Вот верь после этого граалям.
extern int TP=90;
extern int 5990;
extern double Decrease = 3;
extern int Wait=0;
extern int BarrierMinute;
static int PrevTime=0;
double lots;
int wait,start,step;
datetime openTime = 0;
void CheckForLongetivityClose()
{
for (int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
{
openTime = OrderOpenTime();
int timeDistance = TimeCurrent() - openTime;
if(OrderType() == OP_BUY)
{
if (timeDistance > 60 * BarrierMinute){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,Digits),3,Red);
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Balans()
{
int i=0, k=OrdersHistoryTotal();
for (i=k-1; i<=k; i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)!=false) {
if (OrderType()==OP_BUY) {
wait++;
if(OrderProfit()<0) {wait=0;start=1;step=0;}
// Print("-------",start);
if(wait==Wait && start==1){lots=500;start=0; return(lots);}
}
}
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)!=false) {
if (OrderType()==OP_BUY) {
if(OrderProfit()>0) {step++;lots=lots/(Decrease*step);}
}
}
}
if(lots<0.01) lots=0.01;
lots=NormalizeDouble(lots,2);
return(lots);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double LOTS()
{
return(Balans());
return(5);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
if (Time[0]<=PrevTime) return(0);
PrevTime=Time[0];
//----
CheckForLongetivityClose();
//----
if(OrdersTotal()<1)
{
if(Hour()==H)
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LOTS(),NormalizeDouble(Ask,Digits),3,NormalizeDouble(Bid-SL*Point,Digits),NormalizeDouble(Ask+TP*Point,Digits),0,0,0,CLR_NONE);
}
//----
return(0);
}
Кто-то говорил(не помню), что доведет до ума советник с большим количеством сделок. Пожалуйста.
Сеты....
Логика советника такая. При маленьком тейке и большом стоплоссе можно добиться от советника того, что количество выигрышных сделок бужет больше 95%. Соответсвенно каждый стоплосс сильно сажает баланс. Но! При этом имеем такую ситуацию. После каждой отрицательной сделки идет большая серия положительных. Решил увеличивать лот после каждой отричательной сделки и плавно снижать впоследствии. Все вроде бы хорошо, но если сократить время "жизни" ордера, то(предполагаю) советник выходит из "резонанса" с рынком. Иначе не могу объяснить появление такой просадки.
Логика советника такая. При маленьком тейке и большом стоплоссе можно добиться от советника того, что количество выигрышных сделок бужет больше 95%. Соответсвенно каждый стоплосс сильно сажает баланс. Но! При этом имеем такую ситуацию. После каждой отрицательной сделки идет большая серия положительных. Решил увеличивать лот после каждой отричательной сделки и плавно снижать впоследствии. Все вроде бы хорошо, но если сократить время "жизни" ордера, то(предполагаю) советник выходит из "резонанса" с рынком. Иначе не могу объяснить появление такой просадки.
Советник требует какой-то инклудник #include <OptimizationReport.mq4>
Да и не серьезно это - только длинные сделки. Просто подгон под кривую истории.
Что такое "резонанс"?
Я подозреваю что если постоянно сдвигать начало теста, то будут все время другие результаты. Не могу пока придумать как это сделать автоматически.
Советник требует какой-то инклудник #include <OptimizationReport.mq4>
Да и не серьезно это - только длинные сделки. Просто подгон под кривую истории.
Закоментируйте эту строку, это статистика. Про подгон и пытаюсь выяснить. Так ли это?
Я подозреваю что если постоянно сдвигать начало теста, то будут все время другие результаты. Не могу пока придумать как это сделать автоматически.
А "Резонанс" что? Вы не ответили.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Хорошая кривая за 12 лет! И в результате... Вот верь после этого граалям.