталон), по которой я будут потом проверять, а правильно ли считает.


Робот-то под какую конкретную платформу или чисто на С# для последующего импорта?
MegaBax
41
MegaBax 2013.05.08 04:50  

спасибо, а я и не знал, что в VS это есть.

Изначально робота планирую сделать под TEClinet (Алор Трейд), но затем хочу еще и к Квику его подсоединить (в будущем). 

MegaBax
41
MegaBax 2013.05.08 07:14  

оказывается считать надо было по второму варинату:

%D0=100(CL/HL)

где CL - сумма величин Ct-L за период n2, а HL - сумма величин Н-L за период n2.

В этом улсае все сходиться до миллиардных долей. 

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий