Скачать MetaTrader 5

Эксперт, работающий на объёмах, вливаемых крупными банками в рынок

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Code Base поможет в усвоении теоретических знаний. Заходи и изучай!
Vasiliy Sanochkin
611
Vasiliy Sanochkin 2012.03.16 02:43 
Хотел посоветоваться с вами, уважаемые форумчане. Возможно ли существование советника, работающего на зависимости от вливания в рынок больших объёмов крупными игроками? Реализация, в данном случае, подобна арбитражу в плане подключения к платформе, откуда и будет сниматься информация об объёмах. Не утопия ли это?
tresk
199
tresk 2012.03.16 04:34  
Ne utopiya.
Vasiliy Sanochkin
611
Vasiliy Sanochkin 2012.03.16 04:36  
Tresk:
Ne utopiya.

Возможна ли техническая реализация такого советника?
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2012.03.16 05:08  
Egregor:
Хотел посоветоваться с вами, уважаемые форумчане. Возможно ли существование советника, работающего на зависимости от вливания в рынок больших объёмов крупными игроками? Реализация, в данном случае, подобна арбитражу в плане подключения к платформе, откуда и будет сниматься информация об объёмах. Не утопия ли это?

Если у Вас есть оперативная информация об объемах, вливаемых крупными банками в рынок, то советника можно попытаться создать.

А на нет и суда нет, т.е. рассуждать не о чем - пустопорожние разговоры, т.к. советники не обладают телепатическими способностями.

Avals
3182
Avals 2012.03.16 05:12  
Egregor:
Хотел посоветоваться с вами, уважаемые форумчане. Возможно ли существование советника, работающего на зависимости от вливания в рынок больших объёмов крупными игроками? Реализация, в данном случае, подобна арбитражу в плане подключения к платформе, откуда и будет сниматься информация об объёмах. Не утопия ли это?

постфактум можно узнать, что влили. Но спекулю надо знать до того как это сделали полностью, чтобы зайти раньше и получить прибыль за счёт того кого опередили.
Evgeniy Butakov
1070
Evgeniy Butakov 2012.03.16 05:41  
Avals:

постфактум можно узнать, что влили. Но спекулю надо знать до того как это сделали полностью, чтобы зайти раньше и получить прибыль за счёт того кого опередили.
Подтверждаю. В реальном времени такие вещи узнать не возможно. Крпуные игроки раскидывают свои ордера в диапазоне именно для таво шоб не просекли наблюдатели объемных стратегий. А как можно узнать в реальном времени кто, а главное для нас, куда пихнет цену.
Vasiliy Sanochkin
611
Vasiliy Sanochkin 2012.03.16 06:52  
evbut:
Подтверждаю. В реальном времени такие вещи узнать не возможно. Крпуные игроки раскидывают свои ордера в диапазоне именно для таво шоб не просекли наблюдатели объемных стратегий. А как можно узнать в реальном времени кто, а главное для нас, куда пихнет цену.

Мне предлагают приобрести советника, работающего именно по такому алгоритму. Вот и задумался вообще о существовании такой возможности. Либо может кто из трейдеров или программисто сталкивался с подобным
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.03.16 06:57  
Egregor:

может кто из трейдеров или программисто сталкивался с подобным
Когда на.бывают простых людей, втюхивая наукообразное непонятно что? да сплошь и рядом!)))
Валерий
41
Валерий 2012.03.16 07:01  
Avals:

постфактум можно узнать, что влили. Но спекулю надо знать до того как это сделали полностью, чтобы зайти раньше и получить прибыль за счёт того кого опередили.


Не обязательно.

Например, известный метод Вайкоффа, и построенная на нем система VSA, пользуется не инсайдерской информацией об объемах, а именно информацией постфактум. Логика здесь очень проста - если крупный игрок скупил актив (так называемая фаза накопления), то он все сделает для того, чтобы цена не пошла против него, а была завышена, чтобы потом можно было продать актив по более выгодной цене (фаза распределения). Причем сделать это постарается тоже по-тихому, раскидав ордера в диапазоне, продавая на хороших новостях, когда толпа с воодушевлением покупает уже перекупленный актив.

Avals
3182
Avals 2012.03.16 07:25  
Valeriy.:


Не обязательно.

Например, известный метод Вайкоффа, и построенная на нем система VSA, пользуется не инсайдерской информацией об объемах, а именно информацией постфактум. Логика здесь очень проста - если крупный игрок скупил актив (так называемая фаза накопления), то он все сделает для того, чтобы цена не пошла против него, а была завышена, чтобы потом можно было продать актив по более выгодной цене (фаза распределения). Причем сделать это постарается тоже по-тихому, раскидав ордера в диапазоне, продавая на хороших новостях, когда толпа с воодушевлением покупает уже перекупленный актив.


ну я же написал "войти раньше", а входить или выходить при этом будут те кого желаем нагреть - это уже детали конкретного метода. В описанном вами случае нужно войти раньше, чем накапливающие трейдеры начнут фикситься.
Vasiliy Sanochkin
611
Vasiliy Sanochkin 2012.03.16 07:34  
Valeriy.:


Не обязательно.

Например, известный метод Вайкоффа, и построенная на нем система VSA, пользуется не инсайдерской информацией об объемах, а именно информацией постфактум. Логика здесь очень проста - если крупный игрок скупил актив (так называемая фаза накопления), то он все сделает для того, чтобы цена не пошла против него, а была завышена, чтобы потом можно было продать актив по более выгодной цене (фаза распределения). Причем сделать это постарается тоже по-тихому, раскидав ордера в диапазоне, продавая на хороших новостях, когда толпа с воодушевлением покупает уже перекупленный актив.


То есть, если подключить советника к информации, поступаемой со специальной банковской платформы (которая по сути дела будет являться лишь какой-то новостной лентой или же всё-таки есть возможность получать прямую информацию от предстоящих сделках от крупных банков), то он смог бы успешно реализовывать сделки в зависимости от движения рынка, вызываемом спекулянтами
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий