Идеальная подгонка - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему. Решетов утверждает . я склонен ему доверять....
Доверять нельзя никому, тем более решетовым. Проверять надо, а не доверять.
Поддерживаю
Не все подгонки обладают инерционностью. Мало того - подогнанная линейная комбинация "сильно-инерционных" систем в большинстве случаев будет слабоинерционной либо неинерционной вовсе.
Феномен переобучения. Се ля ви.
Идеальная слишком громко сказано. В общем идея такая, пока не до конца сформированная . Имеем кучу разных систем каждая из которой формируем сигнал по своим правилам Out=k1*TC1+k2*TC2......+kn*TCn. Находим такие коэффициенты k1,k2...kn, чтобы Out был похож на идеалную ТС ( к примеру Зиг-Заг), на обозримом прошлом . Степень похожести мерим корреляцией . Обозримое прошлое это количесто бар ( настройка), или число переломов того же Зиг-Зага (динамическое) . Если степень похожести меньше определенной величины делаем новую подгонку. Прежде чем начать топтать клаву хотелось бы услышать критику, на сколько полученная синтетическая Out будет инерционной.
1. Цель
2. Критерий (Необходимое и достаточное условие достижения цели)
3.
Если есть какая-то инерционность, в смысле того, что ТС работает с прибылью какое-то достаточно продолжительное время относительно ее ТФ на форварде (или реале) с просадкой не превышающей просадку на участке обучения или оптимизации, то это уже сразу не подгонка ))))
В этом-то и заключается весь "фокус" - торгуем в будущем, а анализируем прошлое ))))
MetaDriver: Заранее можем только суеверить в статистику..
Это точно...)))
Идеальная слишком громко сказано. В общем идея такая, пока не до конца сформированная . Имеем кучу разных систем каждая из которой формируем сигнал по своим правилам Out=k1*TC1+k2*TC2......+kn*TCn. Находим такие коэффициенты k1,k2...kn, чтобы Out был похож на идеалную ТС ( к примеру Зиг-Заг), на обозримом прошлом . Степень похожести мерим корреляцией . Обозримое прошлое это количесто бар ( настройка), или число переломов того же Зиг-Зага (динамическое) . Если степень похожести меньше определенной величины делаем новую подгонку. Прежде чем начать топтать клаву хотелось бы услышать критику, на сколько полученная синтетическая Out будет инерционной.
Если все стратегии приносят прибыль, то их можно использовать все вместе.
Коэффициенты можно использовать для диверсификации.
Если сам принцип не бессмыслен, то это можно легко проверить, достаточно простой оптимизации, "инерционность" довольно ярко проявится.
Если он бессмысленный, то можно смешать этот принцип с другими не менее бессмысленными и получить не более осмысленные результаты.
Как правило в стратегиях не стоит проблема диверсификации. Если есть стратегия, то собственно и есть ее емкость и использовать ее нужно на полную. Другое дело, что если стратегия приносит очень мало прибыли - как при арбитраже, то в таком случае при использовании на полную, просто не хватит денег.
"инерционность" - сама собой не появляется, это явление появляется лишь при условии, что кто то по каким либо соображениям потеряет свои деньги в вашу пользу. Поэтому не имея изначально идеи откуда Вы получаете прибыль в вашей стратегии, вы навряд ли сможете создать прибыльную стратегию просто оптимизируя взятые наобум алгоритмы.
Каюсь мой косяк, не расказал откуда ноги растут. В очередной период идейного вакуума написал советник, в котором разрешение на торговлю принимается по анализу торговли виртуальных сделок. Идея эта не моя, периодически появляется на форуме в том или ином виде. Выбранный на обум период оптимизации в пол-года в далеких 90-х давал прибыльную эквити на форварде в 10 лет, стратегия самая примитивная по пересечению двух машек. Пока опустим подробности просадка, матожидание, дисперсия..... важен сам принцип и то что он работает. Большая проблема подобных систем, это то что практически невозможно отличить начало периода просадки, от периода слива ( прихологически неприемлемая просадка = слив по крайнер мере для меня, я очень бздив), и необходимости новой оптимизации. Предлагаемый алгоритм должен эту ситуацию исправить.
То MetaDriver
Не все подгонки обладают инерционностью. Мало того - подогнанная линейная комбинация "сильно-инерционных" систем в большинстве случаев будет слабоинерционной либо неинерционной вовсе.
Если не жалко поделитесь вашими иследованиями. Замечу только, что понятие инерционности требует уточнения, один тик, один бар, два бара.............
То vasya_vasya
В данном случае под ТС следует понимать не полноценную Торговую систему которая ведет позиции, а систему которая дает сигнал на открытие этих позиций
например
if( Ma1[i] > Ma2[i] ) TC1=1 else TC1=-1 ;
if(Ma3[i] > Ma3[i+1] ) TC2=1 else TC2=-1 ;
TC3=0 ; if(RSI[i] >60 ) TC3=1 ; if(RSI[i] <30 ) TC3=-1;
Out=k1*TC1 + k2*TC2 + k3* TC3 ;
if(Out > k4) Buy ;
if(Out <-k5) Sell ;
Можно конечно в тестере подобрать все параметры и получить идеальную полноценную ТС на выбранном участке оптимизации, и переоптимизировать ее на каждом баре. Если переоптимизировать по критерию то встает вопрос отличия просадки см выше, имхо не айс .
Что касается Решетова, заранее прошу прощения, искренне надеюсь что он не обидится. На моем мониторе висит список слов запрещенных к употреблению на этом форуме их пока два, это тренд и Решетов. Напишу еще раз Решетов.