Идеальная подгонка - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
....Что касается Решетова, заранее прошу прощения, искренне надеюсь что он не обидится. На моем мониторе висит список слов запрещенных к употреблению на этом форуме их пока два, это тренд и Решетов. Напишу еще раз Решетов.
Феномен переобучения. Се ля ви.
Не все подгонки обладают инерционностью. Мало того - подогнанная линейная комбинация "сильно-инерционных" систем в большинстве случаев будет слабоинерционной либо неинерционной вовсе.
1. Если не жалко поделитесь вашими иследованиями.
2. Замечу только, что понятие инерционности требует уточнения, один тик, один бар, два бара.............
1. Не сейчас. Пока не готов и не знаю буду ли когда нибудь. Предлагаю проверить самостоятельно.
Пока ищу критерий для избежания переобучения. Текущая гипотеза - выбирать для комбинирования системы с минимальной взаимной корреляцией кривых эквити.
2. У меня требования - эквитити должно расти на OOS размером хотя бы процентов 10-20% длины периода обучения, но стабильно для разных выборок.
Вроде были попытки формализовать критерий, возможно даже успешные, не интересовался особо - меня мой "интуитивный" пока устраивает.
Подумал над переобучением. Можно заменить идеальные входы по Зиг-Загу реальными входами, к примеру по Зиг-Загу смещенному на один бар вправо, и уже подгонять на такой модифицированный Зиг-Заг, в общем закон средних чисел.
Тема переобучения (собсно подгонки) так же вечна как глупость одураченных успехом трейдеров. (И не только трейдеров.)
Вапче, я усматриваю в феномене устойчивости человеческой глупости ту же самую природу - переобучение их собственной нейросетки между ушами. Один в один.
// Уфф... Лучче продолжать и примеры приводить не буду, а то на личности перейти соблазн велик, а низя, сам понимаешь, правила форума и фсё такое.
1. Не сейчас. Пока не готов и не знаю буду ли когда нибудь. Предлагаю проверить самостоятельно.
Пока ищу критерий для избежания переобучения. Текущая гипотеза - выбирать для комбинирования системы с минимальной взаимной корреляцией кривых эквити.
2. У меня требования - эквитити должно расти на OOS размером хотя бы процентов 10-20% длины периода обучения, но стабильно для разных выборок.
Вроде были попытки формализовать критерий, возможно даже успешные, не интересовался особо - меня мой "интуитивный" пока устраивает.
для каких выборок(кол-во сделок) ? какой ПФ требователен, на каких тф? можно по-подробней - готов продолжить диалог
1. для каких выборок(кол-во сделок) ?
2. какой ПФ требователен,
3. на каких тф?
4. можно по-подробней - готов продолжить диалог
1. От 1000 и больше.
2. Профит-фактор у меня - часть критерия отбора. Чем больше тем лучше.;
3. Принципиальных ограничений нет. Сам в основном экспериментирую на тф от М5 до М30.
4. По своей инициативе вдаваться в детали не хочу, из жадности. :) А если вопроы конкретные есть - постараюсь ответить.
...
4. По своей инициативе вдаваться в детали не хочу, из жадности. :) А если вопроы конкретные есть - постараюсь ответить.
Так скорее всего конкретные вопросы будут направлены в детали. На конкретные вопросы ведь нужно давать конкретные ответы. :)
Надеюсь у меня есть ответы, на которые никто даже не задаст вопроса. ;) И потом, "постараюсь" - очень гибкая формулировка, я ведь всегда могу постараться не слишком сильно. :))
Не сомневаюсь, что у Вас в наличии есть такие золотые ответы. :) Попробую задать простой вопрос, "без выуживания". :)
2. У меня требования - эквитити должно расти на OOS размером хотя бы процентов 10-20% длины периода обучения, но стабильно для разных выборок.
Правильно ли я понял, что Вам удалось добиться результата, когда каждый OOS приносит прибыль?
Когда Вы решаете, что настал момент для новой оптимизации параметров?
1. Правильно ли я понял, что Вам удалось добиться результата, когда каждый OOS приносит прибыль?
2. Когда Вы решаете, что настал момент для новой оптимизации параметров?
1. Неправильно. "Стабильно", в данном контексте, означает "статистически значимо". Если процентов семьдесят - уже зашибись, а 80% - это пока только мечта. :)
2. Пока только два варианта тестировал
. . . 1) по фиксированному времени (типа каждые двое суток или неделю);
. . . 2) на каждом баре. Это для комитетов из советников. Как раз строил линейные комбинации из кучи мелких автоматов. Результаты не впечатлили, мягко выражаясь. О чём и написал выше.