Подскажите тему для исследования - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тогда возьми стандартный (из поставки с мт4 советник по МАКДу) и сделай его прибыльным за историю ну лет 5 последних хотябы.....
подсказка - там всего функцию виртуальных сделок вставить и в реал токо одну из них выводить :)
это для кармана хорошо,но зав каф не приемлет, это тех анализ, а нам математика нужна, д и пока в институте, мозги развивать математикой, не изучением тех индикаторов, которые тоже по свое-му хороши)
тогда представьте МАКД как цифровой фильтр, опишите математику через z-преобразование, посмотрите частотную характеристику и т.д., воды налить можно много.
спасибо, подумаю. на самом деле все, что вы написали знакомо, но изучалось без особого понимания.
И вообще приятно, что люди откликаются на просьбы помочь с темой.
И вообще приятно, что люди откликаются на просьбы помочь с темой.
Вот смотрите есть два подхода широких линейный и линейный, вот у нас все методы линейные по сути, преподавали нам АР, СС, АРПСС и т.д. классика. Вот если оценить АКФ и ЧАКФ первой разности котировок, то наблюдается схожесть с АКФ и ЧАКФ белого шума, следовательно модель y(t)-y(t-1) - дает стационарную ошибку, что является хорошим знаком, модели стационарных временных рядов не дадут нам адекватных результатов, т.к. нет выбросов лагах у АКФ и ЧАКФ (один из критериев, с какой модели начинать подбор), я все равно строил эти модели и убедился, в этом сам. Сделал вывод, что в рамках линейного подхода подходит модель случайного блуждания и следовательно лучшее предиктное значение, это значение в предыдущий момент времени. Но это же бред? кто будет торговать так.
Построил модель и действительно для первых разностей, y(t)=b*y(t-1)+e. Коэф. Всегда значит и близкий к 1. И я нашел в книжке, одной как можно пробовать прогнозировать случайное блуждание. Ведь нам нужен по сути только знак прироста на следующем шаге, ведь я работал с первыми разностями, курсач еще не сдал, поэтому хочу попробовать, типа когда к нулю близко ситуация неопределенная, а чем дальше от нуля тем больше вероятность, что знак прироста будет действительно таким.
Основная мысль такая: может истина далеко и поведение приращения(первые разности) цены описывать как случайное блуждание не корректно, но в рамках линейного подхода это можно делать смело.
Есть еще выводы, но так по мелочи, скорее я собственные сомнения развеял.
У вас в руках имеется инструмент на половину дела: вы умеете делать прогноз, но у вас нет проработок использования этого прогноза. Без второй половины (использования прогноза) бессмысленно заниматься прогнозом и его уточнением. НС -= это только классификации и ее любят здесь, так как очень близко ТА, который ищет паттерны. Брать вейвлеты перспективно, но на данном этапе бессмысленно, так как не решена проблем использования прогноза и невозможно оценить сам прогноз.
В использовании прогноза я бы выделил два направления:
1. учесть ошибку прогноза
2. учесть направление прогноза за счет градиента и производной модели прогноза. Последнее тянет не только на диплом.
Поменьше слушайте посетителей этого сайта - это сайт программеров, велосипедистов и ТА. Слово "эконометритка" здесь ругательное. Посмотрите мою ветку "Эконометрика. Прогноз на один шаг" и поймете убогий уровень сайта в области эконометрики.
Успехов.
faa1947:
убогий уровень сайта в области эконометрики.
- Какова цель исследования?
- Что-то запрограммировать.
Похвально.
преподавали нам АР, СС, АРПСС и т.д. классика. Вот если оценить АКФ и ЧАКФ первой разности котировок, то наблюдается схожесть с АКФ и ЧАКФ белого шума, следовательно модель y(t)-y(t-1) - дает стационарную ошибку, что является хорошим знаком, модели стационарных временных рядов не дадут нам адекватных результатов, т.к. нет выбросов лагах у АКФ и ЧАКФ (один из критериев, с какой модели начинать подбор), я все равно строил эти модели и убедился, в этом сам. Сделал вывод, что в рамках линейного подхода подходит модель случайного блуждания и следовательно лучшее предиктное значение, это значение в предыдущий момент времени. Но это же бред? кто будет торговать так.
Построил модель и действительно для первых разностей, y(t)=b*y(t-1)+e. Коэф. Всегда значит и близкий к 1. И я нашел в книжке, одной как можно пробовать прогнозировать случайное блуждание...
Слишком много букф. Из тех слов что я понял, Вам нужно в ветку faa1947 - схожий ход "мыслей".
Вы только одно поймите, целью любого исследования является опробация идей. Если идей нет, то делать исследование бессмысленно.
Похвально.
Слишком много букф. Из тех слов что я понял, Вам нужно в ветку faa1947 - схожий ход "мыслей".
Вы только одно поймите, целью любого исследования является опробация идей. Если идей нет, то делать исследование бессмысленно.
Правда бессмысленно? а я думал смысл есть)))) "что-то запрограммировать" - молодееееец вырвал контекста)) - MQL это лишь инструмент, для апробации идей) не по сабжу пост, т.к. идей нет, поэтому спрашиваю. разве не понятно: "проходите мимо пожалуйста, если идей нет " - вот в этом есть смысл, да бы избежать лирики в разговорах aka флуд за жизнь, за апробацию, за математические понты=)
У вас в руках имеется инструмент на половину дела: вы умеете делать прогноз, но у вас нет проработок использования этого прогноза. Без второй половины (использования прогноза) бессмысленно заниматься прогнозом и его уточнением. НС -= это только классификации и ее любят здесь, так как очень близко ТА, который ищет паттерны. Брать вейвлеты перспективно, но на данном этапе бессмысленно, так как не решена проблем использования прогноза и невозможно оценить сам прогноз.
В использовании прогноза я бы выделил два направления:
1. учесть ошибку прогноза
2. учесть направление прогноза за счет градиента и производной модели прогноза. Последнее тянет не только на диплом.
Поменьше слушайте посетителей этого сайта - это сайт программеров, велосипедистов и ТА. Слово "эконометритка" здесь ругательное. Посмотрите мою ветку "Эконометрика. Прогноз на один шаг" и поймете убогий уровень сайта в области эконометрики.
Успехов.
Что-то понял, что-то нет. За пожелания спасибо!
Правда бессмысленно? а я думал смысл есть)))) "что-то запрограммировать" - молодееееец вырвал контекста)) - MQL это лишь инструмент, для апробации идей) не по сабжу пост, т.к. идей нет, поэтому спрашиваю. разве не понятно: "проходите мимо пожалуйста, если идей нет " - вот в этом есть смысл, да бы избежать лирики в разговорах aka флуд за жизнь, за апробацию, за математические понты=)
Не обижайся. Просто получился хороший коллаж, вот и все.