Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 78
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Meat, Вы не внимательны. Я уже сказал, что всё проверил,.. и знаю ответ.
И я не подвергаю сомнению, что "... в любой момент времени вероятности хода вашего графика как вверх, так и вниз, абсолютно равны."
Это Вы никак не можете понять (или делаете вид), что вопрос мой состоит СОВЕРШЕННО В ДРУГОМ: "НАЧИНАЯ СЕРИЮ БРОСКОВ С НАЧАЛА ГРАФИКА, С НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ, ГРАФИК ПЕРВОЙ БУДЕТ ДОСТИГАТЬ ОТМЕТКИ +100 В ДВА РАЗА ЧАЩЕ, ЧЕМ -200, ИЛИ НЕТ?!.
Это не имеет никакого отношения к возможности заработка. Поймите вы наконец: чтобы быть в выигрыше, нужно априори иметь статистическое преимущество. А вы сами согласились что этого преимущества у вас нет (вероятности в обе стороны одинаковы). Так что ни о каком выигрыше не может быть и речи. А всё остальное уже не имеет значения.
Это не имеет никакого отношения к возможности заработка. Поймите вы наконец: чтобы быть в выигрыше, нужно априори иметь статистическое преимущество. А вы сами согласились что этого преимущества у вас нет (вероятности в обе стороны одинаковы). Так что ни о каком выигрыше не может быть и речи. А всё остальное уже не имеет значения.
Интересные получаются пирожки...
Это как-это "не может быть и речи", если чисто по статистике у Вас тэйк-профит будет срабатывать, к примеру, В ТРИ РАЗА ЧАЩЕ, ЧЕМ ЛОСЬ, при том что размер лося ВСЕГО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПРОФИТА?..
В идеале для счастья ведь что нужно- это знать направление движения и размер его(приращения).
Если брать отдельно , зная направление(не постоянно естественно, а иметь стат приимущество в ставке на направление движения), но не зная размера движение, толку мало.
И наоборот, имея статприимущество в ставке на знак приращения, но не зная направления, толку тоже мало, но все же при определенном стечении обстоятельств знаков приращений в системе приращений дискретно поделенных на увеличение в двое, типа 2,4,8…(задание модуляции), можно ограничиться для прибыли только этим.
Но если подключить мультивалютку, анализ одновременности хода пар.+прогнозируемую волатильность в виде контекста из размеров вероятных приращений.
То от мультивалютки можно получить стат приимущество по знаку направления движения,
А по анализу приращений- стат приимущество по знаку разницы модулей приращений.
ПС: Поскольку тут много особоодаренных пофессоров,которые могут отвечать и вести диалог в стиле - вы не разбираетесь в тервере и должны все мне доказать что-то, а я сам могу лишь критиковать, но сам ОПРАВЕРГНУТЬ математически невозможность заработка на ГСЧ на конечном ряде (НЕ выдуманный идиальный СБ как в книжках, и не ставя условием,что играть нужно бесконечно) не буду.
Так вот,всяко найдется тот кто, вытаращив глаза в одно слово, вырвет его (после невнимательного чтения) из контекста, и исковеркает мысль на свой манер.
Воизбежании этого сразу же подчеркну. Слово стат приимущество в посте- не имеет отношения к слову прогноз или к угадыванию . Стат приимущество- это не прогнозследующего шага(размера и уж тем более направления следующего приращения), а то, что при определенно сложившихся условиях продолжение событий будет чаще в одном направлении (из 2-х например ) нежели в другом.
Задача на СБ вставать при игре на нужную сторону орла и решки в сериях . Говоря о стат приимуществе на сб, некоторые сразу начинают крутить у виска неразобравшись.
Никто не рассматривает стат приимущество серии на ряде,который стремится в бесконечность (при этом по теории беря идиальный СБ с вероятность. 50/50 при стремлении в бесконечность).
Нам дастаточно стат приимущества в КОНЕЧНОЙ серии. А вот уже потом нелинейно, зачастую не всегда логично, и не всегда обосновано математически, для теоретиков смахивающими на шаманизм движениями, сделать так, чтобы вытащить как можно больше таких серийсо тат приимуществом внутри серии, чтобы их суммарное приимущество было больше, чем убыток от той самой итоговой серии (которая рано или поздно настанет, но очень не часто).
Стат приимущество - оно не в линейной последовательности ряда СБ, В СБ ряде ведь бесконечное число комбинаций, и по сути все они случайны в своем развитии в бесконечности (хотя ГПСЧ не случаен в идеале), нам достаточно вытащить те, в которых эта редкая серия уже наступила, и можно некоторое время ожидать НЕ выхода за рамки этой редкой серии.
ИНЫМИ словами, картинка в вики где-то была, с облаком из 1000 игр по 1000 бросков. Так вот грубо говоря я пробую пока из одного ряда на каждом отсчете получать такое облако . при этом последовательность серий могут идти через число, типа есть ряд 110101010000010100101010100010111101011111111001, ищем в нем серии в которых подряд выпало 5 едини (и для нулей тоже)
это не только такие серии 11111, будем считать что на 6 раз ставить на 0, то есть когда подряд 5 единиц ставим на то что 6-е выпадение будет 0.
