Скачать MetaTrader 5

синтетический инструмент, как создать? - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пиши роботов на заказ. Зарабатывай с сервисом Фриланс!
СанСаныч Фоменко
6130
СанСаныч Фоменко 2012.09.26 08:32  
vgeny:

вы прям в точку попали, то что я искал, условие для синтетики - одинаковые скорости движения а дальше я фиксирую отклонения от нулевой точки, как подбирать коэффициенты для такова ? (получить коэффициенты при которых синтеника большую часть времени будет крутиться около нуля)
Называется коинтеграция
Евгений
438
Евгений 2012.09.26 08:32  
faa1947:





то что вы пишите это для меня не доступно... в такой форме в которой есть, можете потратить свое время для примера по шагам,... научите меня

Евгений
438
Евгений 2012.09.26 08:36  
итак я привожу цены к виду xUSD далее
СанСаныч Фоменко
6130
СанСаныч Фоменко 2012.09.26 08:36  
vgeny:

На форуме научить не возможно.

Берете EViews, а лучше R и шаг за шагом начинаете осваивать программы, которые в них имеются. Если что не понимаете, то ищете учебники. Более эффективный способ мне не известен. Он более эффективен, чем обучение в ВУЗе. Выбор какой-либо из этих программ позволит отсечь разные не относящиеся к делу вещи, к примеру очень модные НС.

Евгений
438
Евгений 2012.09.26 08:55  

тогда есть формула Sintetik[i]= Sum( k1*Val1(i) +k2*Val2(i) +...+kn*Valn(i)) где k1...kn

нужно сделать, как писал Алексей "Берем не прямой ценовой ряд, а ценовой ряд скорректированный на стоимость пункта в валюте депозита имхо так правильнее, потому как стоимость пункта например EURUSD USDCHF разная а нам нужен одинаковый знаменатель"

валюты EURUSD GBPUSD AUDUSD вычисляем стоимость пункта в валюте депозита, в USD, как?

OnePointValue = (Contract * (Price + OnePoint)) - (Contract * Price), ???

Евгений
438
Евгений 2012.09.26 11:28  
ivandurak:

Образование как у большинства от женской писюли до космоса, все и не о чем.

Берем не прямой ценовой ряд, а ценовой ряд скорректированный на стоимость пункта в валюте депозита имхо так правильнее, потому как стоимость пункта например EURUSD USDCHF разная а нам нужен одинаковый знаменатель. Далее нам нужен синтетический ряд который считается по формуле

Sintetik[i]= Sum( k1*Val1(i) +k2*Val2(i) +...+kn*Valn(i)) где k1...kn коэффициент участия валюты в синтетике, Val1...Valn приращение цены выраженное в валюте депозита. Задача подобрать такие коэффициенты k чтобы Sintetik удовлетворял какому то условию на участке подбора коэффициентов. Правда никто не гарантирует что подобранные коэффициенты будут актуальны вне подобранного участка. Далее вы не написали какую задачу решаете и каким условиям должны удовлетворять ваши синтетики.

Способ решения задачи. Наверняка есть аналитическое решение которое позволяет решать частный случай, к своему стыду не подскажу это выходит за рамки моего образования. Я сделал подбор кэффициентов с применением генетического алгоритма поиска, проиграл в скорости но выиграл в универсальности.


вроде сделал как вы описали правда на счет среднего движения не решил брать по дням, сессиям или почасово за опр период

сделал так: 1лот евры, 1пункт = 10бакам 1 лот чифа, 1пункт = 9,39 баксов, среднее движение за период(любое для експиримента) взял евра 100п чиф 70п; 100=1000 70=657,3, разница 342.7 баков или 34,2 мин лота евры == 0,65*евро + 1*чиф теперь надо сократить коэфициенты + погрешность здесь дикая, наверно,


еше раз спасибо

Alexey
1365
Alexey 2012.09.26 11:36  
vgeny:

вроде сделал как вы описали правда на счет среднего движения не решил брать по дням, сессиям или почасово за опр период

Гляньте личку.
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий