Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Загнал в R EURUSD. Вычислил модель и посчитал коэф. Как нарисовать график и совместить с котиром?
?plot ?lines ?points
Кстати, вы лишь оценили модель. Прогноз делается функцией predict.
?plot ?lines ?points
Кстати, вы лишь оценили модель. Прогноз делается функцией predict.
Спасибо. Хотя для меня сложно. Попробую.
То, что Вы написали нарисует на истории?
?plot ?lines ?points
Кстати, вы лишь оценили модель. Прогноз делается функцией predict.
Немного разобрался.
Меня не интересует прогноз.
Имею модель, которую считаю индикатором что-то вроде МА. Как нарисовать ее на той истории, на которой вычислялась модель?
Как нарисовать ее на той истории, на которой вычислялась модель?
?plot ?lines
?plot ?lines
'x' is a list, but does not have components 'x' and 'y'
Извините, но я должно быть выдающийся тупой.
Попробуйте так: plot(eur[1:256], t='l')
Попробуйте так: plot(eur[1:256], t='l')
Без вопросов. Нарисовал. Но это вектор.
x<-ar(eur[1:256],method="mle")
Здесь х не вектор. Внутри него формула, по которой можно сделать вычисления, как в предикт, только на истории
Без вопросов. Нарисовал. Но это вектор.
x<-ar(eur[1:256],method="mle")
Здесь х не вектор. Внутри него формула, по которой можно сделать вычисления, как в предикт, только на истории
Команда ?ar подсказывает, что x - список, а не формула. Так же, как и class(x).
Команда str(x) показывает содержимое объекта.
fitted(x) дает NULL, зато в x есть компонента resid (остатки для исходных данных) - модельные значения всё-таки можно вычислить: (eur[1:256]-x$resid).
Изображаем график исторических данных: plot(eur[1:256], t='l')
Добавляем линию модельных значений: lines(eur[1:256]-x$resid, col='red')
Команда ?ar подсказывает, что x - список, а не формула. Так же, как и class(x).
Команда str(x) показывает содержимое объекта.
fitted(x) дает NULL, зато в x есть компонента resid (остатки для исходных данных) - модельные значения всё-таки можно вычислить: (eur[1:256]-x$resid).
Изображаем график исторических данных: plot(eur[1:256], t='l')
Добавляем линию модельных значений: lines(eur[1:256]-x$resid, col='red')
Получилось! спасибо.
Но как-то удивительно, что мы, имея формулу, косвенным образом вычислили ее значение. Предикт есть, результата подгонки нет.
Какая-то странная подгонка
> x<-ar.ols(eur[1:256], order.max = 20, demean = TRUE)
> x
Call:
ar.ols(x = eur[1:256], order.max = 20, demean = TRUE)
Coefficients:
1 2 3
0.9425 0.1967 -0.1647
Указал order.max = 20, а только три коэффициента. Я понимаю так:
eur = 0,9425 + 0,1967*eur(-1) + (-0,1647)*eur(-2)
А должно быть 20 членов?
Кроме этого менял разные параметры ar всегда три коэф и они очень слабо отличаются.
Просьба прокомментировать.