Но ряд можно взять и такой
это может быть 11 пропуск 1 пропуск 1 пропуск 1 пропуск 1, тут тоже 5 единиц, но ставить на 0 мы будем уже не на следующем выпадении в ряде (в данном случае это 11-е), а на какое?
ПС: Не нужно только как ДЖОКЕР пару страниц назад, тупо в лоб элиментарный пример гонять в тестере и говорить что это г..о полное.
Хотелось бы развить мысль, тем кому интересно.
Почитал тут в ветке кто-то выложил про эквити на сб на 9-й странице ссылку. Так вот вам пример стат приимущества паттерна (естественно паттерна НЕЛИНЕЙНОГО из адверзы), которые работают и на СБ и на форексе.
Есть подозрение что все эти паттерны адверзы, ганна, и прочее исходит от правила золотого сечения, которому подчиняется и СБ своим стремлением к равновесию.
Интересные получаются пирожки...
Это как-это "не может быть и речи", если чисто по статистике у Вас тэйк-профит будет срабатывать, к примеру, В ТРИ РАЗА ЧАЩЕ, ЧЕМ ЛОСЬ, при том что размер лося ВСЕГО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПРОФИТА?..
То что вы описали, означает, что в момент открытия сделки, вероятность дальнейшего движения к ТП выше, чем вероятность движения на такое же расстояние в противоположную сторону. Но ранее вы сами признали, что в любой момент времени эти вероятности одинаковы.
Не раз видел эту формулку. Мат. Обоснования не встречал. Есть великое подозрение, что выражение империческое, причем для строго определенного ММ.
На ваш взгляд как она будет выглядеть для случая не строго определенного ММ,
1-например для динамического ММ
2- для динамическогго ММ, с заданными динамическими характеристиками, или изменяющимся по заданной функции/закону
???
То что вы описали, означает, что в момент открытия сделки, вероятность дальнейшего движения к ТП выше, чем вероятность движения на такое же расстояние в противоположную сторону. Но ранее вы сами признали, что в любой момент времени эти вероятности одинаковы.
... Есть подозрение что все эти паттерны адверзы, ганна, и прочее исходит от правила золотого сечения, которому подчиняется и СБ своим стремлением к равновесию.
Vlads, нет у процесса АБСОЛЮТНО НИКАКОГО СТРЕМЛЕНИЯ К РАВНОВЕСИЮ по той простой причине, что ни процесс, ни Вы сам НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ТОЧКА ЭТОГО САМОГО РАВНОВЕСИЯ. Ни одна из имеющихся у Вас точек НЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ОСТАЛЬНЫМИ просто потому, что каждая новая точка ЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛОМ НОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (так же, как и продолжением старой)...
ну точку выбирает сам человек какая ему нужна....
А за равновесие вот.
Надеюсь, вы не будете отрицать, что существуют функции распределения вероятностей, что они незыблемы для стационарной системы. Теперь представим, что наблюдаемая серия экспериментов вышла за рамки этого известного закона. Что это значит? Это значит лишь то, что начнется серия экспериментов, которая (как минимум) выровняет возникший перекос. Это ОЧЕВИДНО! Иначе Закон - не Закон, а досужий домысел.
Вот что я имел под равновесием/дисбалансом
Теперь давайте про рулетку. Известно, что распределение в рулетке равномерное дискретное. Для простоты берем красное/черное.
Теоретическая вероятность выпадения красного 0,5.
Практическая серия из 100 бросков показала, что красное выпало 55 раз, черное 45. Какова вероятность, что в следующий раз выпадет красное? По-прежнему 0,5? Да! Но это вероятность статическая теоретическая, учитывающая лишь Закон распределения.
А динамическая вероятность теперь равняться 0,5 не может, т.к. в этом случае мы будем иметь противоречие закону распределения. Динамическая вероятность выпадения красного должна быть меньше 0,5. Только в этом случае серия рано или поздно уложится в закон распределения. Очевидно, что для случая нормального распределения динамическая вероятность выпадения красного должна вычисляться как (100-55)/100=0,45. Тогда, динимичская вероятность выпадения черного 0,55.
А давайте-ка теперь вспомним про цену игры. И вспомним мы о ней достаточно просто. Возьмем, например, догму "Игра выгодна, если вероятность выигрыша превышает вероятность проигрыша хотя бы в 2 раза". Т.е. применительно к нашей динамической вероятности из примера это означает, что ставить на черное надо начинать, когда динамическая вероятность выпадения черного будет хотя бы вдвое превышать динамическую вероятность выпадения красного (ДВЧ >= ДВК). Применительно к нашему рулеточному примеру ставить на черное нужно когда уже 67 раз из последних 100 спинов выпало красное. Или, чтобы играть почаще, ставить на черное нужно когда уже 7 раз из последних 10 спинов выпало красное.