Мартин плюс локи - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Убираем локи - фиксируем убытки при открытии противоположных позиций. При этом объемы сделок уменьшаются. Исчезает требование нулевой встречной маржи. Прибыли/убытки и точки входов выходов остаются на своих местах.
Смотрим результат.. и остался только мартин в классическом виде.
Убираем локи - фиксируем убытки при открытии противоположных позиций. При этом объемы сделок уменьшаются. Исчезает требование нулевой встречной маржи. Прибыли/убытки и точки входов выходов остаются на своих местах.
Смотрим результат.. и остался только мартин в классическом виде.
...
Однако применительно к нашим баранам, наращивание обьема позиции можно существенно сократить, если отодвигать благопрятный исход, увеличивая ТР SL для совокупной позиции в случае неблагоприятного исхода (блин тавтология какаято) здесь рассматривать не буду, там тоже существенный минус, ТР от текущего момента отдаляется настолько, что в этой жизни его можно и не дождаться.
...
У вас именно это и происходит. По Sell вы наращиваете лот по мартину, а по Buy отодвигаете TP.
А изюминка у вас в том, что SL укорачиваются и это позволяет удваивать лоты через один ордер, а не при каждом перевороте.
А недостаток этой изюминки в том, что SL значительно короче, чем TP и по теории вероятности срабатывание SL более вероятно, чем срабатывание TP. Кончится это тем же чем кончается и стандартный мартин - появляется достаточно длинный флет в масштабе вашей сетки ордеров, который съест всю маржу и закусит остатком депозита.
Павел Иванович, может утром?
Утром я сплю
Утром я сплю
Я тоже.
valenok2003:
По поводу вашего ряда: 1 3 4 6 8 12 16 24 32 48
Ряд совершенно не пригоден для злоупотребления. Во-первых: он слишком короткий. Во-вторых: он слишком "жесткий". В третьих: наращивание в ряду должно быть математически обосновано, а у вас обоснований нет. В-четвёртых: ряд должен быть динамический (он должен меняться в зависимости от ситуации в процессе торговли), а у вас он статический. В пятых: каким количеством прибыльных сделок вы хотите выводить в плюс цикл торговли? Если одной сделкой, то это полный пипец. В шестых: ряд должен учитывать статистику движений цены, у вас нет никакого учёта.
И т.д.
И мартин и локи есть, однако работает.
И мартин и локи есть, однако работает.
Хорошая штука. Но, для автоматической торговли. Сразу бросается в глаза отношение средней убыточной сделки к средней прибыльной (это не все поймут).
Юрий, сконструировать на этом принципе систему для ручной или полуавтоматической торговли с меньшим количеством сделок и большим матожиданием вы не пробовали?