Создание положительного МО - страница 6

[Юсуфходжа]

Demi:

а никакого. Котировки на форексе - это не случайные и не детерминированные величины. Они являются неопределенными величинами

Следовательно, нужно попытаться найти функцию, способную описать, пусть, пока, историю котировок, с приемлимой, для практических целей, точностью. Хочу узнать мнение участников на счет того, чтобы посвятиь этому вопросу специальную ветку. Причем, свойства этой функции должны прояснить многие вопросы, возникшие здесь и сейчас, которые взволновали участников ввиду их фундаментальности.

[[Удален]]

LeoV:
Когда мы примем это решение, тренд может закончиться ))))

Поэтому и не стоит покупать/продавать на экстемумах. И добавляться по тренду, без оснований для этого.

[Леонид]

jelizavettka:

Так мо в будующем по определению нельзя рассчитать.

Но если в прошлом МО хорошее было на протяжении продолжительного времени, то в будущем оно скорее всего будет лучше системы с плохим МО в прошлом.

Изучая нейросети, а так же оптимизируя/тренируя различные ТС (с нейросетями и без), вы должны знать, как положительное МО в прошлом легко превращается в отрицательное в будущем...))))

[prikolnyjkent]

LeoV:
Когла мы примем это решение, тренд может закончиться ))))

Да не может, а РОВНО В ПОЛОВИНЕ СЛУЧАЕВ УЖЕ И ЗАКОНЧИТСЯ...

Опять у того, с чего начали: СЛУЧАЕН характер движения котировок ИЛИ НЕ СЛУЧАЕН?..

[Леонид]

DmitriyN: Поэтому и не стоит покупать/продавать на экстемумах. И добавляться по тренду, без оснований для этого.

Как определить по прошлым данным, что это экстремум?

[Леонид]

DmitriyN: Вот, до чего вас, Лео, довели нейросети :)

Но главная нейросеть еще пока работает ))))

[Дмитрий]

jelizavettka:
И как же эту величину определить? У Вас получается немного?

Вы знаете что такое неопределенная величина?

[RILAX]

LeoV:

Эти всет задачи вы будете решать на прошлых данных. А как они связаны с прибыльной торговлей в будущем?

Например, так.

Моя система на прошлых данных имеет моложительно МО и допустим количество непрерывных проигрышей 5.

Оставляю все параметры те же, но исходя из рассчёта, что моя система в будущем выдержит без особых проблем

подряд 9-10 убыточных сделок. Т.е. делаю так сказать запас прочности. Плюс чисто из практики я не вижу, что даже

такой вариант ( с 9-тью убытками подряд) возможен.

[[Удален]]

yosuf:
Следовательно, нужно попытаться найти функцию, способную описать, пусть, пока, историю котировок, с приемлимой, для практических целей, точностью. Хочу узнать мнение участников на счет того, чтобы посвятиь этому вопросу специальную ветку.

Это будет функция фурье, длиной в 3 тетрадных листа? Если нечто подобное, то наверное не стоит, но если это нечто разумное, то я - только за :))

[Леонид]

Alligator:

Например, так.

Моя система на прошлых данных имеет моложительно МО и допустим количество непрерывных проигрышей 5.

Оставляю все параметры те же, но исходя из рассчёта, что моя система в будущем выдержит без особых проблем

подряд 9-10 убыточных сделок. Т.е. делаю так сказать запас прочности. Плюс чисто из практики я не вижу, что даже

такой вариант ( с 9-тью убытками подряд) возможен.

Согласен, что можно и так. Но такое может когда-то и не прокатить.....))))