Подскажите тему для исследования - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хрень это всё... пусть исследует тему - Есть ли жисть на Марсе... или как сеткой победить илан....
мокль = MQL
закинуть ее три раза в форе...
И в третий раз закинул старик мартин в зелено море,
Вернулся мартин с дядей колей :))
Д это пока, я в академе был подразобрался, в некоторых моментах, программировать стал чуть лучше, убедился в некомпетентности методов прогнозирования, которые преподавали и на которые я не ходил. В общем ликвидировал пробелы и разбирался с Forex)
Если не секрет, какие методы внушают доверие?
Вот смотрите есть два подхода широких линейный и линейный, вот у нас все методы линейные по сути, преподавали нам АР, СС, АРПСС и т.д. классика. Вот если оценить АКФ и ЧАКФ первой разности котировок, то наблюдается схожесть с АКФ и ЧАКФ белого шума, следовательно модель y(t)-y(t-1) - дает стационарную ошибку, что является хорошим знаком, модели стационарных временных рядов не дадут нам адекватных результатов, т.к. нет выбросов лагах у АКФ и ЧАКФ (один из критериев, с какой модели начинать подбор), я все равно строил эти модели и убедился, в этом сам. Сделал вывод, что в рамках линейного подхода подходит модель случайного блуждания и следовательно лучшее предиктное значение, это значение в предыдущий момент времени. Но это же бред? кто будет торговать так.
Построил модель и действительно для первых разностей, y(t)=b*y(t-1)+e. Коэф. Всегда значит и близкий к 1. И я нашел в книжке, одной как можно пробовать прогнозировать случайное блуждание. Ведь нам нужен по сути только знак прироста на следующем шаге, ведь я работал с первыми разностями, курсач еще не сдал, поэтому хочу попробовать, типа когда к нулю близко ситуация неопределенная, а чем дальше от нуля тем больше вероятность, что знак прироста будет действительно таким.
Основная мысль такая: может истина далеко и поведение приращения(первые разности) цены описывать как случайное блуждание не корректно, но в рамках линейного подхода это можно делать смело.
Есть еще выводы, но так по мелочи, скорее я собственные сомнения развеял.
Разложение котира на составляющие: "внутренние колебания" и "внешнее воздействие", сепаратное исследование их характеристик и, возможно, прогнозируемости. Могу подсказать, в каком направлении и как пытаться копать... у самого пока руки не доходят, но направление довольно интересное.
это все сложный мат аппарат, т.е. это надо сказать себе, за этот год надо освоить вейвлеты, а потом пытаться раскладывать(делать декомпозиию), тема действительно интересная, но сложная и времязатратная, больше 2 месяцев займет, даже если я буду *баши*ь. А ведь лето, девушки, баскетбол, турники, гулянки)
тогда возьми стандартный (из поставки с мт4 советник по МАКДу) и сделай его прибыльным за историю ну лет 5 последних хотябы.....
подсказка - там всего функцию виртуальных сделок вставить и в реал токо одну из них выводить :)