Палата №6 - страница 4

[Pavel Pronin]

ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ТП НУЖНО:

1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХОТЯ БЫ ПРОСТЕЙШИЙ ИНДИКАТОР, НАПРИМЕР, ТРЕХПЕРИОДНЫЙ СТОХАСТИК-В НОРМАЛЬНЫХ РУКАХ РОБИТ СТАБИЛЬНО

2. ТП ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ СЛ - ВЕРОЯТНОСТЬ ТП ВЫШЕ

[[Удален]]

Dr.Drain:
Нет-нет. Чтобы понять что Ваш фильтр ничего не опережает, рассмотрите его на простых сигналах вместо цены: меандр, синусоида, треугольная пила, и, главное: ступенька. Вот на ней и увидите всё запаздывание. Ибо чудес не бывает, и заранее предсказать где произойдёт бросок и что отката не будет Вы не можете.

Я не это имел ввиду.

Нельзя опередить того чего нету- это известно всем.

Можно только предполагать и надеяться.

[[Удален]]

Savl:

Пункт 2 вместе с пунктом 1 или можно отдельно?

[[Удален]]

DmitriyN:
Пункт 2 вместе с пунктом 1 или можно отдельно?
:)))

Тут просто человек не пояснил что она за такая "вероятность ТП" - в это все упирается.))))))

[[Удален]]

Roman100:

Роман, вы в своей трендовой системе поставьте TP=SL. Что будет с МО при этом?

[[Удален]]

DmitriyN:
Роман, вы в своей трендовой системе поставьте TP=SL. Что будет с МО при этом?

Если честно, то я до сих пор не понимаю как считается МО в тестере. Вы знаете?

Без блока рассчета СЛ и ТП ...может слить., хотя..

вот.. МО= 47

[Aleksander]

а вот если - за тот же 2008 год - немножко изменить тп<сл - и поставить условие - Селки при цене ниже длинной МАшки... и наоборот...

тогда результ улучшится...

===

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.12.31 17:55 (2008.01.01 - 2009.01.01)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		Lots=0.1; BaTP=400; BaSL=500; SeTP=400; SeSL=500;
Баров в истории	74639	Смоделировано тиков	4156824	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000000.00
Чистая прибыль	13074.32	Общая прибыль	149450.40	Общий убыток	-136376.08
Прибыльность	1.10	Матожидание выигрыша	6.86
Всего сделок	1905	Короткие позиции (% выигравших)	960 (53.96%)	Длинные позиции (% выигравших)	945 (53.23%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1021 (53.60%)	Убыточные сделки (% от всех)	884 (46.40%)

[Vladimir Paukas]

Roman100:

Если честно, то я до сих пор не понимаю как считается МО в тестере. Вы знаете?

Без блока рассчета СЛ и ТП ...может слить., хотя..

вот.. МО= 47

Мо в тестере считается как и везде. Итоговая прибыль делится на число сделок.

[Denis Timoshin]

Roman100:

Если честно, то я до сих пор не понимаю как считается МО в тестере. Вы знаете?

Без блока рассчета СЛ и ТП ...может слить., хотя..

вот.. МО= 47

Как показывает практика такое количество сделок не показывает ничего

[Rorschach]

Торговля шума от среднего). Была такая мысля, пришел в тупик. Макс что удалось получить это оптимальное соотношение сглаживание/запаздывание, дает индикатор JJMA. Поставьте его на ступеньку и индикатором из генератора цифровых методов попробуйте подобрать что то лучше.

Возможно есть лазейка в положительной ГВЗ, в этом направлении не копал. Дивергенции на осцилляторах как пример этого эффекта.