Тестер стратегий. Работает по разному в выходные и рабочие дни. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
_ но увеличивающий этот спрэд на выходные? Это не обсуждение ДЦ, а философия на тему спрэда.
1. ... при тестировании в выходные он использует последний известный ему спред на момент закрытия рынка в пятницу?
2. То есть результыты тестирования при работе тестера в рабочие дни более достоверны?
1. Да. Проверьте, значение спреда по вкладке "Свойства символа" тестера стратегий на выходных и в рабочие дни...
2. Если ТС чувствительна к ТАКИМ изменениям размера спреда, то, не исключено, что да.
Перед выходными спред может подскочить до 10 раз, это связано с низкой ликвидностью в конце закрытия пятницы (ведь мало здравомыслящих людей совершают сделки под закрытие рынка, если только фиксация прибыли/убытка, или те кто на гэпах играют). В общем плавающий спред, нормальная практика для нормальных контор, этого не надо бояться, это даже хорошо. Просто в советника нужно вставить условие, не торговать если спред больше указанного значения. Посмотрите в свойствах символа (в тестере слева есть такая вкладка) и увидите, при каком спреде ваш советник плохо работает. Кстати спред расширяется ещё и с 0-3 часов, и на моей практике самый большой был в 10 раз больше стандартного.
Заметил такую особенность. Тестер стратегии при запуске в выходные дни показывает результаты значительно отличающиеся от тех, что он выдает в рабочие дни (почти диаметрально противоположные).
С чем это может быть связано?
Параметры советника не менялись.
Период прогонки теста один и тот же.
Советник работает на почасовых таймфреймах и как я понимаю моделирование тиковых значений не должно на него сильно влиять.
Такие проблеммы не только с данным советником, но и с другими.
может сдвиг во времени
Различие в результатах тестирования в выходной день может достигать ДВУХ раз по Профит-фактору.
И это не зависит от наличия Инета, от режима тестирования - медленный по тикам, или быстрый по новому бару.
Вот пример:
Брокер - Альпари. Со спредами всё вроде в порядке. См. скриншот. Обновление архива котировок прошло сегодня утром. Файлы из downloads, которые относятся именно к этому участку времени, не обновлялись.
Тестер откуда-то ловит цены которых тупо вообще не было в ценовом потоке. См. скриншот.
В обычный рабочий день - всё в полном порядке.
Советник - Graalino-v-1-20 - работает только по новому бару, и открывает ордера только по рынку, отложников не ставит вообще. На реквоты делает 5 попыток, потом отступает и ждёт нового бара.
В обычный день на этом участке и с этими параметрами profit-factor около 3.7, а сегодня в воскресенье - 2.2. Прибыль примерно в 1.5 раза меньше, чем обычно.
А вот через 8 часов, утром понедельника. Никакие настройки не менялись.
Советник отрабатывает сделки строго по рынку, как положено. Прибыль в 1.5 раза больше, профит фактор тоже = 3.42.