Закономерности движений цен: Часть 1. Ориентация цены - страница 12

Новый комментарий
 
gpwr:
вопрос: какова статистика направления движения цены после пробития сужающего треугольника по отношению к направлению волатильного (внешнего) бара? Предполагаю что напрвление должно быть в противоположную сторону.

Иначе: Если после движения по тренду цена консолидировалась, то развернется она, или продолжит движение? :)

При чем тут, вообще, статистика...

 

как и думал, причина в закономерностях затухания волатильности. Написал скрипт, который строит распределение High и Low баров следующих за баром высокой волатильности.

Т.е. берется бар, у которого диапазон (High-Low) больше в K раз чем средний диапазон последних X баров и строятся для последующих Y баров график среднестатистических приращений их High и Low

EURUSD (100000 баров) m15 K=5:

видно что идёт постепенное затухание волы после импульстного бара. Фактически образование фигуры "флаг". И поэтому среднестатистически образуется много внутренних баров.

 

а теперь что происходило нетолько после, но и до импульсного бара:

ноль по абсциссе это и есть бар у которого вола больше в 5 раз чем у предыдущих баров. Т.е. вола растёт моментально до максимума, а затухает гораздо медленнее. Поэтому внутренних баров больше чем внешних

 
Avals:

Т.е. вола растёт моментально до максимума, а затухает гораздо медленнее. Поэтому внутренних баров больше чем внешних

Значит наблюдаемый эффект вызван асимметрией между нарастанием и спадом волатильности. Но разве не должно быть наоборот. Моментальное нарастание волы по идеи делает внешние бары более вероятными? Т.е. тот бар, который будет больше в 5 раз скорее всего пробьет оба экстремума предыдущего, но следующего за ним бара вола спадает не так быстро и поэтому все же у него больше шансов вырваться за диапазон предыдущего.
 
C-4:
Моментальное нарастание волы по идеи делает внешние бары более вероятными? Т.е. тот бар, который будет больше в 5 раз скорее всего пробьет оба экстремума предыдущего

Думаю пробьет 1 экстремум вероятнее, чем оба

__________________________________________

А вообще, я бы сделал раздел "Разрушители мифов"

1. Миф - в сентябре евро чаще растет, чем падает

2. Ночью продаем киви-ауди (осталось согласовать ночь по Мск или другому времени)

3. В понедельник - не торгуем

4. В пятницу - откат от основной тенденции недели

Игорь Ким работал в этом направлении (ночные продажи-покупки)

На рис. - ночная покупка чифа

 
poruchik:

А вообще, я бы сделал раздел "Разрушители мифов"

В чем проблема? Ударим полезными ветками по троллизму и флудеразму :)
 
USSR:
Это видимо всегда так - полезных из себя корчат.
Ну куда мне до тебя -- болтающейся форумной "полезности"
 

Сегодня наблюдаем расширяющийся треугольник.

И ???

 
какая пара и ТФ, рисунок ускорит взаимопонимание
 
ULAD:

Сегодня наблюдаем расширяющийся треугольник.

И ???

В прошлый вторник было то же самое.
1...5678910111213
Новый комментарий
Причина обращения: