Подскажите тему для исследования - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
orb
776
orb  
Aleksander:

тогда возьми стандартный (из поставки с мт4 советник по МАКДу) и сделай его прибыльным за историю ну лет 5 последних хотябы.....

подсказка - там всего функцию виртуальных сделок вставить и в реал токо одну из них выводить :)


это для кармана хорошо,но зав каф не приемлет, это тех анализ, а нам математика нужна, д и пока в институте, мозги развивать математикой, не изучением тех индикаторов, которые тоже по свое-му хороши)
Alexey Subbotin
4970
Alexey Subbotin  
тогда представьте МАКД как цифровой фильтр, опишите математику через z-преобразование, посмотрите частотную характеристику и т.д., воды налить можно много.
orb
776
orb  
alsu:
тогда представьте МАКД как цифровой фильтр, опишите математику через z-преобразование, посмотрите частотную характеристику и т.д., воды налить можно много.


спасибо, подумаю. на самом деле все, что вы написали знакомо, но изучалось без особого понимания.

И вообще приятно, что люди откликаются на просьбы помочь с темой.

Alexey Subbotin
4970
Alexey Subbotin  
orb:

И вообще приятно, что люди откликаются на просьбы помочь с темой.

это по весне массы бурлят)))
СанСаныч Фоменко
7038
СанСаныч Фоменко  
orb:


Вот смотрите есть два подхода широких линейный и линейный, вот у нас все методы линейные по сути, преподавали нам АР, СС, АРПСС и т.д. классика. Вот если оценить АКФ и ЧАКФ первой разности котировок, то наблюдается схожесть с АКФ и ЧАКФ белого шума, следовательно модель y(t)-y(t-1) - дает стационарную ошибку, что является хорошим знаком, модели стационарных временных рядов не дадут нам адекватных результатов, т.к. нет выбросов лагах у АКФ и ЧАКФ (один из критериев, с какой модели начинать подбор), я все равно строил эти модели и убедился, в этом сам. Сделал вывод, что в рамках линейного подхода подходит модель случайного блуждания и следовательно лучшее предиктное значение, это значение в предыдущий момент времени. Но это же бред? кто будет торговать так.

Построил модель и действительно для первых разностей, y(t)=b*y(t-1)+e. Коэф. Всегда значит и близкий к 1. И я нашел в книжке, одной как можно пробовать прогнозировать случайное блуждание. Ведь нам нужен по сути только знак прироста на следующем шаге, ведь я работал с первыми разностями, курсач еще не сдал, поэтому хочу попробовать, типа когда к нулю близко ситуация неопределенная, а чем дальше от нуля тем больше вероятность, что знак прироста будет действительно таким.

Основная мысль такая: может истина далеко и поведение приращения(первые разности) цены описывать как случайное блуждание не корректно, но в рамках линейного подхода это можно делать смело.

Есть еще выводы, но так по мелочи, скорее я собственные сомнения развеял.

У вас в руках имеется инструмент на половину дела: вы умеете делать прогноз, но у вас нет проработок использования этого прогноза. Без второй половины (использования прогноза) бессмысленно заниматься прогнозом и его уточнением. НС -= это только классификации и ее любят здесь, так как очень близко ТА, который ищет паттерны. Брать вейвлеты перспективно, но на данном этапе бессмысленно, так как не решена проблем использования прогноза и невозможно оценить сам прогноз.

В использовании прогноза я бы выделил два направления:

1. учесть ошибку прогноза

2. учесть направление прогноза за счет градиента и производной модели прогноза. Последнее тянет не только на диплом.

Поменьше слушайте посетителей этого сайта - это сайт программеров, велосипедистов и ТА. Слово "эконометритка" здесь ругательное. Посмотрите мою ветку "Эконометрика. Прогноз на один шаг" и поймете убогий уровень сайта в области эконометрики.

Успехов.

Alexey Subbotin
4970
Alexey Subbotin  

faa1947:

убогий уровень сайта в области эконометрики.

Смотрю кое-кто в этой ветке прогнозы на сглаживании ходрика-прескотта строит? Нуну. Коинтеграция, стационарность, ага. (18) только не хватает, но это вообще тема для дисера.
Vasiliy Sokolov
29899
Vasiliy Sokolov  
DmitriyN:
- Какова цель исследования?

orb:
- Что-то запрограммировать.


Похвально.

orb:


преподавали нам АР, СС, АРПСС и т.д. классика. Вот если оценить АКФ и ЧАКФ первой разности котировок, то наблюдается схожесть с АКФ и ЧАКФ белого шума, следовательно модель y(t)-y(t-1) - дает стационарную ошибку, что является хорошим знаком, модели стационарных временных рядов не дадут нам адекватных результатов, т.к. нет выбросов лагах у АКФ и ЧАКФ (один из критериев, с какой модели начинать подбор), я все равно строил эти модели и убедился, в этом сам. Сделал вывод, что в рамках линейного подхода подходит модель случайного блуждания и следовательно лучшее предиктное значение, это значение в предыдущий момент времени. Но это же бред? кто будет торговать так.

Построил модель и действительно для первых разностей, y(t)=b*y(t-1)+e. Коэф. Всегда значит и близкий к 1. И я нашел в книжке, одной как можно пробовать прогнозировать случайное блуждание...


Слишком много букф. Из тех слов что я понял, Вам нужно в ветку faa1947 - схожий ход "мыслей".

Вы только одно поймите, целью любого исследования является опробация идей. Если идей нет, то делать исследование бессмысленно.

orb
776
orb  
C-4:


Похвально.


Слишком много букф. Из тех слов что я понял, Вам нужно в ветку faa1947 - схожий ход "мыслей".

Вы только одно поймите, целью любого исследования является опробация идей. Если идей нет, то делать исследование бессмысленно.


Правда бессмысленно? а я думал смысл есть)))) "что-то запрограммировать" - молодееееец вырвал контекста)) - MQL это лишь инструмент, для апробации идей) не по сабжу пост, т.к. идей нет, поэтому спрашиваю. разве не понятно: "проходите мимо пожалуйста, если идей нет " - вот в этом есть смысл, да бы избежать лирики в разговорах aka флуд за жизнь, за апробацию, за математические понты=)
orb
776
orb  
faa1947:

У вас в руках имеется инструмент на половину дела: вы умеете делать прогноз, но у вас нет проработок использования этого прогноза. Без второй половины (использования прогноза) бессмысленно заниматься прогнозом и его уточнением. НС -= это только классификации и ее любят здесь, так как очень близко ТА, который ищет паттерны. Брать вейвлеты перспективно, но на данном этапе бессмысленно, так как не решена проблем использования прогноза и невозможно оценить сам прогноз.

В использовании прогноза я бы выделил два направления:

1. учесть ошибку прогноза

2. учесть направление прогноза за счет градиента и производной модели прогноза. Последнее тянет не только на диплом.

Поменьше слушайте посетителей этого сайта - это сайт программеров, велосипедистов и ТА. Слово "эконометритка" здесь ругательное. Посмотрите мою ветку "Эконометрика. Прогноз на один шаг" и поймете убогий уровень сайта в области эконометрики.

Успехов.


Что-то понял, что-то нет. За пожелания спасибо!
Vasiliy Sokolov
29899
Vasiliy Sokolov  
orb:

Правда бессмысленно? а я думал смысл есть)))) "что-то запрограммировать" - молодееееец вырвал контекста)) - MQL это лишь инструмент, для апробации идей) не по сабжу пост, т.к. идей нет, поэтому спрашиваю. разве не понятно: "проходите мимо пожалуйста, если идей нет " - вот в этом есть смысл, да бы избежать лирики в разговорах aka флуд за жизнь, за апробацию, за математические понты=)

Не обижайся. Просто получился хороший коллаж, вот и все.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий